L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2321
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No, non è affatto così...
Il mercato non è stazionario, gli algoritmi non sono addestrati su di esso, muoiono immediatamente alla nascita, ciò che hanno imparato in passato non si ripeterà mai in futuro...
E se provassimo a renderlo stazionario.
1) al volo scegliere "k" le principali armoniche e prenderle come modello di mercato
2) ma queste armoniche saranno anche "fluttuanti" nel tempo in frequenza, fase, ampiezza
3) dobbiamo trovare un modo per sintonizzarli permanentemente in modo che ogni armonica abbia la stessa frequenza, ampiezza e fase
Se lo otteniamo, otterremo il "modello di mercato" fatto della somma di sinusoidi, che è conveniente per lo studio, e i modelli in esso si ripetono sempre come le armoniche sono nelle stesse diapason
Provatelo prima su una serie artificiale. Non credo che sia realistico. Anche se si arriva a una tale trasformazione, è molto probabile che rimanga indietro
Queste convoluzioni? Questa è la base del filtraggio.
Se si smette di pedalare tra i segnali e si inizia MO, si può scoprire molto.
Ma non voglio combattere con i DSP bruciati.Provate prima su una fila artificiale. Non credo che questo sia realistico. Anche se si può pensare a una trasformazione di questo tipo, è probabile che rimanga indietro.
L'idea è che il mercato può essere descritto da due sinusoidi + il trend è lineare o anche una sinusoide.
Le sinusoidi devono avere le giuste frequenze l'una rispetto all'altra per ottenere il classico modello eliotiano di 5-3-5... e così via in un cerchio.
Poi tutte le forme di TA si mostrano, testa spalle, doppio top ecc... E non c'è nessuna magia qui
video - spostamento di fasi nelle armonichehttps://radikal.ru/video/oVpWCd1Q1pA
Se troviamo un modo per spostare i prezzi nella stessa forma (con parametri chiari), il successo è praticamente garantito.
Qui è ancora più fresco, già con una tendenza, si può vedere chiaramente la struttura 3-5
L'idea è che il mercato può essere descritto da due sole sinusoidi + la tendenza è lineare o anche una sinusoide
Le sinusoidi devono avere le giuste frequenze l'una rispetto all'altra per ottenere il classico modello eliotiano di 5-3-5... e così via in un cerchio.
Poi tutte le forme di TA si mostrano, testa spalle, doppio top ecc... E non c'è nessuna magia qui
video - spostamento di fasi nelle armonichehttps://radikal.ru/video/oVpWCd1Q1pA
Se troviamo un modo per spostare i prezzi nella stessa forma (con parametri chiari), il successo è praticamente garantito.
Qui è ancora più fresco, già con una tendenza, si può vedere chiaramente la struttura 3-5...
Questo viene dal regno dei motori perpetui. La struttura cambia quasi ogni giorno.
UPD Provate l'altro lato, supponiamo che ci siano diverse sinusoidi che cambiano il loro periodo in un certo intervallo. C'è anche una soluzione pronta della Trasformata di Hilbert-Huang. Da lì sarà più facile risolvere il vostro problema. Ma vi dico subito che ci saranno problemi con qualsiasi approccio sul bordo destro.I prezzi hanno i loro "modi" naturali per decomporsi. Ciò che si intende è ciò che Mandelbrot ha rappresentato quando ha parlato della loro frattalità.
Frattalità dei modelli e somiglianza sono cose diverse. Cogliere la correlazione nella somiglianza a diverse scale è un sacco di lavoro) Ma c'è qualcosa di vero.
Cogliere la correlazione nella somiglianza a diverse scale è un sacco di lavoro.
Ecco perché è stata inventata la nozione di multifrattale, per la quale si considerano gli spettri multifrattali. Nel nostro caso è più corretto parlare di frattale stocastico. Risulta qualcosa del genere.
Il concetto di multifrattale è inventato per questo scopo, per il quale si considerano gli spettri multifrattali. Nel nostro caso, inoltre, è più corretto parlare di frattalità stocastica. Risulta qualcosa del genere.
Buon articolo. Ma per la lunghezza delle piccole serie. Per me la frattalità delle serie è l'uguaglianza di alcune regole, o comportamenti a scale diverse. E uno spettro multifrattale... Non capisco come possa essere applicato.
Buon articolo. Ma per la breve lunghezza delle file. Per me, la frattalità della serie, è l'uniformità di alcune regole, o comportamenti a scale diverse. E lo spettro multifrattale... Non vedo come possa essere applicato.
Secondo me, per i nostri scopi - l'articolo non è molto buono, l'ho scelto solo come illustrazione di un approccio che combina multifrattalità e stocasticità.
In parole povere, multifrattale = composto da molti frattali e lo spettro è la dimensione di questi frattali di base. Ma si può giocare con la nozione di "spettro" e trovare qualcosa di adatto a noi - per esempio, una funzione che mostra il grado di differenza da SB a diverse scale.
Questo viene dal regno delle macchine a moto perpetuo. Con i piloti d'onda, la struttura cambia quasi ogni giorno.
Al diavolo i creatori di onde, ho appena dimostrato che due o tre sinusoidi sono sufficienti per descrivere tutto il mercato "misterioso/misterioso" con tutti i suoi patroni, figure e altre assurdità.
E se è sufficiente, si può creare un modello di mercato da loro e buttare via tutto il resto, perché è spazzatura...
In ambito scientifico, per prevedere un sistema complesso, si crea un modello del sistema. Un modello è una rappresentazione semplificata del processo, ma conserva le proprietà necessarie...
Si studia un modello piuttosto che un processo reale ed è un modello che si predice piuttosto che un processo reale. Quello che facciamo???? e il risultato è lo stesso...
Ottimizziamo per il rumore, niente di più, e con zero comprensione dell'oggetto previsto ...
Ecco perché dobbiamo creare prima un modello di mercato, semplice e comprensibile, l'onda sinusoidale è un ottimo strumento.
supponiamo che ci siano diverse sinusoidi che cambiano il loro periodo in qualche intervallo.
Da un caos si crea un altro caos, bisogna allontanarsi da esso.
Ma vi dico subito che ci saranno problemi sul bordo destro con qualsiasi approccio.
Ecco il risultato del vostro approccio.