L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2320
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Ha cercato di capire come funziona ROCKET. Cioè, generano kernel casuali e non si sovrappongono nelle frequenze (non si correlano). Perché non prendere solo wavelets o Fourier, qual è il trucco?
il trucco è che i datasigner non conoscono il csos, ecco perché creano qualcosa che è già stato creato da molto tempo
Ha cercato di capire come funziona ROCKET. Quindi generano kernel casuali, e non si sovrappongono nelle frequenze (non si correlano). Perché non prendere solo wavelets o fourier, qual è il trucco?
Non so cosa siano le wavelets, ma le convoluzioni hanno funzionato bene in NS, quindi sono state trasferite ad un algoritmo simile, che funziona anche bene.
ci sono anche algoritmi simili su shaplet, ma questo sembra essere migliore
ce ne sono altri e un confronto
http://timeseriesclassification.com/algorithm.php
più è giusto, meglio è. Ha senso portare la parte di risposta a mql, per i test. Volevo farlo, ma sono stato occupato con qualcos'altro.
il punto è che i datascienziati non conoscono il DSP, ecco perché creano cose che sono già state create molto tempo fa
sei così intelligente, ma non sai nulla di DSP o di scienza dei dati)
sei così intelligente, ma non sai niente di DSP o di scienza dei dati))
Sì, proprio così))
Ascolta, è possibile creare un algoritmo che "rimoduli" al volo il prezzo in una forma "stabile", per esempio, il prezzo in ingresso e l'uscita è una somma di sinusoidi, ma le sinusoidi hanno tutte la stessa frequenza e fase (ognuna ha la sua), otterremo una serie con caratteristiche stabili!
Non so cosa siano le wavelets, ma le convoluzioni funzionavano bene in NS, così sono state trasferite a questo algoritmo, che funziona anche bene
ci sono anche algoritmi simili su shaplet, ma questo sembra essere migliore
ce ne sono altri e un confronto
http://timeseriesclassification.com/algorithm.php
più è giusto, meglio è. Ha senso portare la parte di risposta a mql, per i test. Volevo farlo, ma sono stato occupato con altre cose.
Ascoltate, è possibile creare un algoritmo che "rimoduli" al volo il prezzo in una forma "stabile", per esempio, il prezzo in ingresso, e l'uscita somma di sinusoidi ma sinusoidi tutte con le stesse frequenze e fasi (ognuna ha le sue), si ottiene una serie con caratteristiche stabili!
Come qui, solo sinusoidi? Dovrebbe essere possibile.
Come qui, solo sulle onde sinusoidali? Si suppone che lo faccia.
No, non è affatto così...
Il mercato non è stazionario, gli algoritmi non sono addestrati su di esso, muoiono immediatamente alla nascita, ciò che hanno imparato in passato non si ripeterà mai in futuro...
E se provassimo a renderlo stazionario.
1) al volo scegliere "k" le principali armoniche e prenderle come modello di mercato
2) ma queste armoniche saranno anche "fluttuanti" nel tempo in frequenza, fase, ampiezza
3) dobbiamo trovare un modo per sintonizzarli permanentemente in modo che ogni armonica abbia la stessa frequenza, ampiezza e fase
Se lo otteniamo, otterremo un "modello di mercato" basato sulla somma di sinusoidi, che è conveniente per lo studio, e i modelli in esso si ripetono sempre poiché le armoniche sono sempre nelle stesse diapason