L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2309
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
I cicli non cambiano di 5 anni su fore, solo un cieco non lo vedrebbe. Questo è più che sufficiente per scrivere un semplice test TS
I cicli non sono segnali. Il risultato non si estenderà nel futuro. Non ho visto molto lavoro sull'interpretazione dei cicli dei Fora))). Se guardo l'algoritmo, non vedo alcuna spiegazione dei cicli di attività solare, mentre sul Forex, la borsa ha iniziato a funzionare, le notizie sono cicliche e le stagioni, ma non ho visto la teoria).
Ecco perché Fourier è applicabile)))) I cicli funzionano per qualche tempo)))
I cicli non sono segnali. Non si può estendere il risultato nel futuro. Non ho visto molto lavoro sull'interpretazione dei cicli FORA))). Per esempio, i cicli di attività solare almeno in qualche modo spiegare, e sul forex, il mercato azionario ha cominciato a lavorare, le notizie sono cicliche e le stagioni, ma la teoria non ha visto).
Ecco perché Fourier è applicabile)))) I cicli funzionano per un po')))
già scritto sull'estensione nel futuro e sui segnali
3 articoli hanno trattato i cicli stagionali da diverse angolazioni, e tutti hanno dimostrato la loro esistenza. Sembra che sia stato letto. Apparentemente in diagonale.
non importa
La cosa importante è che la trasformata di Fourier DEVE avere senso per funzioni periodiche o per funzioni con un numero finito di estremi.
il DSP è una funzione ripetibile piecewise, quello che stiamo cercando sono i modelli o come volete chiamarli.
e tutto ciò che può essere trovato utilizzando DSP è solo rilevare questi modelli sulla storia .... non è un compito molto buono - è stato risolto milioni di volte utilizzando diversi metodi, dopo aver rilevato un modello, il prezzo va ... come al solito a destra.
Il significato è un concetto relativo, per me è assente e per qualcuno è un mare di significato).
già scritto su estensioni e segnali futuri
3 articoli dedicati ai cicli stagionali da diverse angolazioni, tutti provati
Leggilo, complimenti e rispetto)))) Non contesto e confermo l'utilità di fourier e boxplot per trovare e confermare le stagionali. E il fatto che i cicli sono durevoli, lo vediamo nella storia della serie dei prezzi.
Ma i cicli sono il risultato di fattori esterni (segnali). A proposito, penso che l'interpretazione del comportamento dei prezzi in fattori esterni non è molto possibile a causa della molteplicità dei segnali e non è sempre possibile separarli.
Leggilo, complimenti e rispetto)))) Non contesto e confermo l'utilità delle furie e dei boxplot per trovare e confermare le stagioni. E il fatto che i cicli sono durevoli, lo vediamo nella storia delle serie di prezzi.
Ma i cicli sono il risultato di fattori esterni (segnali). A proposito, penso che l'interpretazione del comportamento dei prezzi in fattori esterni non è molto probabile a causa della molteplicità dei segnali e non è sempre possibile separarli.
Sono interessato solo alla ricerca di cicli attraverso bpf da tsosnik e alla loro interpretazione. Preferibilmente con codici in python, il resto può essere fatto
Per qualche motivo ho un sacco di cosnics ma nessun risultato. Dovrò farlo io stesso, ma non è ancora in produzione.
Naturalmente, se qualcuno accetta un articolo, questo mostrerà un profitto. E devi comunque controllare tutto.
Ancora una volta, l'articolo che hai linkato è una stronzata fin dalle prime letture. La prima lettura è al di sopra della soglia, il che suggerisce che c'è un modello senza il filtraggio dell'orologio. Ma è tutto inutile perché il random mostrerà le stesse immagini invece di un cotier.
Naturalmente, se qualcuno accetta un articolo, questo mostrerà un profitto. E devi comunque controllare tutto.
Ancora una volta, l'articolo che hai linkato è una stronzata fin dalle prime letture. La prima lettura è al di sopra della soglia, il che suggerisce che c'è un modello senza il filtraggio dell'orologio. Ma è tutto inutile perché il random mostrerà le stesse immagini invece di un cotier.
cioè nessuno vuole il profitto?
Qualsiasi implementazione del random può mostrare immagini migliori. Provate a filtrare in base ad altri periodi e a rompere le scatole.
tutte le stime sono troppo grezze e solo per analisi esplorative
sopra la soglia, ma KK è ancora vicino a zero sul primo, sul secondo tende a 1
bisogna convincere come i bambini... perché ognuno è pigro e deve metterlo in bocca
quindi ho una domanda per gli Tsosniks. In che modo bpf è meglio di acf per trovare cicli/dipendenze?
Niente, a ciascuno il suo.