L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2307
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Ho trovato un paio di articoli su argomenti correlati - il primo e il secondo
Tuttavia, non mi hanno impressionato molto, ma questo è il mio problema)
L'autore del secondo articolo è noto per prendere interessanti idee econometriche e trasformarle in cattivi bot )
La prima non ha senso dietro le formule, purtroppo... cosa si cerca e perché
perché non prendere il bpf e mostrare a tutti cosa sta succedendo...
Approssimativamente, in R o Python sono poche righe di codice, e il resto è uno studio indipendente su come fare trading. Non si ottengono molte informazioni inutili che si possono leggere su Wikipedia, ma si ottiene una ricerca.
perché non prendi il bpf e lo mostri a tutti...
Che tipo di messa in scena è questa?
Cosa intendi per " prendere il bpf e mostrarglielo"?
È come dire: "basta prendere le candele e mostrare..."
La BPF è solo un tipo di presentazione delle informazioni(come le candele), non un graal magico.
Che tipo di messa in scena è questa?
Cosa intendi per " prendere il bpf e mostrarlo"?
È come dire "basta prendere le candele e mostrare...".
Il bpf è solo una forma di presentazione delle informazioni, come le candele, non un graal magico.
non è un graal magico, come un vero artigiano.
fare un tesoro di g, come un vero artigiano...
Non vuoi fare un dolce con una stocastica, e non sei un maestro in MO...
Non vuoi trasformare uno stocastico in un dolce, e non sei un maestro in MO...
Chi ha spinto per il DSP qui? O hai lasciato l'argomento di nascosto quando ci sei arrivato?
chi è stato qui ad affogare per il DSP?
è tutto falso)
L'autore del secondo articolo è noto per prendere idee econometriche interessanti e farne dei cattivi bot)
Ma - un centinaio di prodotti sul mercato)
il primo non mostra il significato dietro le formule, purtroppo... cosa si sta cercando e perché
perché non prendere un bpf e mostrare a tutti cosa sta succedendo...
Approssimativamente, in R o Python sono poche righe di codice, e il resto è uno studio indipendente su come fare trading. Come risultato, si ottiene non un foglio di informazioni inutili che si possono leggere su Wikipedia, ma un rescore.
A giudicare dal grafico dello spettro sembra che dovrebbe essere per un processo vicino a SB - la funzione è vicina a 1/x^2, anche se naturalmente l'angolo di pendenza in scala logaritmica dovrebbe essere stimato. Mi fermerei qui, o cercherei di mostrare il significato della differenza tra lo spettro dei prezzi e lo spettro SB.
Quindi non sembra esserci nulla di sbagliato nelle formule lì, tranne forse per la loro applicabilità ai prezzi)
Ma - un centinaio di prodotti sul mercato).
Il grafico dello spettro sembra quello che dovrebbe essere per un processo vicino a SB - una funzione vicina a 1/x^2, anche se naturalmente la pendenza su una scala logaritmica è da stimare. Mi fermerei qui, o cercherei di mostrare il significato della differenza tra lo spettro dei prezzi e lo spettro SB.
Quindi non sembra esserci nulla di sbagliato nelle formule lì, tranne forse per la loro applicabilità ai prezzi)
Ma come scritto sopra, tali test non passano... a volte l'SB è indistinguibile dal non-SB... o è stato scritto sulla stazionarietà
In ogni caso, è necessaria una ricerca più sofisticata, fino alla perversione. Per dimostrare che gli tsos sono qui per qualche motivo.
se si ottiene un risultato inspiegabile ma fattibile, va bene anche quello. La spiegazione si troverà col tempo.
Ma come scritto sopra, tali test non passano... a volte il sub è indistinguibile dal non-sub... o è stato scritto sulla stazionarietà?
In ogni caso è necessaria una ricerca più sofisticata, fino alla perversione. Per dimostrare che gli tsos sono qui per qualche motivo.
se si ottiene un risultato inspiegabile ma fattibile, va bene anche quello. La spiegazione si troverà col tempo.
Secondo me, tutti i trader che capiscono la matematica almeno una volta hanno provato ad applicare la teoria dello spettro ai mercati. Io (come molti altri) non ci ho trovato niente e non capisco davvero come si possa trovare qualcosa lì.Tuttavia, tutti facciamo degli errori a volte ed è possibile che qualcuno abbia trovato qualcosa e stia tacendo per ovvi motivi).
Ci sono ancora terzi che continuano a minacciare che stanno per trovare qualcosa).
Ho fatto un movimento browniano frattale, non ho trovato altri metodi oltre a PF. Qual è il punto. Hirst è legato al colore del rumore. Cambiando la pendenza delle frequenze si può cambiare l'herst.
Ora per la parte più interessante, seguire le mani. La persistenza è tendenza, l'antipersistenza è piattezza. Possiamo trovare la nostra strategia redditizia sotto di loro. Quindi se posso trasformare SB in una serie persistente, allora posso prevedere/guadagnare a caso?