L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2296
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È divertente giocarci, lo farò presto.
divertente perché non è chiaro)Qui, a proposito, le griglie sembrano un po' più significative (rispetto alla martingala). Si può, per esempio, cercare di cogliere l'effetto quando i piccoli movimenti hanno più probabilità di continuare e quelli grandi hanno più probabilità di invertirsi.
Per qualche ragione tutti sono abituati a chiamare martin la media delle posizioni, per lo più non significative o sovra-ottimizzate
si può lasciare il lotto fisso, ma usare comunque una griglia. I set di trading (punti di entrata e di uscita) cambieranno, così come la loro rappresentazione nello spazio delle caratteristiche per MO. Solo questo punto è interessante.
Non so se l'effetto di stabilità apparirà sui nuovi dati. Non ho una tale formula matematica. Controllate empiricamente.Grid e Martin sono fondamentalmente diversi in termini di "matematicadelle strategie". ) teoria dei giochi, se volete.
La rete è necessaria solo per diversificare il rischio di entrare prima/tardi rispetto al momento "ideale", o per scontare la "certezza" di entrare nel mercato. Detto questo, una griglia nella piramide più è un miglioramento tanto quanto una media nella meno.
E Martin è precisamente un tipo matematicamente separato di mediazione con aumento, in cui tutto è legato alla matematica (non c'è bisogno di pensare e cercare voci, è a causa della povertà vengono fuori i filtri), e l'unica questione è lo spessore del deposito, quanto può sopportare un movimento inverso.
Riguardo alla maglia - mi piace molto la tua idea. Se ho a che fare con IR l'altro giorno non mi è venuto in mente - perché la funzione target dovrebbe dipendere da trade separati, quando i trade stessi possono essere creati con qualche griglia con un MM complicato, come il rischio minimo per entrare e poi entrare per il pyramiding o la media? Improvvisamente è diventato ovvio che gli obiettivi saranno diversi per le diverse strategie di ingresso.
La griglia e Martin sono fondamentalmente diversi in termini di "matematicadelle strategie". ) teoria dei giochi, se volete.
La rete è necessaria solo per diversificare il rischio di entrare prima/tardi rispetto al momento "ideale", o per scontare la "certezza" di entrare nel mercato. Detto questo, una griglia nella piramide più è un miglioramento tanto quanto una media nella meno.
E Martin è precisamente un tipo di mediazione matematicamente separata con aumento, in cui tutto è legato alla matematica (non c'è bisogno di pensare e cercare voci, la povertà crea filtri), e l'unica questione è lo spessore del deposito, quanto può sopportare un movimento inverso.
Riguardo alla maglia - mi piace molto la tua idea. Se ho a che fare con IR l'altro giorno non mi è venuto in mente - perché la funzione target dovrebbe dipendere da trade separati, quando i trade stessi possono essere creati con qualche griglia con un MM complicato, come il rischio minimo per entrare e poi entrare per il pyramiding o la media? Improvvisamente è diventato ovvio che gli obiettivi saranno diversi per le diverse strategie di ingresso.
Sì, solo una griglia. Probabilmente con un po' di martin light)
Qui, a proposito, le griglie sembrano un po' più significative (rispetto alla martingala). Si potrebbe, per esempio, cercare di catturare con loro l'effetto per cui i piccoli movimenti hanno più probabilità di continuare e i grandi movimenti hanno più probabilità di invertirsi.
Sì, più o meno così... interessante come MO si generalizza ai nuovi dati. In teoria, dovrebbe essere meno sensibile al rumore.
Gli articoli fanno bene alla mente della gente
Non ci sono ancora persone desiderose. Ipotesi - più le persone sono savvy in MO, meno interesse nel freelance ))
Nessuno è ancora interessato. Ipotesi - più la gente è savvy in MO, meno interesse nel freelance ))
Ci sono solo 1,5 persone qui che possono fare tutto ciò)
Ad essere onesti, non capisco come la gente riesca a fare bot redditizi (ad esempio per il mercato) con mezzi semplici come indicatori abbozzati, ottimizzati e funzionanti!
Probabilmente, il campione è grande e qualcuno è fortunato per caso.
Una specie di rapping con un bitrate abbassato fino a quando ho trovato il link
https://www.mql5.com/ru/forum/143224/page30#comment_3620287
https://www.mql5.com/ru/forum/143224/page30#comment_3620287
Non batte la linea del tempo lì - Marsaglia ha testato il suo diode-rap noise sui suoi test nel 1995 (la data di uscita del suo CD-ROM con quel rumore), e la suite di test del NIST risale al 2010. Anche se ho fiducia nei rapper - probabilmente vincerebbero anche il concorso AES )
Chiaramente, si può sempre fare una sequenza non casuale per qualsiasi serie di prove che non riconoscono - è più facile prendere qualcosa come la notazione binaria di pi greco. Tuttavia, raccomanderei a tsosnikov di studiare questi test, non solo di correre in giro per anni con idee su come adattare un fascio di sinusoidi al mercato)
La tempistica non batte lì - Marsaglia ha testato il suo rumore diodo-rap sui suoi test nel 1995 (la data di uscita del suo CD-ROM con quel rumore), e il set di test del NIST risale al 2010. Anche se ho fiducia nei rapper - probabilmente vincerebbero anche il concorso AES )
Chiaramente, si può sempre fare una sequenza non casuale per qualsiasi serie di prove che non riconoscono - è più facile prendere qualcosa come la notazione binaria di pi greco. Ciononostante, raccomanderei a tsosnikov di studiare questi test, e non solo di correre in giro per anni con idee su come adattare un fascio di sinusoidi al mercato).
A proposito, mi sono ricordato di aver letto di un bell'esperimento - quando le reti di convoluzione hanno iniziato ad avere successo nel riconoscere i SEAL e il resto delle 1000 classi,
Qualcuno ha fatto qualche ricerca e ha scritto un semplice algoritmo che ha cambiato quasi qualsiasi immagine e ha ingannato questo neuronku (AlexNet, o qualcosa del genere),
E i cambiamenti non erano affatto visibili all'occhio, ma la griglia era rotta, qualcosa come uno spostamento di mezzo pixel, ecc.