L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2290

[Maxim Dmitrievsky]

Vitaly Muzichenko:

Beh, non riesco nemmeno a immaginare da dove iniziare e come dovrebbe essere. Nella mia mente, queste sono cose un po' incompatibili.

Ha più senso di quanto possa sembrare a prima vista.

[Renat Akhtyamov]

Vitaly Muzichenko:

Beh, non riesco nemmeno a immaginare da dove iniziare e come dovrebbe essere. Per me, queste sono cose un po' incompatibili.

Prima una panoramica dei sistemi esistenti. Test. Caratteristiche comparative - pro e contro. Correzione degli inconvenienti, idee. Dare forma a TS. Che cosa osserva la necessità di coinvolgere mo?

[Aleksey Mavrin]

Maxim Dmitrievsky:

Questo ha più senso di quanto possa sembrare a prima vista

Cosa vuoi dire - qual è il ruolo di una rete neurale - trovare momenti per la prima voce? O per insegnargli a trovare il senso dell'apertura con l'aumento del lotto in meno?)

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Mavrin:

Cosa vuoi dire - qual è il ruolo della rete neurale - trovare momenti per la prima voce? O per insegnare alla rete a trovare il senso dell'apertura con un lotto più alto in una posizione negativa)?

Sono interessato alle implementazioni pratiche, alle storie di successo

Ne ho visto uno in Signals, funziona bene

[Vladimir Perervenko]

Renat Fatkhullin:
Si possono condividere informazioni:

1) Usate la libreria python di MT5?

2) Lo usate fuori o dentro MT5?

3) Quali caratteristiche mancano alla biblioteca? Accesso agli indicatori?

Stiamo preparando un aggiornamento di MQL5 che aggiunge operazioni di matrice veloci. Questo permetterà di eseguire calcoli massicci.

Svilupperemo anche connettori a pacchetti analitici e implementeremo l'integrazione standard di WinML.

1. Uso la biblioteca.

2. Se intendi usare MetaEditor per creare e fare il debug degli script Python - no.

3.

• Ricevere gli eventi del terminale negli script Py.
• scambio di dati con il programma MKL
• Indicatori ? auspicabile ma non necessario. Qualsiasi indicatore può essere calcolato in R/Py

I piani sono impressionanti. Ma mi sembra che lei voglia afferrare l'immensità.

Buona fortuna

PS: Pensi ancora che la discussione sull'applicazione del linguaggio R sia inappropriata in questo forum?

[Renat Fatkhullin]

Vladimir Perervenko:

1. utilizzare la biblioteca .

2. Se intendi usare Meta Editors per creare e fare il debug degli script Python, no.

Intendo eseguire script python nel terminale come script.

3. mancante.

• Ricevere gli eventi del terminale negli script Py.
• scambio di dati con il programma MKL
• indicatori ? auspicabile ma non obbligatorio. Qualsiasi indicatore può essere calcolato in R/Py

Gli eventi non saranno disponibili perché questa è una modalità di avvio dello script.

I piani sono impressionanti. Ma mi sembra che lei voglia abbracciare l'immensità.

Guardate l'ecosistema MetaQuotes, MetaTrader e MQL, era tutto immenso. E si è sempre sentito dire "non si può".

Inoltre, si vede/comprende molto poco.

PS: Pensi ancora che discutere l'applicazione del linguaggio R sia inappropriato in questo forum?

Discutere, perché no. Ma non chiedeteci di fare qualcosa per R. La questione è chiusa per noi.

[Vladimir Perervenko]

Renat Fatkhullin:

Intendevo l'esecuzione di script python nel terminale come script.

Gli eventi non ci saranno, poiché si tratta di una modalità di lancio di script.

Guardate l'ecosistema di MetaQuotes, MetaTrader e MQL, era tutto immenso. E si è sempre sentito dire "non si può".

Inoltre, si vede/comprende molto poco.

Discutere perché no. Ma non chiedeteci di fare qualcosa per R. La questione è chiusa per noi.

Esecuzione di script python nel terminale come uso degliscript.

Non chiederemo R, quello che abbiamo è sufficiente per lavorare.

Buona fortuna

[Rorschach]

Rorschach:

Idealmente, si vuole rendere la serie stazionaria, trovare cicli lungo lo spettro, costruire un filtro per questi cicli.

Come renderlo stazionario? Correzione per la volatilità media per ora del giorno? Logaritmo e filtraggio?

Come costruire uno spettro? Più profonda è la storia, più forte può essere il segnale. Ma tutto cambia sul mercato. Se prendiamo un periodo breve, non possiamo garantire che sia un ciclo e non una coincidenza casuale.

Vi ho mostrato le mie statistiche sullo spettro

1. La questione può dirsi risolta. Il tempo non porta informazioni e non dovremmo preoccuparci delle barre di equitibrio. Calcolerò anche la persistenza, ma molto probabilmente non ci sarà nulla di nuovo.

Domanda 2, possiamo contare sulla qualità richiesta, per esempio, per una precisione del 95% e 400 barre l'errore di campionamento sarà +-0.1*score. O rapporto segnale/rumore. Se si sommano 100 sinusoidi, l'ampiezza aumenterà di un fattore 100, e se si sommano 100 realizzazioni di rumore, solo di un fattore 10.

[Maxim Dmitrievsky]

Rorschach:

1 la questione può dirsi risolta. Il tempo non porta informazioni, prendete le barre di equità e non preoccupatevi. Calcolerò anche la persistenza, ma molto probabilmente non ci sarà nulla di nuovo.

Domanda 2, posso basarlo sulla qualità richiesta, per esempio per una precisione del 95% e un campione di 400 bar l'errore sarà +-0,1*score. O rapporto segnale/rumore. Se si sommano 100 sinusoidi, l'ampiezza aumenterà di un fattore 100, ma se si sommano 100 realizzazioni di rumore, aumenterà solo di un fattore 10.

la mia ricerca mostra il contrario

[Maxim Dmitrievsky]

gli articoli fanno bene alla mente della gente