L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2086
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Beh... lo zircone è divertente... un sacco di confusione, naturalmente, ma questo è quello che ho ottenuto l'ultima volta.
Vale la pena curiosare.
Ma se si aggiunge uno spread...
cos'è lo zircone?
cos'è lo zircone?
https://pyts.readthedocs.io/en/latest/auto_examples/transformation/plot_rocket.html
All'inizio pensavo che questa cosa potesse combattere il sovrallenamento
ma poi ho capito che era solo un trasformatore di tratto... un buon trasformatore. Ma voglio meno sovrallenamento.
Guarda, la MA(media mobile) è un semplice filtro, per la MA(4) la sua IX (0,25, 0,25, 0,25, 0,25), per la MA(5) (0,2, 0,2, 0,2, 0,2).
Per la MA(5), prendiamo gli ultimi 5 prezzi, moltiplichiamo ogni prezzo per 0,2, lo sommiamo e questo sarà il valore della MA(5) sull'ultima barra.
Non ne avete bisogno ora, la prima parte dell'articolo tratta i tipi di filtri.
Grazie, l'hai davvero spiegato, non capisco le formule((
Ho letto dei tipi di filtri molto tempo fa, li capisco in linea di principio.
Vi mostrerò una cosa interessante, se riesco a riprodurla.
Ho cercato nei miei archivi, l'ho trovato, l'ho ricordato, l'ho capito, ma è comunque una cosa interessante
L'obiettivo è una serie approssimata. L'ho approssimata con ssa, ma potrebbe anche essere Fourier, l'importante è smussarla bene.
Come questo.
Poi nella finestra scorrevole
facciamo la trasformata di Fourier, rimuoviamo l'armonica con frequenza zero, troviamo l'armonica con l'ampiezza più alta (come hai detto tu)
e darlo al MSUA per la formazione.
dopo l'apprendimento si ottiene qualcosa di incomprensibile ma molto chiaro segnale, si può chiaramente vedere che l'armonica
E sugli stessi dati forrest non ha trovato nulla
Penso che sia così che si individuano i segnali così chiari e utili dallo spettro ?? Una cosa molto interessante questa analisi spettrale ... e i filtri su di esso...
A proposito, un paio di pagine fa stava dicendo che Forest non può interpolare i dati internamente, ma mesh può, ecco un vivido esempio
è possibilehttps://www.mql5.com/ru/forum/244716#comment_7451342
il codice ha funzionato prima senza problemihttps://www.mql5.com/ru/forum/123222/page4#comment_3229236
Dipende da quello che stai cercando, se confermi che un picco di valotilità si verifica durante le notizie (il codice al link lo cerca), allora sì, perché il comunicato stampa è una specie di rituale durante il quale c'è il divieto di piazzare ordini unici e... La leggenda? i grandi giocatori forti rimuovono i loro ordini durante questa azione, portando a un picco di valutilità, la fonte della leggenda - le risorse Internet di vari broker forex
se per confermare che la notizia girare il mercato - dubito che sia possibile, poi ZigZag con un grande passo per aiutare, spesso le tendenze sono state invertite di notte, quando nessuna notizia importante è stato rilasciato per tutti
Recentemente ha postato del codice simile qui - con il calcolo della volatilità a seconda dell'ora del giorno.
Questo è il punto, cambiare solo la volatilità non dà l'opportunità di fare soldi (tranne che con le opzioni). Avete bisogno di movimenti prevedibili.
Ho recentemente postato del codice simile qui - con il calcolo della volatilità a seconda dell'ora del giorno.
Questo è il punto, cambiare solo la volatilità non ti dà l'opportunità di fare soldi (tranne che con le opzioni). Avete bisogno di qualche tipo di movimento prevedibile.
Dal punto di vista della fisica, dobbiamo cercare un'azione impulsiva. La volatilità non dipende da un singolo impulso. Non cambierà. D'altra parte, si può guardare e vedere cosa succede al prezzo, e per quanto tempo. Non credo che non succeda niente al momento delle notizie ).
Data, ora è lì, la velocità e la gamma di cambiamento del prezzo della coppia nel quadro temporale mezz'ora prima e 3 ore dopo la notizia. La notizia è data per il paese. Il primo archivio è suddiviso per paese e tipo di notizia. Evidenzia il paese e vedi l'impatto di ogni notizia sul prezzo. Non riesco a pensare ad altro.
Inoltre c'è una previsione del significato della notizia M L. Sarà possibile confrontare. Non so cosa significano i numeri dopo le lettere di significato.
È l'ora di New York) e dobbiamo tenere conto dell'ora legale). O saltare il giorno di transizione.
Le transizioni ci sono - tra le notizie segnate con N
Dato che sta analizzando il calendario FF, i primi tre numeri - valore, previsione, revisione precedente; il quarto - non so, potrebbe essere la revisione precedente; l'ultimo intero - dall'indirizzo del grafico.
Ilmacd è un filtro passa-banda + un filtro passa-basso da esso. Dallo spettro otteniamo la frequenza di taglio - 2 parametri, prendiamo la linea del segnale arbitrariamente, aggiunge lo smussamento e il ritardo
Cosa succede se ci pensi?
Un filtro passa-banda è un filtro che fa passare una gamma specifica di frequenze (larghezza di banda)
per fare questo, dovete prima eseguire almeno una trasformata di Fourier
il significato fisico del MACD è un delta tra due mediatori di prezzo, ognuno dei quali è orientato a un diverso intervallo di tempo, e sono confrontati ora
Da un punto di vista fisico, bisogna cercare l'azione impulsiva. La volatilità non dipende da un singolo impulso. Non cambierà. D'altra parte, si può guardare e vedere cosa succede al prezzo, e per quanto tempo. Non credo davvero che non succeda nulla durante i comunicati stampa ).
Ovviamente, c'è un cambiamento, ma bisogna stabilire l'opportunità di trarne profitto. Questo è il modo standard del ragionamento matematico (test d'ipotesi) - proporre un'ipotesi nulla e le sue alternative, e poi testarle con i dati.
Karoch )) non hanno bisogno di nulla, né di frequenza né di fase, basta alimentare un'armonica con la massima ampiezza, solo un segno
Se si aggiunge qualcosa, c'è molto rumore.
e si ottiene un segnale molto chiaro, è un'altra questione che cosa ha questo segnale))
Il cambiamento c'è ovviamente, ma bisogna stabilire l'opportunità di capitalizzarlo. Questo è il modo standard di ragionare in un matstat (test di ipotesi) - presentiamo l'ipotesi nulla e le sue alternative, e poi le testiamo con i dati.
Io vedo il compito più difficile. Prendere in considerazione solo le notizie non ha senso, è dimostrato dall'esperienza dei commercianti) È necessario guardare il cambiamento del prezzo, ma io cercherei cambiamenti significativi del prezzo dalle notizie per trovare cos'altro ha influenzato il prezzo. Guarda che notizie c'erano in giro. E forse mischiarlo con indici azionari o qualsiasi altra cosa sia nella figura.
Inoltre, descrivere la notizia solo in termini di significato è errato. C'è un valore atteso delle notizie, c'è un valore reale e c'è una direzione di influenza sul prezzo.