L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2003

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Evgeniy Chumakov:

1) Ecco a voi (se si può chiamare così, correggetemi se lo faccio)

2) Il futuro. Vede solo numeri. O è qualcosa di mistico?

3) Guardiamo il grafico e non sappiamo con certezza cosa ci sarà a destra in futuro. E se guardiamo lo stesso grafico al contrario conosciamo il passato (quello che c'è a sinistra del grafico) perché possiamo guardare, ma se nascondiamo una parte del grafico a sinistra possiamo dire con sicurezza cosa dovrebbe esserci?

1) sì, come volete.

2) sì, non è affatto mistico.

3) davvero interessante, si scopre che il passato che non abbiamo visto è più facile da prevedere che il futuro che non abbiamo visto.

 
mytarmailS:

3) è davvero interessante che il passato che non abbiamo visto è più facile da prevedere che il futuro che non abbiamo visto


Significa che il futuro dipende poco dal passato (50-60%), ma il passato precedente dipende fortemente dal futuro?

Per esempio: la candela attuale sta salendo, perché quella precedente stava scendendo, ma non è affidabile, e la candela precedente sta scendendo, perché quella attuale sta salendo. Come può essere?



 
Evgeniy Chumakov:


Così, il futuro nella serie temporale non dipende molto dal passato (50-60%), ma il passato precedente dipende fortemente dal futuro.

Per esempio: la candela attuale sta salendo, perché la precedente stava scendendo, ma non è vero, e la precedente stava scendendo, perché quella attuale sta salendo. Come può essere?



Non sono le candele che avete. È un'altra cosa che non ci hai mai detto. Forse questa sua pre-elaborazione ha un alto potere predittivo per il passato. Zigzag lo farà.


E puramente per candela, penso che dovrebbe predire sia una candela sconosciuta del futuro che una candela sconosciuta del passato approssimativamente allo stesso modo.

 
elibrarius:


E puramente sulle candele, penso che dovrebbe predire una candela sconosciuta dal futuro così come una candela sconosciuta dal passato più o meno allo stesso modo.

Provate, se non siete troppo pigri. Credo che ci sarà una sorpresa. Non so quanto sia conosciuto, forse vi è sfuggito in qualche modo. Almeno per me è una cosa molto nota, senza alcun apprendimento automatico è molto più facile costruire un buon MTS sulle citazioni "inverse" che su quelle "diritte". Nessuna "simmetria", neanche lontanamente.

Non so perché esattamente, anche se lo immagino.

 
Wizard2018:

Provate, se non siete troppo pigri. Penso che ci sarà una sorpresa. Non so quanto sia conosciuto, forse vi è sfuggito in qualche modo. Almeno per me è noto da molto tempo, senza alcun apprendimento automatico è molto più facile costruire un buon MTS sulle citazioni "inverse" che su quelle "diritte". Nessuna "simmetria", neanche lontanamente.

Non so esattamente perché sia così, anche se lo immagino.

Pigrizia. Ed è un peccato perdere tempo su qualcosa che non tornerà mai utile.
 
Wizard2018:


Non so esattamente perché sia così, anche se lo immagino.


Posso dare un suggerimento?

Sulla serie trasformata si capisce perché il colpo all'indietro è così buono, ma se il prezzo normale è migliore, allora è un paradosso, sembrerebbe che il passato dipenda dal futuro.

 
Evgeniy Chumakov:


Posso dare un suggerimento?

Sulla serie trasformata è chiaro perché il corso inverso risulta così bene, ma se al prezzo normale la performance è migliore, allora è un paradosso, si scopre che il passato dipende dal futuro.

Analisi delle trasformazioni e qualche altra serie autentica e diversa e poi si possono fare delle conclusioni.

Scientificamente non dovrebbe dipendere se le trasformazioni sono le stesse per tutti i membri della serie. In caso contrario, tutto è possibile. Se trasformiamo il valore attuale dai valori passati di una o 2 barre per esempio. Quindi la conversione da 0 alla fine della riga sarebbe diversa da quella dalla fine a zero. Dovrebbe essere lo stesso sia in avanti che all'indietro)), allora sarà corretto.

 
Evgeniy Chumakov:

Se avete invertito la serie, anche i segni dovrebbero essere invertiti. Moltiplicare per -1

 
Maxim Dmitrievsky:

se la riga è invertita, anche i segni devono essere invertiti. Moltiplicare per -1.


Ho ottenuto un 50/50 su quei tronchi, quindi non migliorerà.

La serie che ho postato subito ha l'ultimo "prezzo" in cima al file, e dicono che non è corretto.

Ecco due file https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2002#comment_18198406

Originale - in cima è il valore più recente.

reverse - ultimo valore alla fine del file

 
Evgeniy Chumakov:


Ho ottenuto un 50/50 su quei tronchi, quindi non migliorerà.

La riga che ho postato subito ha l'ultimo "prezzo" in cima al file, e dicono che non è giusto.

Ecco due file https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2002#comment_18198406

Originale - in cima è il valore più recente.

reverse - alla fine del file è l'ultimo valore

Se inverto la seconda, l'errore è anche cattivo. Dovrebbe essere come in 1a. Così erroneamente preparato

invertito il primo - l'errore rimane lo stesso (bene)

>>> regr.score(X_train, y_train)
1.0
>>> regr.score(X_test, y_test)
0.9958279845956355

La direzione della fila non gioca un ruolo

no, fermati. Sì, questa fila non funziona al contrario.
1...199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010...3399
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