L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1889

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mytarmailS:

Alexei, ti ricordi quanti acuraci siamo riusciti a spremere dallo zigzag quando stavamo violentando insieme un set di appuntamenti?

0,71? o quanto ?

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L'apprendimento automatico nel trading: teoria, pratica, trading e oltre

Aleksey Vyazmikin, 2020.05.17 18:45

Ma se aumentiamo il campione a un anno (2019) vedremo la tendenza per il 2018 almeno


Dalla fusione dei due campioni otteniamo Accuracy=68.06261099940409

E, dal grafico, sembra che la tendenza dei nuovi alberi sia andata di traverso.


Ho deciso di allenare separatamente i due campioni perché dovevo potarli, come hai detto tu il risultato:

Ваша Accuracy=65.46896295378517


La mia precisione=68.03370090447281.



 
Aleksey Vyazmikin:

grazie!

è riuscito a ottenere

 Accuracy 
0.82

Ma non è esatto )))) Il codice è selvaggiamente macchinoso, c'è una probabilità di errore.

Nel frattempo si sente gridare che i mercati sono casuali ))

 
Petros Shatakhtsyan:

Non inventare questo!

Non ho mai detto nulla su come gli organizzatori dello Sportlotto cambiassero regolarmente le palline, la velocità di rotazione della macchina del lotto, il numero di giri, ecc. per escludere uno schema.

La stessa cosa accade nel forex e nessun MO aiuta qui. Il movimento dei prezzi è un processo casuale e dipende dal fattore umano.

E il comportamento del mercato e le coppie di valute cambiano continuamente a seconda delle condizioni politiche e di mercato. È impossibile prevedere la direzione del movimento.

Anche la nascita dell'uomo è accidentale, tutto il mondo è un lotto sportivo
 

Il f-i è ora analizzato con tutte le statistiche del cment. È possibile guardare la funzione e capire immediatamente quale cluster è responsabile di cosa.

Inoltre c'è l'idea di formare in una volta sola un file .mqh con i file f per tutti gli orologi necessari. E in generale per semplificare il successivo riferimento ad essi

double decision_tree(double &features[]) {
/*
      cl 0 mean  cl 0 std  cl 1 mean  cl 1 std  cl 2 mean  cl 2 std
0      0.000007  0.000195   0.000739  0.000732  -0.000528  0.000344
1      0.000009  0.000187   0.000789  0.000693  -0.000538  0.000326
2      0.000013  0.000179   0.000810  0.000651  -0.000583  0.000344
3      0.000010  0.000190   0.000829  0.000645  -0.000630  0.000392
4      0.000017  0.000187   0.000824  0.000625  -0.000654  0.000403
5      0.000026  0.000195   0.000832  0.000651  -0.000688  0.000438
6      0.000025  0.000196   0.000839  0.000602  -0.000703  0.000437
7      0.000023  0.000199   0.000865  0.000615  -0.000717  0.000459
8      0.000016  0.000202   0.000905  0.000630  -0.000730  0.000469
9      0.000007  0.000215   0.000931  0.000659  -0.000738  0.000478
10     0.000006  0.000232   0.000928  0.000716  -0.000765  0.000480
11     0.000007  0.000255   0.000934  0.000782  -0.000783  0.000549
mean   0.000014  0.000203   0.000852  0.000667  -0.000671  0.000426
*/
    if ( features[10] <= 0.00035 )  {
        if ( features[10] <= -0.000315 )  {
            if ( features[11] <= -0.000385 )  {
                if ( features[8] <= -6.5 e-05 )  {
                    if ( features[9] <= -0.000595 )  {
                        if ( features[11] <= -0.00054 )  {
                            if ( features[6] <= -5 e-05 )  {
                                return 2; }
                            if ( features[6] > -5 e-05 )  {
                                return 0; } }
                        if ( features[11] > -0.00054 )  {
                            return 0; } }
                    if ( features[9] > -0.000595 )  {
                        return 2; } }
                if ( features[8] > -6.5 e-05 )  {
                    return 0; } }
            if ( features[11] > -0.000385 )  {
                if ( features[5] <= -0.000265 )  {
                    return 0; }
                if ( features[5] > -0.000265 )  {
                    if ( features[3] <= -1 e-05 )  {
 
Maxim Dmitrievsky:

Quale argomento? Non funziona niente, abbiamo controllato.

Dovresti imparare python... imparalo. Ti fa bene. Ma non fare affidamento sui profitti delle reti neurali.

Accidenti Max, non sai proprio come cucinarli e sì, aumentano le chat dell'80% al massimo. Per BO questa è la soglia di attivazione o leggermente superiore. Letteralmente il 5% ma anche questo sarà sufficiente..... La fregatura è questa. Non si può semplicemente buttare un orologio qualsiasi, bisogna avere quelli specifici.... Secesh????
 
mytarmailS:

Grazie!

è riuscito a ottenere

dallo zigzag, ma tssss... non è esatto )))) Il codice è selvaggio, c'è la possibilità di un errore.

Nel frattempo si possono sentire le grida che i mercati sono casuali ))

Se non c'è nessun errore, è un buon risultato - probabilmente mostra anche inversioni prima.

 
Aleksey Vyazmikin:

Se non ci sono errori, questo è un buon risultato - forse mostra anche le inversioni prima.

Le inversioni mostrano perfettamente che 0,8 sullo zigzag è assolutamente sufficiente per fare soldi...

Ecco come appaiono le previsioni sui nuovi dati con acurasi 0,83

Ma dovremmo simulare il trading reale, quello in cui il sistema riceve una barra ogni 5 minuti. Spero davvero che non si trovino errori. :) altrimenti sarà lo stesso di sempre).

 
Mihail Marchukajtes:
Cavolo Max, non sai proprio come cucinarli e sì, aumentano gli shats dell'80% al massimo. Per i BO questa è la soglia di attivazione o leggermente più alta. Letteralmente il 5% ma anche questo sarà sufficiente..... La fregatura è questa. Non si può buttare un orologio qualsiasi, bisogna essere specifici.... ????

Bene, mytarmails ti ha scritto, può farlo.

imparare python...
 
mytarmailS:

Le inversioni mostrano grande 0,8 sullo zigzag è assolutamente sufficiente per fare soldi...

Ecco come appaiono le previsioni sui nuovi dati con acurasi 0,83

Ma abbiamo bisogno di simulare il trading reale, quello in cui il sistema riceve una barra ogni 5 minuti. Spero davvero che non si trovino errori. :) altrimenti sarà lo stesso di sempre ))

Non è chiaro che dinamicamente NON è possibile determinare bassi e alti.

Se viene fatto anche solo un po' più in là, con un ritardo, non c'è garanzia che non sia una falsa inversione.

 
mytarmailS:

Le inversioni mostrano grande 0,8 sullo zigzag è assolutamente sufficiente per fare soldi...

Ecco come appaiono le previsioni sui nuovi dati con acurasi 0,83

Ma abbiamo bisogno di simulare il trading reale, quelli in cui una barra è alimentata al sistema ogni 5 minuti. Spero davvero che non si trovino errori. :) altrimenti sarà lo stesso di sempre ))

Sembra bello, hai inventato nuovi predittori?

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