L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1756

[mytarmailS]

Valeriy Yastremskiy:

Lo capisco, ma è per una media, o meglio per un diradamento, la questione è come fare lo stesso algoritmo per tutti i TF

È una domanda abbastanza complicata, io stesso ci penso continuamente, dirò solo che la direzione giusta è l'analisi spettrale

Valeriy Yastremskiy:

come decidere che invece di un timeframe di 5 minuti il target è di 15 minuti e poi guardiamo l'orario, poi l'orario è finito e siamo indietro di un minuto

Penso che la risposta giusta sia una simulazione, nessuno sa come farlo bene, quindi dobbiamo simulare tutte le attività e ottenere le statistiche dei risultati

Inoltre ci dovrebbe essere una certa adattabilità, a seconda delle caratteristiche del mercato dovremmo cambiare i parametri decisionali

Valeriy Yastremskiy:

Le azioni mirate sono ciò che supponiamo che le persone, gli artisti o gli amici debbano o vogliano fare quando fanno qualcosa insieme. Ma a volte dici una cosa e non ti capiscono nel modo che ti aspetti. Nei compiti monosillabici questo è facile da correggere. In quelli complessi è più difficile.

Non c'è un'azione target, c'è una variabile target, è la stessa e non cambia per nessuno, il punto è minimizzare l'errore di questo target, non ci sono ambiguità !!!!!!

[Valeriy Yastremskiy]

mytarmailS:

Questa è una domanda abbastanza complicata, io stesso ci penso continuamente, dirò solo che la direzione giusta è l'analisi spettrale

Penso che la risposta giusta qui sia la simulazione, nessuno sa come farlo bene, quindi si simulano tutte le azioni e si ottengono le statistiche risultanti.

L'analisi spettrale non farà, ma gioca dove l'essenza spettrale, le molecole e gli atomi oscillano con una certa frequenza, emettono una certa frequenza d'onda e qui funziona lo spettrografo. Nella comunità umana, le teorie delle onde hanno un posto, quindi l'analisi spettrale è appropriata, ma nella comunità umana non ci sono entità spettrali delle onde, quindi non è possibile descrivere completamente il sistema con le onde. Questa però è solo un'ipotesi.

Sulla simulazione non capisco. Abbiamo una storia dal 70 per ogni strumento. Questo è quello che c'è nella risorsa e quello con cui possiamo lavorare.

[Valeriy Yastremskiy]

Sembra essere un semplice algoritmo, guardiamo lo zigzag di ogni timeframe e facciamo la media del valore delle tendenze e del tempo delle tendenze. Vediamo dove il valore delle tendenze è 2 volte lo spread, significa che possiamo lavorare con questo timeframe. Guardiamo anche la velocità, cioè il valore medio delle tendenze diviso per la durata media e troviamo il valore più alto. Ma qualcosa è sbagliato.... è così fottutamente facile.

[mytarmailS]

Valeriy Yastremskiy:

L'analisi spettrale va bene, ma gioca dove l'entità spettrale, le molecole e gli atomi oscillano a una certa frequenza, emettono una certa frequenza d'onda e qui funziona lo spettrografo. Nella comunità umana, le teorie delle onde hanno un posto, quindi l'analisi spettrale è appropriata, ma nella comunità umana non ci sono entità spettrali delle onde, quindi non è possibile descrivere completamente il sistema con le onde. Questa però è solo un'ipotesi.

Sulla simulazione non capisco. Abbiamo una storia dal 70 per ogni strumento. Questo è quello che c'è nella risorsa e quello con cui si può lavorare.

Lei simula le sue azioni con una macchina...

A 5 min vedo una divergenza su m60, cosa succede se compro dopo il massimo giornaliero?

È così che si simula il trading sulla storia... Questo genera regole profonde per il processo decisionale

[mytarmailS]

Valeriy Yastremskiy:
Penso che l'algoritmo sia semplice, guardare lo zigzag di ogni timeframe e fare la media tra il valore delle tendenze e il tempo delle tendenze. Analizziamo il valore delle tendenze essendo due volte più grande dello spread, significa che possiamo lavorare con questo lasso di tempo. Guardiamo anche la velocità, cioè il valore medio delle tendenze diviso per la durata media e troviamo il valore più alto. Ma qualcosa è sbagliato.... è così fottutamente facile.

Non è facile, è primitivo, e sei sempre dietro la curva, è come fare trading

[Sealdo Сергей]

Forse mi sfugge qualcosa :), non tirare i pomodori... Mi sembra che abbiate dato al NS il compito di prevedere completamente la serie temporale. Immagino che casino per gli ingressi :) Voglio dire, ci sono trader che fanno trading manuale e sono piuttosto redditizi. Se non si tratta di pips che pescano guardando il vetro, di regola, la persona ha alcune regole di base chiare. Per esempio, comprerà se il prezzo è crollato pesantemente nella finestra M5. Nel fare ciò, guarderà il quadro BP su una scala più ampia, guarderà altri strumenti di trading come indicatori di riferimento. L'altro aspetterà che la folla si fermi (a giudicare dal movimento del kotier), facendo anche una valutazione delle probabilità basata sulle sue statistiche e osservazioni. Mi sembra che dovrebbe essere presente una logica chiara per determinare i punti di entrata e di uscita (cioè il trading system), ma la probabilità di vincita è già determinata da NS, addestrato sugli stessi esempi con una chiara regola di entrata e di uscita (proprio come fa un umano). Gli ingressi, naturalmente, dovranno essere alimentati in modo conciso con lo stato di questo strumento. Per esempio, sì - informazioni compresse sulla decomposizione spettrale di questa BP, le MA, la posizione e la dinamica dello strumento rispetto all'indice comune (calcolato da un mucchio di altri simboli correlati), ecc. Se ci sarà qualche regolarità in questi schemi, il NS la determinerà, come la determina un umano.

[Aleksey Panfilov]

mytarmailS:

Analisi spettrale

è stato inventato circa 100 anni fa ))

Può essere utile:

Il codice base ha indicatori che calcolano la fase trigonometrica (in gradi) dell'onda prevista.MT4,MT5.

Una sinusoide digitalizzata è più facile da spostare (per regolare la fase).

[Wizard2018]

Valeriy Yastremskiy:

Ma non ci sono entità spettrali d'onda nella comunità umana,

Sì, ci sono.

[Aleksey Nikolayev]

dicono che un berretto di carta stagnola protegge dalle entità spettrali

[Sealdo Сергей]

Se non ti fai prendere la mano da ForEx... Le borse russe (MOEX, FORTS), per esempio, danno più informazioni sulle quotazioni. Questo è il rapporto delle posizioni aperte, una tabella di tutti gli affari. Un anno fa mi sono interessato a "tutti gli affari". Fatto un indicatore che mostra tutti gli accordi come saldo cumulativo . Mi ha dato l'opportunità di osservare cose interessanti:

Si possono spesso vedere discrepanze significative tra gli incrementi di prezzo e gli incrementi di saldo in tutti i trade (il che non dovrebbe essere logico). Si può osservare quando ci sono significativi download di volume con un prezzo appiattito. Poi arriva la rivincita dell'avidità! Dal momento che la chiusura delle posizioni Buy viene eseguita dalle operazioni Sell, infatti, non interferisce con la visualizzazione. La cosa importante qui è la preponderanza dell'interesse aperto. Voglio dire che tali informazioni aggiuntive sulle voci NS non interferirebbero con esso... :)