L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1751
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Sì, bug trovato)
la conversione della matrice aveva 1 invece di 10 )
Beh, quello era un peek....
dire quante volte...
cazzo.........nn non voglio spaventare.......
Sì, bug trovato)
la conversione della matrice aveva 1 invece di 10 )
Beh, quello era un peek....
dire quante volte...
cazzo.........nn quindi non voglio spaventare.......
gongolare?
gongolare?
no, in realtà basta conoscere la condizione, non succede così... e oh amico, non succede davvero in quel modo.... perché gongolare su di esso)))) Puro esperimento solo ))) Ma il ronzio, anche se solo un po' accattivante)))))))
no, in realtà basta conoscere la condizione
condizione di cacca))
condizione di cacca ))
Sì... capisce... sembrava solo che il lavoro non fosse vano)))) e dobbiamo continuare a scavare ancora)))) Infatti, quando c'erano i floppy disk e il codice era di 3-4 metri, scrivevano su 3 floppy disk, e ora... tutti e tre sono illeggibili aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa)
Non sono un matematico, ma ho pensato. Alcuni trader usano diversi indicatori e oscillatori, alcuni usano l'analisi dei grafici, altri l'analisi fondamentale, a candele, tecnica e altri ancora. Alcuni lavorano su grafici a 5 minuti, altri su grafici orari e giornalieri. Ma tutti questi commercianti perderanno con quasi il 100% di probabilità una volta o più tardi. Come può essere? Il mercato sta cercando di creare una situazione ovvia per tutti questi commercianti in un dato momento. Il commerciante pensa e apre l'affare. Non può essere fatto tutto in una volta, quindi il mercato lavora in sequenza o per un gruppo alla volta. E per creare un sistema che commercia contro le aspettative dei commercianti e il senso comune. Perché è semplice. Una situazione ovvia per un trader è quando sembra che sia possibile guadagnare.
FinMarket è molto subdolo! 8) Questo è anche, secondo le mie osservazioni, e viene dalla sua natura, per definizione. Nel 2011 questa creatura è molto astuta e assetata di sangue, altrimenti sarebbe stata risucchiata 8) In questo forum c'era un articolo su Kohonen neuronet nel 2011. Prendendo quel lavoro come base (https://www.mql5.com/ru/articles/283), poi ho iniziato a montare la mia modifica. Ho voluto impostare il compito in questo modo: NS raccoglie una collezione di modelli sulla storia (che tipo di modelli? c'erano diverse varianti). In modalità di lavoro, il compito del NS è: determinare, identificare modelli freschi, in arrivo. Se abbiamo modelli simili nelle vicinanze, la probabilità di un urto di mercato aumenta. Lavoreremo nell'altra direzione. Se i modelli si ripetono ancora, la probabilità aumenta. Se la probabilità stimata supera la soglia - facciamo trading sul mercato "distruzione del modello". Ho abbandonato quel lavoro con NS (il progetto si è rivelato abbastanza lungo e l'ho abbandonato). Ogni persona normale vuole guadagnare in modo stabile. Un trader vuole che il prezzo si muova in modo monotono, disegnando figure che ha visto di recente (almeno, inconsciamente, se lo aspetta). Vogliamo stabilità, ripetizione, e il mercato finanziario sfrutta questa nostra debolezza naturale (in questo caso). Il mercato rompe i modelli. Se abbiamo visto una tendenza - probabilmente è già finita. E la volta successiva ci aspettiamo la stessa inversione - ma non è possibile! Ci darà qualcosa di nuovo. È lo stesso con gli altri "modelli di movimento" che cerchiamo di identificare e commerciare. L'avete notato? Mi sembra che un sistema di trading dovrebbe prevedere ciò che ci sembra più inaspettato in quel momento. Prevedere il fallo 8)
Sì, bug trovato)
la conversione della matrice aveva 1 invece di 10 )
Beh, quello era un peek....
dire quante volte...
Lamba ha pianto nel salone
))))
L'esperimento di Libet (sulla mancanza di libero arbitrio) dal punto di vista di un filosofo. Dice che i neuroscienziati confondono il libero arbitrio con la libera azione.