L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1741
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Se ho capito bene, il cluster è il comportamento trovato stesso prezzo? Se è così, perché questo comportamento è ricercato su un obiettivo di ricerca - una tendenza? Si dovrebbe cercare prima e dopo. Mi sembra che il problema sia sepolto qui. Rispetto la separazione per tempo e la ricerca, ma non è la risposta al compito, anche se il profitto c'è di sicuro.
Si tratta di una divisione in un certo numero di stati condizionali, secondo determinate caratteristiche
diciamo gli stati - crescita, declino, piatto
viene scritta una strategia per ogni stato. Quando si cambia cluster, le strategie cambiano sui nuovi dati
Sto cercando di scambiare, il tipo di distribuzione ha importanza?
È un modo per fare previsioni?
Per quanto ho capito, una semplice regressione di 2 coefficienti è sufficiente per prevedere?
Imho, sta sbirciando da qualche parte, non si possono prevedere tali outlier, o era una battuta? Allora è un graal.
Ora tutta l'ironia di una strategia di trading che si basa su trasformazioni di frequenza che avviene quando otteniamo un cerchio perfetto alla fine dei futures, lì e qualsiasi pazzo può costruirlo. Si ottiene solo l'ultima settimana un TS ben funzionante, e all'inizio bisogna quasi farlo di mattina e poi anche di pomeriggio. È un lavoro, beh, se avessi l'opportunità di correre a cercare queste figure almeno una volta. Ne sarei felice.
Per me è dovuto alla correttezza dell'onda, e dalla teoria delle onde, l'onda corretta sfuma correttamente, quindi abbiamo una previsione a breve termine. La curva irregolare ha molte onde all'interno, quindi non si possono fare previsioni senza dividere le onde.
Si tratta di una divisione in un certo numero di stati condizionali, secondo determinate caratteristiche
diciamo gli stati - crescita, declino, piatto
viene scritta una strategia per ogni stato. Cambiando cluster, le strategie cambiano, su nuovi dati.
Fondamentalmente, ho capito bene. Puoi elaborare gli attributi. Aumenti (finora li ho visti solo qui), velocità, su quante barre, possiamo guardare il comportamento dei prezzi sui TF inferiori all'interno delle barre di quelli superiori?
Il compito inverso è più vicino a me. La strategia generale: gli EAs di opzioni con regole di clustering non abbastanza corrette avranno sempre zone di drenaggio, l'inizio delle quali le regole non abbastanza corrette non possono rilevare con precisione.
È più corretto optare per delle regole di clustering, o meglio dei parametri, con cui dividiamo gli stati. Identificare gli stati sulla storia e guardare tutti i parametri che possono essere inventati all'inizio e alla fine di uno stato stabile e definire quali parametri hanno gli stessi cambiamenti, o guardare i parametri non uno per uno, ma a coppie o a tre.
Sto cercando di scambiare, il tipo di distribuzione ha importanza?
È un modo per fare previsioni?
Per quanto ho capito, una semplice regressione di 2 coefficienti è sufficiente per prevedere?
imho, sta sbirciando da qualche parte, non si possono prevedere tali outlier , o era un furto? Allora è un graal.
qui sono previsti dall'ora precedente, anche assottigliati... cioè ci sono anche lì
nell'ultimo articolo cerca "I parametri per tutti gli orologi cluster sono abbastanza vicini"
per me questo è dovuto alla correttezza dell'onda, e dalla teoria delle onde, l'onda corretta decade correttamente, quindi abbiamo una previsione a breve termine. La curva sbagliata ha molte onde all'interno, quindi non si può fare una previsione senza separazione delle onde.
Nella teoria delle onde c'è un concetto di onda giusta e sbagliata?
Ho provato a fare dei predittori usando l'analisi dello spettro.
L'ho provato su eurodolyer e volevo confrontare i miei risultati con quelli rispettati di Vladimir Pereorvenok.
Per quanto ho visto i suoi articoli il suo risultato massimo è stato, se non mi sbaglio, il 76% di previsioni corrette. Io ho ottenuto l'80-82%, ma voglio menzionare che l'ho ottenuto sulla crossqualificazione del vassoio, non posso verificarlo sul test perché l'obiettivo è costruito in un modo speciale e semplicemente non ho segni sui nuovi dati.
Ma a giudicare dal grafico, l'errore è negli stessi intervalli.
Voglio anche notare che ho il sospetto di essere riuscito a uccidere l'effetto modello morente dopo l'allenamento.
Questo è l'aspetto del grafico di previsione a 800 barre OOS dopo l'allenamento
orologiaio eur
Non so se posso trarne profitto, ma è quello che è.
Nella teoria delle onde, esiste un concetto di onda giusta e sbagliata?
Questo è l'aspetto di un grafico di previsione su 800 barre di OOS dopo l'allenamento
Non so se ci si può guadagnare qualcosa, ma è quello che è.
L'onda sinusoidale di solito conta))). E il cerchio viene fuori allora)))
È un bel grafico, dovresti provarlo).
È un bel grafico, dovremmo provarlo)
Ci sono molti falsi segnali, dovrei sforzarmi di raggiungere il 95%.
E ho delle idee su come migliorare la qualità, ma non so come implementarle tutte
Quello che vediamo è che più il periodo è stabile, più è rotondo. Quindi posso prendere le wavelets per esempio e ottenere la stessa immagine.
E in generale non funziona molto bene. Nell'immagine qui sotto posso vedere dei buoni periodi (2 e 3), ma non sono molto lisci e fanno cadere il cerchio.
Qui si dice che cssa è una ssa costruita sulla previsione della rete neurale. Questo è quello che ho scritto prima, il ritardo può essere eliminato solo con la previsione. In ssa normale è più probabile che l'ultimo prezzo conosciuto sia duplicato invece della previsione, ma in cssa la previsione è costruita con l'aiuto di una rete neurale.