L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1740

 
Maxim Dmitrievsky:

e colorare i cluster sul grafico più tardi, se potete... è difficile in Python

per vedere la lunghezza dei grappoli, come si alternano, ecc.

Ne ho fatti tre.

È lo stesso per voi?

 
Maxim Dmitrievsky:

No, ho una bellezza, ti ho mostrato... non so perché) qualcosa non va.

TRENO

prova


mostratemi un frammento del campione, quali ritorni avete preso e come

 
mytarmailS:

mostratemi un frammento del campione di allenamento, quali ritorni avete preso e come

prendere gli incrementi 5 e 25 per il clustering

e poi usare il cumulativo 1. Sull'ora di Eurobucks. Test e traine per anno.

 
Maxim Dmitrievsky:

prendere gli incrementi 5 e 25 per il clustering

e poi costruirne uno cumulativo usando incre. 1. Sugli eurobucks orari. Prova e traccia per anno.

Facciamolo domani, ho gli occhi pieni

Mi sento stupido.
 
mytarmailS:

Facciamolo domani, perché i miei occhi stanno già uscendo dalla testa.

Mi sento stupido.

Ci sarà rigorosamente una curva verso l'alto, una orizzontale e una verso il basso, non c'è altro

è come un caso di test

 
Mihail Marchukajtes:

Quello che vediamo è che più il periodo è stabile, più è rotondo. Quindi posso prendere le wavelets per esempio e ottenere la stessa immagine.

E in generale non funziona molto bene. L'immagine qui sotto mostra buoni periodi (2 e 3), ma non molto lisci e quindi il cerchio si disperde.

Qui è scritto che cssa è una ssa costruita sulla previsione della rete neurale. È quello che ho scritto prima, il ritardo può essere eliminato solo con la previsione. In ssa normale è più probabile che l'ultimo prezzo conosciuto sia duplicato invece della previsione, ma in cssa costruisce la previsione con l'aiuto di una rete neurale.
 
Maxim Dmitrievsky:

Ci sto lavorando da molto tempo, ma ci sto lavorando da molto tempo... La cosa triste è che state sempre prevedendo il passato e sommando anche il passato, anche se su dati nuovi. Per esempio, se trovate un cluster di tendenza al rialzo, il cluster stesso apparirà solo dopo che la tendenza è avvenuta, post factum, il punto rosso è quando il cluster appare.

e poi si mette tutto insieme e si ottiene una bella immagine di una tendenza al rialzo.

ma è post factum, capisci?

Il cluster dirà "tendenza" quando la tendenza è già avvenuta.

 
mytarmailS:

Max, è una stronzata con quei grappoli, meno male che sono andato a letto, mi sentivo come se fossi scemo... La cosa triste è che state sempre prevedendo il passato e sommando anche il passato, anche se su dati nuovi. Per esempio, se trovate un cluster di tendenza al rialzo, il cluster stesso apparirà solo dopo che la tendenza è avvenuta, post factum, il punto rosso è quando il cluster appare.

e poi si mette tutto insieme e si ottiene una bella immagine di una tendenza al rialzo.

ma è post factum, capisci?

Il cluster dirà "tendenza" quando la tendenza è già avvenuta.

dovrebbero essere relativamente lunghi e cambiare raramente

 
Maxim Dmitrievsky:

dovrebbero essere relativamente lunghi e cambiare raramente

OK, ma sarete sempre in ritardo sulla dimensione della finestra per il cluster

 
mytarmailS:

Ok, ma sarete sempre in ritardo sulla dimensione della finestra per il cluster.

Non lo so, sono troppo pigro per pensarci... o dovrei?