L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1720

[Rorschach]

Maxim Dmitrievsky:

Grazie per il link )) Stavo proprio cercando qualcosa sui cicli naturali

Dipendenza degli incrementi orari con un ritardo di 24 su quello precedente con lo stesso ritardo, per esempio. Cioè guardando il precedente e prevedendo l'attuale

questo funziona finché l'incremento medio si discosta da zero (diciamo un campione di un anno). Lì si compra o si vende di conseguenza. Gli articoli hanno tutto

La ragione della divisione in incrementi giornalieri è chiara. La sessione americana è un processo, quella europea, e così via. In altre parole, consideriamo l'attuale sessione europea come una continuazione di quella di ieri, un'ora o più specifiche, tagliando il resto.

Anche i cicli mensili sono più o meno chiari. Quanto al resto, non lo so.

Ho provato a fare lo stesso per gli strumenti cointegrati (condizionali), per migliorare la cointegrazione, per prendere per ore. Meglio di tutta la gamma, ma non ispirato.

Con kotir capisco, ma perché funziona con i randomi...

A proposito, ho fatto qualcosa del genere, ho calcolato la probabilità della direzione della candela in una certa ora del giorno e non ho trovato nulla di interessante.

Di tutti i livelli tondi ricordati e cicli, ma il 10% sullo sfondo di "rumore" come usarlo. A proposito, sorpreso dall'esistenza del ciclo di 2,5 giorni, lungo cambiare le impostazioni, ma il ciclo sembra essere reale.

[Maxim Dmitrievsky]

Rorschach:

Con kotir è chiaro, ma perché funziona a caso...

Non lo so, fallo controllare da qualcun altro, forse sono solo uno stupido... ma il metodo è lo stesso.

[mytarmailS]

Non ci sono cicli, calmati.

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS:
non ci sono cicli, calmati già.

Hai controllato? ) E se lo faccio?

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky:

Hai controllato? ) E se lo faccio?

sicuro)

[Rorschach]

Sono un handicapper, l'RNG è rotto((((.

#include <Canvas\Canvas.mqh>
void OnStart()
  {CCanvas C;
   int h=1024;
   int w=2048;
   C.CreateBitmapLabel("11",100,100,w,h);
   for(int y=0;y<h;y++)
     {//srand(GetMicrosecondCount());
      for(int x=0;x<w;x++)
        {uchar c=0;
         for(int k=0;k<16;k++)
           {c=uchar(255.*rand()/32767.);
           }
         C.PixelSet(x,y,ARGB(255,c,c,c));
        }
     }
   C.Update();

1 modo: w deve essere una potenza di 2, k è un multiplo di 4

Modo 2: decommentare srand

Il metodo 2 dovrebbe funzionare anche sul vortice Mersen

[mytarmailS]

Ragazzi, chi sa come si può fare una serie di stazionari insieme al trend?? come giocare con la distribuzione o il boxing coxes? o qualche idea?

O c'è solo un'opzione qui, dividerlo in una tendenza e il "resto"? Se vogliamo analizzare il "resto", abbiamo bisogno di stazionari e dovremmo prevedere la tendenza separatamente.

Chi ha una buona idea al riguardo?

[Maxim Dmitrievsky]

Io, dice il vostro econometrico.... di nuovo all'asilo.... e non mi sono strozzato.

[Дмитрий]

mytarmailS:

Ragazzi, chi sa come si può fare una fila ferma con una tendenza??? con la distribuzione per giocare o boxare i timonieri lì? o qualche idea?

O c'è solo un'opzione qui, dividerlo in una tendenza e il "resto"? Se vogliamo analizzare il "resto", abbiamo bisogno di stazionari e dovremmo prevedere la tendenza separatamente.

Chi è bravo in questo?

Solo attraverso il detrending di una serie possiamo renderla stazionaria.

Bene, questo è se studiare una serie nel suo insieme senza buttare via pezzi e sfoltire.

[mytarmailS]

Dimitri:

Solo detrendendo la serie ad una forma stazionaria.

Beh, questo se si esamina tutta la serie, senza scartare pezzi e sfoltire

Grazie, ma è il modo in cui l'ho descritto.

mytarmailS:

Oppure c'è solo un'opzione, dividerlo in una tendenza e "il resto". Il "resto" è stazionario e la tendenza è prevista separatamente

Un econometrico farebbe esattamente questo, ma sappiamo tutti che non funziona per le citazioni, anche se l'econometria è stata creata per questi compiti ))

Dopo tali trasformazioni con nuovi dati il MO muore quasi immediatamente, sono più interessato a idee, alternative, pensieri sul perché accade, ecc.....

Maxim Dmitrievsky:

Io, dice il vostro econometrico.... di nuovo all'asilo.... e non mi sono strozzato.

Oh Sensei, dimmi e tutti noi, quali trasformazioni econometriche possono rendere la serie stazionaria in modo che il MO non muoia sui nuovi dati, sai che siamo tutti stupidi, asseconda il tuo ego, dai, dai, stiamo tutti aspettando.