L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1691
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Come ha scritto (e continua a scrivere su Smradlab) il grande e impareggiabile Alexander, bisogna lavorare con i tempi del mercato, e saremo tutti felici
Questa è una verità immutabile che deve essere imparata come il "Padre nostro" e ripetuta mentre si è seduti al monitor.
La comprensione viene dopo, prima - fede incrollabileRicordo il film su Shurik, che bucava il tempo e lo spazio).
sulla teoria dei giochi, ma come sulle dita, applicata al MoD.
Cosa facciamo normalmente?
Qui c'è un gioco di carte flip, qui c'è un NS, e noi limitiamo subito il NS dalle regole, ma non dalle regole del gioco, ma dalla nostra visione, quindi giochiamo solo dalla carta più piccola e lanciamo una carta alla volta... me lo ha insegnato mio padre. così abbiamo iniziato ad allenarci e abbiamo ottenuto una sorta di AI del gioco di carte addestrata
Cosa è giusto, in termini di combinatoria: regole generali del gioco e l'obiettivo - il numero di vittorie, e come NS sarà lì con la carta più piccola da giocare o da girare esclusivamente a briscola... perché dovremmo interferire? - l'obiettivo è il numero massimo di vittorie
che è circa il modo primitivo che ci è stato insegnato ... Ho dimenticato il nome del software che ha battuto tutti i giochi Atari - con forza bruta e anche senza conoscenza delle regole del gioco - analizzando i pixel sullo schermo, sembra - potrei sbagliarmi qui e leggere molto tempo fa
Così due o tre si siederanno contro il NS... E farsi spogliare fino all'osso. NS non ha bisogno di vittorie massime nel maggior numero possibile di partite. Si tratta del massimo ritorno sull'investimento. NS ha messo in gioco qualcosa e può andare all-in in certe situazioni. Ma NS deve sapere contro chi sta giocando, fino alla fine. Più sul poker che sul pazzo. Anche lì c'è equità... La vittoria va a chi sfrutta gli avversari. Se il livello è alto.
Come si dice su internet: puoi giocare contro Phil Ivey e batterlo, ma perderai sulla distanza. Perché? Sa comegiocare con te da quello che hai già mostrato nelle partite passate. E non sai come giocare contro di lui.Non stagiocando a carte, sta giocando con te.
Per giocare e vincere, devi conoscere il tuo rischio. Dove si può rischiare tutto e contro chi e quando, e dove è meglio non sedersi affatto al tavolo!
Quando ti siedi a tavola, sappi quando andartene.In Dence c'è un parametro chiamato Dropout.
Descrizione:
Il dropout consiste nell'impostare casualmente un tasso di frazione di unità di input a 0 ad ogni aggiornamento durante il tempo di addestramento, che aiuta a prevenire l'overfitting.
Non capisco il significato di questo parametro, ma sembra essere una sorta di lotta contro l'overfitting. Quindi, se lo si aumenta, la qualità dell'allenamento aumenta. Ma se lo si aumenta più di 0,5, TensorFlow inizia a lamentarsi:
WARNING:tensorflow:Grande tasso di abbandono .
Ed è dopo lo 0,5 che inizia la massima qualità.
Qualcuno capisce perché e cosa sia questo?
Dence ha un tale parametro Dropout.
Descrizione:
Il dropout consiste nell'impostare casualmente un tasso di frazione di unità di input a 0 ad ogni aggiornamento durante il tempo di addestramento, che aiuta a prevenire l'overfitting.
Non capisco il significato di questo parametro, ma sembra essere una sorta di lotta contro l'overfitting. Quindi, se lo si aumenta, la qualità dell'allenamento aumenta. Ma se lo si aumenta più di 0,5, TensorFlow inizia a lamentarsi:
WARNING:tensorflow:Grande tasso di abbandono .
È dopo 0,5 che inizia la qualità.
Chi sa perché e cos'è?
Sono lontano dall'essere un esperto di neuroni, ma ildropout è una sorta di regolarizzazione, quindi è per prevenire l'overtraining, quando si addestra un neurone, alcuni dei neuroni vengono azzerati (uccisi), questo viene fatto in modo che il neurone possa generalizzare meglio e non concentrare molte informazioni in un neurone. 0,5 è probabilmente la soglia massima del numero di neuroni da azzerare
Dubito che tu possa confermare questo "assioma" - so che è scritto su ogni "recinto"
Non leggo più i recinti da molto tempo. MM è una sorta di "cosmetica", non può portare il reale rapporto profitto/rischio al lato positivo, ma può creare una tale illusione sul backtest.
Naturalmente smontare tutti i modi possibili per imbrogliare un trader non è realistico, in un certo numero di organizzazioni anche i più fighi lo hanno fatto. Ma sull'esempio di Martin è facile da dimostrare, anche se probabilmente non per tutti.
Prendiamo per esempio 2TS con identiche serie di entrate casuali, identici TP/CL, ma il primo ha un lotto costante, e il secondo, se il trade precedente è in perdita - lo raddoppiamo.
Ecco uno degli esempi casuali.
Come si può vedere, un'illusione di profilazione è stata creata dal primo ASR <0, mentre il secondo ha ASR >3 - un miracolo!
Non leggo i recinti da molto tempo. MM è una specie di "cosmetica", il rapporto reale profitto/rischio non può portare al nero, ma può creare una tale illusione sul backtest.
Naturalmente smontare tutti i modi possibili per imbrogliare un trader non è realistico, in un certo numero di organizzazioni anche i più fighi lo hanno fatto. Ma sull'esempio di Martin è facile da dimostrare, anche se probabilmente non per tutti.
Prendiamo per esempio 2TS con identiche serie di entrate casuali, identici TP/CL, ma il primo ha un lotto costante, e il secondo, se il trade precedente è in perdita - lo raddoppiamo.
Ecco uno degli esempi casuali.
Come possiamo vedere, l'illusione di redditività è stata creata dal primo ASR <0 e il secondo ha ASR >3 meraviglie!
tutto è chiaro, è stato provato molte volte
Non leggo i recinti da molto tempo. MM è una specie di "cosmetica", il rapporto reale profitto/rischio non può portare al nero, ma può creare una tale illusione sul backtest.
Naturalmente smontare tutti i modi possibili per imbrogliare un trader non è realistico, in un certo numero di organizzazioni anche i più fighi lo hanno fatto. Ma sull'esempio di Martin è facile da dimostrare, anche se probabilmente non per tutti.
Prendiamo per esempio 2TS con identiche serie di entrate casuali, identici TP/CL, ma il primo ha un lotto costante, e il secondo, se il trade precedente è in perdita - lo raddoppiamo.
Ecco uno degli esempi casuali.
Come potete vedere, un'illusione di competenza è stata creata dal primo ASR <0 e dal secondo ASR >3 Miracoli!
miracoli alla fine
da qui la valanga
la valanga non è fatta di cacca, ma di un'attenzione all'incapacità di eseguire l'analisi, cioè un'enfasi sulla randomizzazione dei movimenti di prezzoNon sono esperto di neuroni, ma ildropout è una sorta di regolarizzazione, quindi quando si allena un neurone, alcuni dei neuroni vengono annullati, in modo che il neurone non concentri troppe informazioni in un solo neurone. 0,5 è probabilmente la soglia massima di annullamento dei neuroni
È tutto chiaro, è stato fatto, per così dire, più di una volta.
Allora perché state discutendo?
È l'ABC, se cerchi di ottenere un lavoro in una banca o in un hedge fund e dici che ottimizzi le strategie attraverso il backtester, e anche con tutto il coraggio (mm, esecuzione, ecc.) sarà un punto nero, non ti prenderanno nemmeno alla provincia DC.
Allora di cosa state discutendo?
Questo è l'alfabeto, se cerchi di ottenere un lavoro in una banca o in un hedge fund e dici che ottimizzi le strategie attraverso il backtester, e anche con tutte le budella (mm, esecuzione, ecc.) sarà un punto nero, nemmeno nella casa di intermediazione provinciale.
Non sto discutendo, sono l'istigatore
Che senso ha discutere? Non avete intenzione di condividere con me il vostro profitto onestamente guadagnato, non sto forse promettendo di compensare le vostre perdite?
))))
per quanto riguarda le banche, hanno altri obiettivi, ma posso dirvi che anche le banche perdono soldi, e regolarmente ;)
Per quanto riguarda le società di intermediazione, i loro obiettivi sono diversi. - Direi che anche gli obiettivi sono diversi.
SZS: ricordo la lotta contro gli eretici, ora è il momento di scoprire chi ha ragione e chi deve essere bruciato sul rogo ))))
UPD: è tempo di grandi storie....
Ho fatto un grafico simile, EA stesso genera TS, TS non è perfetto, ma imho, questo grafico può essere utilizzato per ulteriori lavori