L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1696

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Mihail Marchukajtes:

Se sei già arrivato a R, perché non cominci ad allenare i modelli in esso? Allora non avrai bisogno di eksel e altre stampelle! Ecco a cosa diavolo serve!

 
mytarmailS:

Se sei già all'altezza di R, perché non cominci ad allenare i modelli in R? Allora non avrai bisogno di Excel o di altre stampelle!!!

Bene, ora arriviamo alla parte interessante. Pensi che l'ottimizzatore di Reshetov sia diventato un buon ottimizzatore usando stupidamente un sistema di vettori di riferimento? Ma non lo era. Il punto è che implementa un insieme di algoritmi circondati da una rete neurale. Questo include la creazione di invarianti e il partizionamento intelligente del campione di allenamento, ecc. E una volta ho suggerito di provare a trasferire la logica di JPrediction nello stesso R, ma questa idea non è stata sostenuta, per questo è rimasta così. Con le mie conoscenze, se ieri ho passato tutta la giornata a creare una matrice prefabbricata di una certa dimensione in cui dovevo inserire valori di un'altra tabella in base ai dati della terza. Ho fatto solo data.frame per sei ore e solo alla fine ho visto che è formato da colonne in contrasto con l'elenco che è formato da righe. Non avevo nessuno che mi dicesse cosa fare. E a proposito, dov'è Doc? Non lo vedo da molto tempo.....
 
E non sto nemmeno parlando delle mie caratteristiche aggiunte, che riducono significativamente il tempo di ottimizzazione e aumentano la probabilità di ottenere un modello generalizzato.
 
Mihail Marchukajtes:
Bene, ora veniamo al più interessante. Pensi che l'ottimizzatore di Reshetov sia diventato un buon ottimizzatore usando stupidamente un sistema di vettori di riferimento? Ma non lo era. Il punto è che implementa un insieme di algoritmi circondati da una rete neurale. Questo include la creazione di invarianti e il partizionamento intelligente del campione di allenamento, ecc. E una volta ho suggerito di provare a trasferire la logica di JPrediction nello stesso R, ma questa idea non è stata sostenuta, per questo è rimasta così. Con le mie conoscenze, se ieri ho passato tutto il giorno a creare una matrice prefabbricata di una certa dimensione, in cui dovevo inserire valori di un'altra tabella in base ai dati della terza. Ho fatto solo data.frame per sei ore e solo alla fine ho visto che è formato da colonne in contrasto con l'elenco che è formato da righe. Non avevo nessuno che mi dicesse cosa fare. E a proposito, dov'è Doc? Non lo vedo da molto tempo.....

Merda)))....

Come fai a sapere che è buono? L'hai confrontato con qualcos'altro?

 
mytarmailS:

Merda)))....

Cosa ti fa pensare che sia buono? L'hai paragonato a qualcos'altro? A cosa l'hai paragonato?

Purtroppo, se vi ricordate, tutti i miei tentativi di fare un'analisi comparativa con altri modelli, compresi quelli di R, sono falliti. Perché il mio set di dati era troppo piccolo per i signori di ttarmailS. Tuttavia, per condurre un esperimento di confronto con sufficiente purezza ho bisogno di copiare l'algoritmo JPrediction in R e fare un'analisi comparativa. E poi si possono già migliorare i metodi di allenamento e i tipi di reti. Ma finora sto giudicando il lavoro dell'ottimizzatore solo con l'analisi empirica. Stupidamente attraverso la pratica. Se (l'ottimizzatore) in effetti è un imbroglio, non posso nemmeno immaginare come si possano ottenere risultati sbalorditivi in altri sistemi, se questo imbroglio mi aiuta abbastanza a guadagnare.
 
Mihail Marchukajtes:
Purtroppo, se vi ricordate, tutti i miei tentativi di fare un'analisi comparativa con altri modelli, compresi i modelli R, sono falliti. Perché il mio set di dati era troppo piccolo per i signori qui. Tuttavia, per condurre un esperimento di confronto con sufficiente purezza ho bisogno di copiare l'algoritmo JPrediction in R e fare un'analisi comparativa. E poi si possono già migliorare i metodi di allenamento e i tipi di reti. Ma finora sto giudicando il lavoro dell'ottimizzatore solo con l'analisi empirica. Stupidamente attraverso la pratica. Se (l'ottimizzatore) in effetti è un imbroglio, allora non posso nemmeno immaginare come si possano ottenere risultati sbalorditivi in altri sistemi, se questo imbroglio mi aiuta abbastanza a guadagnare.

qual è esattamente il problema nel paragonare JPrediction a qualcos'altro?

 
mytarmailS:

qual è esattamente il problema nel paragonare JPrediction a qualcos'altro?

In generale il problema del confronto era un set di allenamento troppo piccolo. Dopotutto il metodo dei vettori di riferimento è dispendioso in termini di tempo perché scuote a fondo i dati. E l'idea era la seguente. Prendiamo uno stesso file di allenamento e otteniamo due modelli - uno nell'ottimizzatore e l'altro nel sistema alternativo - e poi semplicemente confrontiamo le loro prestazioni sul ciclo di feedback. Se siete interessati possiamo provare...
 

Quindi ci siamo. Non ci volle molto perché arrivasse l'epicfeel. Ancora una volta sono convinto che il denaro ama il silenzio. Anche se in questo momento vedo una buona opportunità per entrare ad un prezzo migliore. Andrò un po' in corto, probabilmente non per molto, per oggi.


 
mytarmailS:

qual è esattamente il problema nel paragonare JPrediction a qualcos'altro?

Se vuoi possiamo giocherellare in che modo. Scriverò alcune condizioni chiave implementate in optimizer per creare un sistema. Lo fai in R, ma con interpretazione libera. Poi alleniamo entrambi lo stesso file e vediamo come funziona su OOS. Forse avete già una vostra IA in R, diversa dalla logica dell'ottimizzatore di Reshetov, ma sarà necessario definire le regole del gioco, per così dire, in modo che il confronto fosse adeguato, ma non per confrontare un elefante con una mosca. Lì e metteremo i puntini su tutte le I e le croci su tutte le T!!!!
 
Ciò che è interessante è che questo aumento di NI sta iniziando a giocare la prossima opzione, beh, cosa posso dire. Ben fatto...
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