L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1644
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Mi sono espresso male. Trovare "punti ottimali" di entrata/uscita (sulla storia) è possibile Questo richiede la definizione dei criteri di "buon affare" e la scrittura di un algoritmo speciale che analizza la storia nel contesto della dinamica. Selezionerà le aree commerciali adatte e i punti di entrata/uscita ottimali per le transazioni. Poi, su questi punti testeremo i parametri dell'indicatore e se i loro valori si ripetono nei punti, significa che davvero "seguono" il mercato e possono portare profitto. Poi includere questi parametri nel segnale TS.
Penso che tutti noi vogliamo ottenere un profitto, vogliamo che l'indicatore funzioni come a posteriori, come ZZ, ma come facciamo?
In effetti, hai suggerito di scegliere e regolare i parametri dell'indicatore alla storia e di ottimizzare i loro valori al volo. In questo argomento, il compito è simile - è necessario selezionare automaticamente i parametri di successo (dal campione preparato) per il segnale, controllando i loro valori nei "punti ideali" sulla storia. Se i valori dei parametri si ripetono nei punti, significa che sono buoni per la ST.
Il problema: i criteri dei "punti ideali" non sono stati trovati. Pertanto, non è stato possibile trovare questi punti sulla storia e quindi - selezionare parametri "adeguati" per il segnale TS.
Punto morto.
Beh... non è il modo giusto di guardare forse? ;)
Hai usato degli indicatori?
Credo di sì.
Di che tipo?
Stocastico... (i filtri più primitivi) che nessuno che li conosce usa mai.
I parametri degli indicatori sono fissi?
Già...
Il mercato è stazionario o cambia costantemente?
Cambia...
Ne tiene conto?
No...
E il mercato è un complesso processo stratificato a incastro o un regolare "bidimensionale"
beh probabilmente complesso...
Come si spiega questa complessità?
tu non...
..................
........
...
Scusate, mi sono lasciato trasportare ...
Penso che tutti noi vogliamo ottenere un profitto, vogliamo che l'indicatore funzioni come a posteriori, come ZZ, ma come facciamo?
ZZ è dal mio punto di vista un indicatore completamente inutile.
La storia stessa è il miglior indicatore possibile.
(Il concetto è semplice).
Interessante
BitForex non permette "algotrading e scalping". Ora usateli come fonte di citazioni corrette.
Bummer ((
BitForex non permette "algotrading e scalping". Ora li usa come fonte di citazioni corrette.
strano requisito, come per un vero scambio, ma ragionevole per tutti i tipi di truffe di cucina, quando l'obiettivo - il deposito del cliente, probabilmente andrà anche il modo di BTC-e, o qualche altra truffa simile
Il mercato è stazionario o cambia costantemente?
Sta cambiando...
Nessuno lo mette in dubbio. Credo solo che i metodi "radioamatoriali" che proponete non siano adatti a trattare la non stazionarietà dei prezzi. Le ragioni principali, secondo me, sono le seguenti:
1) I prezzi NON sono l'output di un sistema lineare - il loro comportamento è molto più complesso.
2) Non esiste un modo "corretto" per dividere i prezzi in segnale utile e rumore - qualsiasi divisione è arbitraria.
Nessuno lo mette in dubbio. Credo solo che i metodi "radioamatoriali" che proponete non siano adatti a risolvere il problema dei prezzi instabili. Le ragioni principali, a mio parere, sono le seguenti:
1) I prezzi NON sono l'output di un sistema lineare - il loro comportamento è molto più complesso.
2) Non esiste un modo "corretto" per dividere i prezzi in segnale utile e rumore - qualsiasi divisione è arbitraria.
Sfortunatamente, poche persone qui lo capiscono e sono d'accordo.
2) Non esiste un modo "corretto" per dividere il prezzo in segnale utile e rumore - qualsiasi divisione è arbitraria.
È così che nessuno conosce Nikolaev e ha sepolto l'intera statistica matematica insieme all'econometria...
Proprio così, lo sconosciuto Nikolaev prese e seppellì tutta la statistica matematica insieme all'econometria...
Ehm... Ha recentemente seppellito la Dialettica, insieme all'Accademia delle Scienze che la commenta).
Sfortunatamente, poche persone qui lo capiscono e sono d'accordo.
Per essere giusti, qui si nota un certo consenso sull'inapplicabilità della decomposizione di Fourier/trasformata di Fourier ai prezzi. Non è lontano da qui capire l'inapplicabilità dell'approccio "radioamatoriale" ai prezzi in generale.