L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1641
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Il problema non sembra del tutto formalizzato - l'insieme dei parametri non è chiaro. L'insieme completo dei sistemi è finito, numerabile o continuo? Il portafoglio ha una dimensione fissa? Il sistema è incluso nel portafoglio con alcuni pesi o solo sì/no?
hmmm... Onestamente, grazie per la domanda - come si dice metà della risposta è già lì
l'insieme dei sistemi è numerabile e finito, non ci sono pesi e non ci sono piani - tutti sono uguali,
nessun miracolo è accaduto, il problema principale che sorge in un semplice TS è un drawdown, l'obiettivo non è quello di minimizzare il drawdown aggiungendo un altro TS - non importa al momento del drawdown lavorerà 2 TS o sperare che un TS alternativo sostituirà il TS drawdown - questo è un aumento del rischio, non cercando lì, ho già guardato
Voglio usare il drawdown di una perdita nel portafoglio, ma dopo un test virtuale E dopo il drawdown - c'è un senso, secondo i test di TS - i drawdown sono periodici e c'è un certo tempo dopo il drawdown, quando il TS funziona - il problema di quanto tempo lasciare questo TS lavorare, in questo compito non è probabilmente l'assistente GA, ho bisogno di un certo componente intellettuale
Imho, certo, ma secondo me dobbiamo affidarci alla "fisica" delle quotazioni degli strumenti finanziari. La loro principale proprietà, secondo me, è il cambiamento, a volte molto veloce e drammatico, delle caratteristiche statistiche di una serie temporale. In questo senso sarebbe ragionevole creare prima un classificatore che ordinasse la storia in sezioni con caratteristiche statistiche simili e desse loro numeri da 1 a 20, diciamo. E poi, per ogni tipo di mercato simile, creare il proprio TS individuale. Ma come pensare a predittori per tale partizione di serie temporali in segmenti con caratteristiche statistiche simili - non posso davvero immaginare.
idea saggia...
Mi sono rivolto allo zigzag... ma dall'inizio di marzo non sono paragonabili a prima di marzo. Se prima ci poteva volere mezz'ora o un'ora per costruire il ginocchio, può essere fatto in 5 minuti grazie all'alta volatilità con gli stessi parametri. Quindi non ha senso allenarsi sui dati prima di marzo. Ora è tutto diverso.
Dovremmo ancora pensare a qualcosa di universale per l'alta e la bassa volatilità.
Forse qualcosa di simile a un'onda. Le onde sono rimaste ma sono diventate più ampie.
Non ha senso lavorare con parametri fissi piuttosto che imparare fino a marzo!!!
Imho naturalmente, ma secondo me dovrebbe essere basato sulla "fisica" delle quotazioni degli strumenti finanziari. La loro caratteristica principale, a mio avviso, è il cambiamento, a volte molto veloce e drammatico, delle caratteristiche statistiche di una serie temporale. In questo senso sarebbe ragionevole creare prima un classificatore che ordinasse la storia in sezioni con caratteristiche statistiche simili e desse loro numeri da 1 a 20, diciamo. E poi, per ogni tipo di mercato simile, creare il proprio TS individuale. Ma come pensare a predittori per tale partizione di serie temporali in segmenti con caratteristiche statistiche simili - non posso davvero immaginare.
Questo viene fatto di solito usando il cambiamento del MO della serie.
Se il MO varia solo leggermente - "piatto".
Se l'IR sale a un tasso superiore a X - "tendenza all'aumento".
Se ME sta diminuendo a un tasso superiore a X - "tendenza alla diminuzione".
Ho anche visto una classificazione basata sulla dispersione.
Non ha senso lavorare con parametri fissi piuttosto che imparare a marciare!!!
Un esempio di un indicatore adatto per i MO senza parametri fissi è possibile?
https://www.youtube.com/watch?v=TykEeAM6v9U
https://www.youtube.com/watch?v=2JgoeuM7iVMl'insieme dei sistemi è numerabile e finito, non ci sono pesi e non è previsto - tutti sono uguali,
nessun miracolo è accaduto, il problema principale che sorge in un semplice TS è un drawdown, lo scopo non è quello di minimizzare il drawdown aggiungendo un altro TS - se 2 TS al momento del drawdown, o la speranza che ci sarà un TS alternativo per sostituire il TS drawdown - questo è un aumento del rischio, non cercando lì, hanno guardato
l'obiettivo - per eseguire il TS da un portafoglio, ma dopo un test virtuale E dopo un drawdown - c'è un punto, secondo i test di TS - i drawdown sono periodici e c'è un certo tempo dopo il drawdown, quando il TS funziona - poi il problema di quanto tempo per lasciare questo TS lavorare, in questo compito non è probabilmente l'assistente GA, abbiamo bisogno di una certa componente intellettuale
Probabilmente, come hai scritto prima, si può fare con i mezzi standard del tester MT. Ad essere onesti, non vedo le reti neurali, di per sé, come qualcosa di particolarmente grande. Suppongo che non si debba evitare l'opportunità di farne a meno)
https://www.youtube.com/watch?v=TykEeAM6v9U
https://www.youtube.com/watch?v=2JgoeuM7iVMAbbiamo solo le citazioni. Supponendo che sia un segnale rumoroso, qual è il segnale campione?
Per questi esempi avete bisogno di un segnale esemplare non noised per calcolare i coefficienti di correlazione per pulire il segnale rumoroso.
Abbiamo solo le citazioni. Supponendo che sia un segnale rumoroso, qual è il segnale di riferimento?
Questa è la tua funzione obiettivo (come in AMO), ciò che vuoi ottenere come risultato del filtraggio, vuoi rimuovere il rumore? Descrivi il tuo segnale ideale e alimentalo come riferimento, vuoi descrivere una tendenza? stessa cosa...
vuoi sapere i "parametri zigzag ideali" al momento? descrivi quali sono i "parametri zigzag ideali" per te allora
cerca di ottenere l'"IPZ" su ogni candela, penso che sarai interessato a vederlo :)
E poi si può anche cercare di prevedere l'"IPZ" dallo stesso sfortunato AMO ))
E come risultato si ottiene un sistema adattivo con parametri a zig zag adeguati e previsioni a un passo avanti, è quello che il poveroIgor Makanu ha cercato per un anno e ancora non riesce a trovarlo )), anche se gli viene scritto davanti al naso. CaroIgor Makanu è anche una soluzione al tuo problema "quando il sistema non funziona", puoi semplicemente monitorare l'errore AMO (basato sui parametri zzz) in tempo reale, questo sarà il tuo criterio di disponibilità del sistema