L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1633
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Modellano le aspettative del mercato fin dall'inizio. Le opzioni SI modellano le aspettative del mercato per quel particolare strumento. Cioè, ciò che i trader di opzioni pensano sul prezzo futuro dell'attività sottostante. Non si sa se pensano correttamente o meno, ma le loro aspettative sono note dalla curva del sorriso e dalle posizioni dell'opzione. Poi scambiano un volume secondo le loro aspettative o meno. Nessuno ha detto che fosse così semplice. Basta usare questi dati e guardare il mercato da questo punto di vista, si entra in un gruppo di professionisti che anche imbrogliare l'altro e cercare di barare, ma non utilizzare queste informazioni si gioca solo alla roulette. IMHO naturalmente.
Ecco un consiglio. Seguire durante il giorno questa scheda anche nel canile, anche con un ritardo di 15 minuti per gli utenti liberi e a destrezza sarete estremamente sorpresi come si scopre tutto è semplice.
Questa schermata è per l'opzione GBP su CME, se non mi sbaglio
Interessante interpretazione delle opzioni,
puoi spiegarti meglio?
Su quali basi si alzano o si abbassano le aspettative?
Voglio usare io stesso i dati delle opzioni. Forse funziona perché lo dicono loro - psicologia, non logica.
È possibile ottenere informazioni sulle opzioni tramite Quick, vorrei dare ordini commerciali anche lì, ma costa - nessuna voglia di fare squadra?
Interessante interpretazione delle opzioni,
puoi spiegarti meglio?
Su quale base l'aspettativa è in aumento o in diminuzione?
E per quello che vale. Dato che ho raccolto OM per un periodo sufficiente, ho deciso di aumentare il campione di allenamento a 60 segnali+10 test alla fine 70. Per prima cosa, ho salvato il file di allenamento senza OI e ho ottenuto circa 150 input utili per 70 vettori. Sembra che vada bene, ci sono il doppio delle variabili esplicative rispetto ai vettori che spiegano. C'è molto da scegliere. Ho eseguito la macchina shaitan di Mail ma non è riuscita a ottenere una qualità di apprendimento superiore all'88%, il che non è buono in linea di principio. Penso che vada bene, ho il mio OI. Li accenderò. Di conseguenza, il file di allenamento è di 190 colonne per gli stessi 70 esempi. E ammetto che c'è un casino con l'OI, che devo ancora risolvere. Scrive tutto in un file ed è difficile da usare nel tester. Beh, penso che me ne fotterò. Come risultato, avvio la macchina e dopo un po' di tempo, dà il seguente risultato: 95% di copertura nell'addestramento e 100% nel test (il miglior risultato) bene, penso normale. guarda, e sugli ingressi di qualsiasi indicatore OM no. Solo sul volume delta, ecc. Quindi come essere qui? :-) E quando si è praticanti puri ci si imbatte di volta in volta in questo tipo di fenomeni che non sono ancora stati spiegati.
Le cianografie sono le OOS, come ho detto, lasciando 2 segnali indentati. L'unica indicazione della qualità di TC è che non fa errori nemmeno nei dettagli minori. Il punto è che con questo approccio gli errori non sono ammessi. L'intervallo di tempo della sopravvivenza polinomiale è estremamente piccolo. Si tratta letteralmente di 5-8 scambi e il meno non è rilevante qui. Naturalmente, il polinomio può funzionare sempre più a lungo e come regola lo fa, ma io piazzo ordini garantiti solo fino a 10 trade e considero qualsiasi cosa più di 10 come un super profitto. Vediamo come funziona questo esempio.
Mikhaylo, scrivere in voce, o in giambico)
Mikhaylo, scrivere in voce, o in giambico)
Esattamente, poesia in prosa. Mi ricorda Andrei Platonov in un certo senso.