L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1544
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Ho provato molte cose, ma IMHO è un'idea triste concentrare il segno degli incrementi futuri, almeno io non ho mai imparato a fare qualcosa di buono con esso, non si tratta di sottigliezze di configurazione, ma di prevedibilità vicina allo zero, che è completamente livellata dai costi di trading.
Gli incrementi sono a livello "micro", come i movimenti degli atomi, e abbiamo bisogno di concentrarci su qualcosa di meno rumoroso, qualcosa come trendiness/flatness, piuttosto che filtrare il solito TS di ritracciamenti e impulsi.
non deve essere un solo incremento, allora il costo non gioca un ruolo importante
Se ho acurasi modello ~0.7 sulla convalida, cosa mi impedisce di aggiungere realizzazioni casuali al processo e vedere cosa succede. Il modello troverà qualcosa nel mezzo, gli acura cadranno (perché alcuni esempi si sovrapporranno) ma la generalizzazione aumenterà (in teoria).
Questo è il mio pensiero :Z
non stiamo correndo dietro al Graal, stiamo cercando di capire la casualità
quanti pips o quanto tempo sono gli ordini nel mercato su questo TS?
Penso che sia un errore rifiutare il tester MT5, ti mostrerà meglio le specifiche del commercio.
Sto eseguendo il tester MT5 "su e giù", posso affermare con sicurezza che la qualità dell'esecuzione degli ordini ha una grande influenza sul risultato, la metà degli ottimirisultati di ottimizzazione mostrano risultati vicini allo zero se imposto la modalità di trading - ritardo casuale, ma quello che resiste a questo test funzionerà bene su una posizione in avanti
quanti pips o quanto tempo sono gli ordini nel mercato su questo TS?
Penso che sia un errore rifiutare il tester MT5, è meglio mostrare le specifiche del commercio
Sto eseguendo il tester MT5 "lungo e attraverso", posso affermare con sicurezza che la qualità dell'esecuzione degli ordini ha un grande impatto sul risultato, la metà dei risultati eccellenti di ottimizzazione mostrano risultati vicini allo zero se ho impostato la modalità di commercio - ritardo casuale, ma quello che posso gestire resistere in questo test funzionerà bene su un avanti
2500 scambi su 20000 barre sullo schermo di prova
Non rinunciando al tester, semplicemente non funziona con le prese. Sono troppo pigro per rifarlo per i pip
qualsiasi marcatura che posso aggiungere alla mia, il tester è molto semplice2500 scambi su 20.000 barre sullo schermo di prova
Sì, ho visto, ricalcolato, sembra aggiungere su M15 circa 208 giorni di test, cioè un anno.
quello che voglio dire - guardo lo screenshot, di nuovo lo stesso grayablits come nella teoria - 2-day trades, cioè di nuovo in attesa della perdita - se no, perché prendere i dati da M15, e il TS può appendere fuori per un paio di giorni?
imho il fattore di estrazione e di recupero dovrebbe essere esaminato
SZY: coccole ....vot 35 000 ordini all'anno, 2 schermi - uno schermo optil anno, il secondo schermo un anno avanti, stranamente, ma la dinamica è la stessa, e la modalità di ritardi arbitrari sostenuto questo TS ... e nessuna magia, optim-test-optim-test su M1, passato a H1 per mostrare come gli ordini possono chiudere il grafico ))))
Sì, l'ho visto, l'ho ricalcolato, sembra sommare su M15 circa 208 giorni di test, cioè un anno.
Sto guardando lo screenshot, di nuovo lo stesso grayablits come nel thread di teoria - trade di 2 giorni, cioè di nuovo perdite sovrapposte - se no, perché prendo i dati da M15 e il TS può appendere fuori per un paio di giorni nel mercato?
imho il fattore di estrazione e di recupero dovrebbe essere esaminato
SZY: coccole ....vot 35 000 ordini all'anno, 2 schermi - uno schermo optil anno, il secondo schermo un anno avanti, stranamente, ma la dinamica è la stessa, e la modalità di ritardi arbitrari sostenuto questo TS ... e nessuna magia, optim-test-optim-test su M1, passato a H1 per mostrare come gli ordini possono chiudere il grafico ))))
Perché giorni, la media è di 2 ore per 15 minuti. Che è quasi un hft )
Ho già scritto sopra che posso fare qualsiasi numero di scambi, non è un grosso problema
Ho un modello perfettamente funzionante lo stesso su mt5 ma con legni... e ne volevo uno con pulsanti perlati e su python
qualcosa a che fare con le tue zecche, non funzionerà... forse solo un bug del tester ahahah ) Una volta su mt4 tali grails venivano fatti su easy
Z.I. tornare a quello che volevo fare da molto tempo - MO + stoch
http://www.turingfinance.com/random-walks-down-wall-street-stochastic-processes-in-python/
provato molte cose, IMHO prevedere il segno dell'incremento futuro è un'idea triste, almeno non ho fatto ........
Provate a prevedere non un segno di aumento, e per esempio il prezzo del prossimo ginocchio di uno zigzag o qualcosa di meglio, o per esempio il prossimo massimo di 30 candele successive o qualcosa del genere, e non usare la regressione ma la regressione un passo avanti, ma cercare gli extrema.
qualcosa a che fare con le tue zecche, non funziona... forse solo un bug del tester ahahah ) Ero solito ottenere questo tipo di grafici su mt4
quando ho già scritto cento volte prima, gli stoploss sono lì!
in MT4 il Graal non è stato fatto con Easy... Se ho provato, non ho un buon effetto, in quanto non vedo nessun ordine riquotato, ma ho fatto un sistema di ordini ottimale - ora resiste a qualsiasi riquotazione, niente più regressioni di ordini, niente più grandinate. Il trucco principale è che MT4 non mostra la linea verde dell'equity fino a quando gli ordini sono chiusi, così la "loss aversion" è stata fatta - il TS è stato chiuso immediatamente, in MT5 tale trucco non funziona - disegna sempre la linea di equity, ma come vedi, non ho "moccio verde" negli screenshot ;)
La cosa più preziosa qui, come ho già scritto un centinaio di volte, sono gli stoploop - sono lì!
in MT4 il Graal non è stato fatto con Easy... Se ho una buona esperienza con questo tipo di sistema, non l'avrei mai copiato, anche se avevo un ordine davvero buono, ma non ho nessun "moccio verde" nei miei screenshot ;) Beh, devo fare una demo ora e ci vorrebbe un po' per finirla, ma non ho nessun "moccio verde" nei miei screenshot ;) Ma devo dirvi che ho già fatto il meglio, soprattutto sul mio MT4, quindi non l'ho ancora fatto funzionare.
Ho bisogno di mettere una demo nel monitoraggio subito ) per non indovinare
L'avrei fatto su zecche irreali. Se i vostri stop o ordini pendenti sono eseguiti in tick, potete fare anche queste immagini.
Faccio econometria pura, se posso dirlo. Lavoro con processi casuali.
Cerca di prevedere non il segno di aumento, ma per esempio il prezzo del prossimo ginocchio a zig zag o qualcosa di meglio. massimo di 30 candele successive o qualcosa di simile, cioè usare la regressione invece della classificazione, ma la regressione non un passo avanti, ma cercare l'estremo.
La regressione non è un passo avanti.
Ti dirò un terribile segreto: la regressione non ha passi avanti.
La regressione non è un passo avanti.
Ti dirò un terribile segreto: la regressione non ha un passo avanti.
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