L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1529
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con esempi sull'onda sinusoidale
hmm.... Sono stato seguito? Voglio una griglia ma con un passo non lineare, voglio trovare il passo attraverso un polinomio, cercare la formula polinomiale nell'ottimizzatore (i coefficienti polinomiali nelle impostazioni)
))))
hmm.... Voglio una griglia ma con un passo non lineare, voglio trovare il passo attraverso un polinomio, cercare la formula del polinomio nell'ottimizzatore (i coefficienti del polinomio nelle impostazioni)
))))
A proposito, è facile ottimizzare usando la logica fuzzy, il modo più semplice ed efficace secondo me... in termini di velocità e interpretabilità dei risultati :) Puoi fare una griglia o quello che diavolo vuoi.
Mi sono piaciuti questi articoli su come approssimare le curve con la logica fuzzyhttps://towardsdatascience.com/a-short-tutorial-on-fuzzy-time-series-part-iii-69445dff83fb
hmm.... Sono stato seguito? Voglio una griglia ma con un passo non lineare, voglio trovare il passo attraverso un polinomio, cercare la formula polinomiale nell'ottimizzatore (i coefficienti polinomiali nelle impostazioni)
))))
nessun bisogno di un polinomio
è sufficiente ridurre il passo se il profitto è negativo
se (pips < 0) {
passo *= Math.Exp(pips / Kstep);
}
Ha senso iniziare a sviluppare un algoritmo basato su una rete neurale che inserisca dati di indicatori normalizzati e marcatori che segnalino la presenza di alcuni pattern?
Un'altra idea è quella di fare un sistema di reti neurali multiple da dividere in categorie (diversi tipi di indicatori, modelli, ecc.) e alimentare le uscite di queste reti neurali attraverso la rete neurale finale per prendere una decisione?
Guardando questo thread del forum dal 2016, vorrei chiedere il successo dell'algoritmo "Random Forest".
Può sembrare una domanda più stupida (probabilmente lo è) ed è già stata sollevata, ma vorrei comunque delle risposte)
Grazie in anticipo)
Ciao) Vorrei fare un paio di domande relative all'algotrading. Io stesso sono uno sviluppatore Python/Go, la mia conoscenza del trading è al livello di aver letto un paio di libri sull'analisi tecnica e candlestick.
Ha senso iniziare a sviluppare un algoritmo basato su una rete neurale che inserisca dati di indicatori normalizzati e marcatori che segnalino la presenza di alcuni pattern?
Un'altra idea è quella di fare un sistema di reti neurali multiple che saranno divise in categorie (diversi tipi di indicatori, modelli, ecc.) e passare le uscite di queste reti neurali attraverso la rete neurale finale per prendere una decisione?
Guardando il thread su questo forum che risale al 2016, vorrei chiedere il successo dell'algoritmo Random Forest.
Può sembrare una domanda più stupida (probabilmente lo è) ed è già stata sollevata, ma vorrei comunque delle risposte)
Grazie in anticipo)
Ciao). Benvenuto nel club dei cercatori di graal)).
Il problema principale è "adattare" il modello ai dati storici. Il resto è più facile qui, come la gestione del capitale, la selezione del modello, la programmazione ecc. Le statistiche vi saranno utili.
E riguardo alle reti neurali, l'impalcatura è abbastanza possibile, la questione è la giusta applicazione...
Ciao) Vorrei fare alcune domande sull'algotrading. Io stesso sono uno sviluppatore Python/Go, la mia conoscenza del trading è al livello di aver letto un paio di libri sull'analisi tecnica e candlestick.
Ha senso iniziare a sviluppare un algoritmo basato su una rete neurale che inserisca dati di indicatori normalizzati e marcatori che segnalino la presenza di alcuni pattern?
Un'altra idea è quella di fare un sistema di reti neurali multiple che saranno divise in categorie (diversi tipi di indicatori, modelli, ecc.) e passare le uscite di queste reti neurali attraverso la rete neurale finale per prendere una decisione?
Guardando il thread su questo forum che risale al 2016, vorrei chiedere il successo dell'algoritmo Random Forest.
Può sembrare una domanda più stupida (probabilmente lo è) ed è già stata sollevata, ma vorrei comunque delle risposte)
Grazie in anticipo)
La foresta non toglie gli indicatori a meno che non si conosca il modello. Puoi provare ad aumentare lì con la convalida incrociata e l'arresto anticipato, qualcosa di più nuovo e più fresco. Anche scommettere sulle reti neurali non ha molto senso - non troverete così tanti indicatori, che saranno correlati tra loro. Enfasi sull'oversampling degli strumenti (coppie di valute o altro). La criptovaluta ha anche senso, non è efficace come le coppie di forex. Per le criptovalute, puoi giocare con l'arbitraggio e con la tazza.
C'è un punto per iniziare a sviluppare un algoritmo basato su una rete neurale in cui entreranno i dati degli indicatori normalizzati e i marcatori che segnaleranno la presenza di alcuni pattern?
Dipende da cosa si intende per questo. Se sei un codificatore-ricercatore per vocazione, infatti, questo è un compito molto interessante di cui potrai vantarti più tardi, se lo porterai avanti, ma come tentativo di "fare soldi su Internet", ahimè, non funzionerà, almeno non così presto come pensi, forse se sei un genio, ci vorranno 10 000 ore, forse 20 000 ore... ma molto probabilmente mai(!) ma molto probabilmente mai((
Un'altra idea è quella di fare un sistema di molte reti neurali che saranno categorizzate (diversi tipi di indicatori, modelli, ecc.), e alimentare le uscite di queste reti neurali attraverso la rete neurale finale per prendere una decisione?
Hai inventato lo stacking, ma il problema è nei dati, non negli algoritmi, hai bisogno di più e migliori dati per fare un trade algo redditizio.
Guardando il ramo di questo forum che risale al 2016, vorrei chiedere il successo dell'algoritmo "Random Forest".
Random forest è uno degli algoritmi di apprendimento automatico più efficaci, per la maggior parte dei compiti, per alcuni casi è possibile ottenere frazioni di % in più con il boosting o le loro combinazioni "boobag, bagbu", ma di nuovo, è tutta una questione di dati, ed è costoso e raccoglierli nella giusta quantità/qualità per l'algotrading è anche un compito separato.
Ciao) Vorrei fare alcune domande su algotrading. Io stesso sono uno sviluppatore Python/Go, la mia conoscenza del trading è al livello di aver letto un paio di libri sull'analisi tecnica e candlestick.
Ha senso iniziare a sviluppare un algoritmo basato su una rete neurale che inserisca dati di indicatori normalizzati e marcatori che segnalino la presenza di alcuni pattern?
Un'altra idea è quella di fare un sistema di reti neurali multiple che saranno divise in categorie (diversi tipi di indicatori, modelli, ecc.) e passare le uscite di queste reti neurali attraverso la rete neurale finale per prendere una decisione?
Guardando il thread su questo forum che risale al 2016, vorrei chiedere il successo dell'algoritmo Random Forest.
Può sembrare una domanda più stupida (probabilmente lo è) ed è già stata sollevata, ma vorrei comunque delle risposte)
Grazie in anticipo)
Dirò questo, sono abbastanza soddisfatto delle reti di trading, sì ho cercato per 15 anni, ma quando l'ho trovato ci passo non più di 2 ore alla settimana. Intendo l'ottimizzazione di EA e tutto ciò che è collegato ad essa. Se sei uno sviluppatore Python, ti consiglio come qualsiasi altro sviluppatore di studiare a fondo il dominio in cui stai per lavorare. Se sei uno sviluppatore Python, devi studiare a fondo il settore in cui andrai a lavorare. Il mercato non è solo quotazioni, il mercato riguarda soprattutto le PERSONE.
E finora la questione è ancora irrisolta su quale sia la ragione del mio successo.