L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1401
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Per esempio, avete spesso spaventato tutti con Ornstein-Uhlenbeck - un parametro della loro equazione potrebbe benissimo essere un tale indizio.
))
Mi sembra che chiunque impari a portare in qualche modo le quotazioni di mercato a Ornstein-Uhlenbeck - chiaramente non soffrirà di mancanza di fondi.
Ora il tuo giovane amico scaverà tutto ciò che riguarda questo processo - allo stesso tempo imparerà il matstat.
Se n'è andato in inglese senza salutare).
lasciato a modo suo, come si suol dire, senza venire a capo di ciò che è questo argomento e quali problemi si risolvono qui
))
Mi sembra che chiunque impari a portare in qualche modo le quotazioni di mercato a Ornstein-Uhlenbeck - chiaramente non soffrirà di mancanza di fondi.
Ora il vostro giovane amico scaverà tutto ciò che riguarda questo processo - allo stesso tempo imparerà anche il matstat.
Per il suo sistema sarà sufficientemente significativo, per esempio, approssimare con questo processo la differenza tra il prezzo e la media. A causa della non stazionarietà dei prezzi, il suo parametro varia. Deve essere calcolato e non c'è modo di farlo senza capire il matstat.
Per il suo sistema, sarà abbastanza significativo, per esempio, approssimare con questo processo la differenza tra il prezzo e la media. A causa della non stazionarietà dei prezzi, il suo parametro varierà. Deve essere calcolato e non c'è modo di farlo senza capire il matstat.
Di chi è il sistema di cui stiamo discutendo? È da Yuri o è un piccolo ritrovo?
Di chi è questo sistema? È da Yuri o è solo un piccolo incontro?
Alexander. Sto cercando di convincerlo a seguire il processo Ornstein-Uhlenbeck (ci giurava molto). Ma il modo semplice non funziona, perché è importante non solo la differenza tra il prezzo e la media, ma la media stessa.
Quindi deve soffrire da solo).
Alexander. Sto cercando di adattarlo al processo di Ornstein-Uhlenbeck (lui ci giurava spesso). Ma non funziona in modo semplice, perché non conta solo la differenza tra il prezzo e la media, ma anche la media stessa.
Quindi lasciate che soffra lui stesso).
Sì, vuole farlo nel modo che ha previsto e non in altro modo. Sarebbero semplicemente passati all'ottimizzazione standard, i risultati non sarebbero stati peggiori e il cervello avrebbe consumato molte volte meno calorie.
Per il suo sistema, sarà abbastanza significativo, per esempio, approssimare con questo processo la differenza tra il prezzo e la media. A causa della non stazionarietà dei prezzi, il suo parametro varierà. Deve essere calcolato e non c'è modo di farlo senza capire il matstat.
Ma il valore medio tende a ritardare di mezzo periodo e per tener conto del cambiamento del valore medio deve essere in qualche modo, almeno approssimativamente, simulare la dinamica delle quotazioni, ma se può farlo, perché ha bisogno di Ornstein e Uhlenbeck?
Ma la media tende a ritardare di mezzo periodo e per tener conto del cambiamento della media è necessario in qualche modo, almeno le stime, simulare la dinamica delle quotazioni, ma se può farlo, perché ha bisogno di Ornstein con Uhlenbeck?
A livello puramente teorico, c'è un certo margine di manovra. Possiamo supporre che la media del prezzo non è molto diversa dalla media del SB, e tutta la differenza tra il prezzo e il SB sta nella differenza tra il prezzo e la media modellata da Ornstein-Uhlenbeck. Non ha molto senso, naturalmente, ma si potrebbe probabilmente scrivere una tesina)
Sulla coscienza nella filosofia contemporanea:
Sulla coscienza nella filosofia contemporanea:
Beh, i filosofi in genere amano la masturbazione mentale, quindi non c'è da stupirsi che non riescano a spiegare nulla :) Gli scienziati sovietici hanno spiegato tutto molto tempo fa.