L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1356

 

Provato una serie di miei predittori su EURRUB e SBRF, l'eu versa un po' sgradevolmente

Formazione:

Convalida:

Test:

D'altra parte, Sber mi ha soddisfatto - c'è molto da scegliere

Formazione:

Convalida:

Test:

Intervalli di eventi 2014-2019 test per il 2018 - verbali.

Naturalmente, non ci sono molti accordi e probabilmente la maggior parte dei predittori può essere buttata via, ma è comunque un risultato interessante, secondo me.

Dovrei aggiungere che il bilancio degli errori di EURRUB sembra abbastanza buono - apparentemente il profitto non copre le perdite - la coppia è troppo nervosa...


 
Yuriy Asaulenko:

Oleg, dacci un taglio. Il compagno è troppo intelligente, ed è da una settimana che cerca di far capire che finché papà non cade dalle scale, non possiamo dire nulla sullo spettro delle sue dichiarazioni in materia, perché non esistono.

Sì, è inutile.

 
 
Yuriy Asaulenko:

Oleg, dacci un taglio. Il compagno è troppo intelligente, e da una settimana cerca di farci capire che finché papà non cade dalle scale, non possiamo dire nulla sullo spettro delle sue dichiarazioni in materia, perché non esistono.

I radioamatori evitano di pensare sia quando calcolano sia quando fanno benzina. Statisticamente, la caduta dalle scale è spesso la causa della morte, il che rende imprevedibile l'esistenza stessa delle dichiarazioni della persona che è caduta.

 
Aleksey Nikolayev:

I radioamatori evitano di pensare sia quando calcolano sia quando fanno benzina. Statisticamente, la caduta dalle scale è spesso la causa della morte, il che rende imprevedibile l'esistenza stessa degli enunciati della persona caduta.

Il radioamatore ha lavorato tutta la vita in una pericolosa industria radioattiva, ha sorvegliato le testate, da qui il suo vivido surrealismo nel suo discorso.

 
Maxim Dmitrievsky:

A proposito, Maxim, ho fatto un bilanciamento del campione per diverse situazioni (significative per la strategia) per Si, infatti l'apprendimento sui campioni di test e di convalida è migliorato - la precisione è aumentata sul campione di convalida di circa il 5-7%, ma secondo i dati preliminari sui risultati del campione di test sono leggermente peggiorati in termini monetari. Penso che questo metodo sia molto corretto per i modelli stazionari, ma nei casi di un modello di mercato che cambia potrebbe non essere del tutto giusto, ma non è ancora la scelta finale - mi farò un paio di migliaia di modelli e potrei prendere una decisione definitiva.

 
Maxim Dmitrievsky:

Un radioamatore ha lavorato tutta la vita in una pericolosa produzione radioattiva, facendo la guardia alle testate, da qui il vivido surrealismo nei suoi discorsi

Fa dubitare della validità della parità nucleare)

 
Aleksey Vyazmikin:

A proposito, Maxim, ho fatto un bilanciamento del campione per diverse situazioni (significative per la strategia) per Si, infatti l'apprendimento sui campioni di test e di convalida è migliorato - la precisione è aumentata sul campione di convalida di circa il 5-7%, ma secondo i dati preliminari sui risultati del campione di test sono leggermente peggiorati in termini monetari. Penso che questo metodo sia molto corretto per i modelli stazionari, ma nei casi di cambiamento del modello di mercato potrebbe non essere del tutto giusto, ma per ora non è la scelta finale - syd un paio di migliaia di modelli e poi possiamo prendere una decisione definitiva.

Poi dobbiamo pensare a come bilanciare tutto il resto. Se non avete un buon equilibrio, il modello non imparerà nulla, inoltre catbust che valuta dalla sua validità.

 
Maxim Dmitrievsky:

allora bisogna pensare a come bilanciare tutto il resto. In ogni caso, se vassoio e convalida non sono equilibrati, allora il modello non è addestrato per nulla, soprattutto per catbust, che valuta tutto per convalida.

Per convalida si ferma, il che significa che se un ulteriore campionamento è più simile alla convalida che all'addestramento, non impareremo qualcosa che non si ripeterà. Un'altra cosa è che ci sono spesso alberi spazzatura intermedi tra il miglioramento delle letture di convalida e l'addestramento stesso - abbiamo bisogno di eliminarli...

La domanda principale qui è se il passato si sta ripetendo presto, come il presente sta cambiando, a quale velocità o salti - le risposte a queste domande darebbero molte informazioni su come costruire al meglio un campione.

Il problema principale è la mancanza di dati, ho meno di 10 stringhe da allenare e validare.

 
Aleksey Vyazmikin:

Bene, il problema principale è la mancanza di dati, ho meno di 10 stringhe da allenare e convalidare.

È molto poco, soprattutto se non sai cosa stai cercando. E anche se lo fai, non sai cosa c'è là fuori.

Parole comuni, certo, ma bisogna cercare qualcosa che sia ovunque e sempre e regolarmente ripetuto. Altrimenti, non potete insegnare a ME.