L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1256
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A proposito, ho una situazione in cui la prima separazione non migliora quasi nessun errore e la seconda separazione lo migliora del 100%.
Ho 4 settori con 10 punti in ciascuno. 1 spaccato, sia lungo l'asse x che lungo l'asse y. Quasi non migliorerà l'errore, rimarrà intorno al 50%. Per esempio, prima spacca in mezzo verticalmente. Un secondo spacco al centro in senso orizzontale comporterà un miglioramento molto forte dell'errore (dal 50% a zero).
Ma questa è una situazione creata artificialmente, non succede nella vita.
Puoi usare un kernel (dati transormat) e fare una divisione. Non so che tipo di kernel per questo caso, ma dovrebbe essere sicuramente
Le serie temporali non si predicono così, ci vogliono cicli e componenti periodiche. E poiché nel mercato scompaiono man mano che il campione cresce, tutti hanno un errore del 50/50
Ecco perché funziona solo la previsione di pochi passi avanti. Con una buona regolarizzazione si ottengono cicli più lunghi e il sistema sopravvive più a lungo, ma le transazioni sono più piccole
Le serie temporali non si prevedono affatto in questo modo, bisogna evidenziare i cicli, le componenti periodiche. E siccome nel mercato scompaiono tutti quando la dimensione del campione aumenta, ecco perché tutti hanno un errore del 50/50.
Non posso discutere su questo).
quindi è un errore del 50 per cento per tutti
Non tutti:) Ho un errore del 10-15%.
Non tutti:) Ho un errore del 10-15%.
Anch'io, ma non significa molto su dati nuovi... beh meglio di 50 sì
Anch'io, ma non significa molto su dati nuovi... beh meglio di 50 sì
Va bene con i nuovi dati, il problema è che il MO non gioca alcun ruolo nel trading, come gli indicatori, il successo dipende da qualcos'altro che sfugge all'interpretazione formale.
Anch'io, ma non significa molto sui nuovi dati... beh meglio di 50 sì
Tutto va bene sui nuovi dati, il problema è diverso, il MO non gioca alcun ruolo nel trading come gli indicatori, il successo dipende da qualcos'altro che sfugge all'interpretazione formale.
Tutto va bene sui nuovi dati, il problema è diverso, il MO non gioca alcun ruolo nel trading così come gli indicatori, il successo dipende da qualcos'altro che sfugge all'interpretazione formale.
bisogna capire che il successo dipende da qualcos'altro che sfugge all'interpretazione formale.
Tutto va bene sui nuovi dati, il problema è un altro, il MO non ha alcun ruolo nel trading come gli indicatori, il successo dipende da qualcos'altro che sfugge all'interpretazione formale.
Se il tuo profitto è maggiore della tua perdita, 50 è il massimo). Non si deve inseguire, è più che sufficiente.
Sì, ma non è così semplice, per esempio un'entrata casuale e TP/SL = 2 finirà con la stessa perdita sullo spread, perché lo stop sarà il doppio del profitto, il mercato non può essere battuto così facilmente, quindi Soros e Buffett sono abbastanza rari.
Esattamente. Quindi, almeno formulare qualcosa in termini generali, e poi insegnare loro). Mo sarà in grado di elaborarlo da solo.
Conosci questo "qualcosa", questa "strategia di base"?
È la totalità di tutto il mondo, fino al giorno in cui sei nato.
Questa è saggezza, onniscienza, ma come si fa a trovarla senza morire?