L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1222
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Capito, grazie, scusate, buona fortuna per tutto!
Il mercato è un po' diverso, non c'è gerarchia, i grandi investitori non sono composti da piccoli investitori, e quelli sono ancora più piccoli, non c'è connessione tra loro, i grandi agiscono a modo loro, i piccoli a modo loro, gli hedger a modo loro, ecc.
I mercati hanno una gerarchia molto forte, con collegamenti concreti tra i "livelli".
I mercati hanno una gerarchia brutale, con collegamenti concreti tra i "livelli".
E chi scodinzola chi: Forex la borsa o Forex la borsa?
Ho provato RNN e LSTM, i risultati sono mediocri, è la mia esperienza personale, qualcuno potrebbe essere in grado di farlo, personalmente ho diffidato di tutte le reti neurali con backprops, molto fastidiose, risultati instabili, terribilmente lente, CNN e RNN hanno la loro nicchia, immagini, video, suono, discorso, ecc. e c'è una ragione spiegabile per questo, cioè la struttura gerarchica, una parte della terza parte e così via. Il mercato è un po' diverso, non c'è gerarchia, i grandi investitori non sono composti da piccoli e non sono nemmeno piccoli, non c'è connessione tra loro, i grandi hanno la loro strada, i piccoli hanno la loro strada, gli hedger hanno la loro strada, ecc. è frattale ma non c'è gerarchia.
Ma in generale la replica è molto interessante nel suo contesto, ci entro di tanto in tanto, ma la sua applicabilità al mercato - sono scettico al momento.
Si parla di deep learning e reti neurali come una cosa alla moda, ma tipo, tutti i nostri compiti possono essere risolti dal boosting senza problemi.
Sulla gerarchia nei mercati finanziari è discutibile, ma un'altra gerarchia - lista->foresta->albero di decisione - mi è evidente, così come i problemi puramente tecnici correlati.
Per esempio, che gli obiettivi nei modelli come costanti sono memorizzati nelle foglie dell'albero e non ha senso metterci valori continui come prezzi o livelli di segnale, solo quelli discreti, come le etichette di classe.
I predittori così come le costanti sono memorizzati in nodi di ramificazione e limitano le possibilità del modello all'estrapolazione, e lo smussamento dei risultati intermedi della sua previsione può avvenire solo al voto ponderato in ensemble.
In altre parole, per definizione, siamo limitati a confini di classificazione ristretti, mentre con modelli anche basati su perseptron primitivo, possiamo già risolvere problemi di regressione con uscite multiple. Anche il vantaggio principale - la velocità di apprendimento, dovuta a veloci algoritmi ricorsivi di costruzione di alberi - che ha sempre accompagnato il boosting rispetto alle reti neurali, è diventato recentemente controverso.
Pensi che questi livelli siano legati ai numeri rotondi del forex o "fluttuano" con i prezzi del CME?
quindi perché ne avete bisogno?
Ecco perché. Ho un ordine che lavora (sempre in qualsiasi momento durante la speculazione, il lotto è sempre lo stesso - minimo) come se fosse in tendenza e rimbalzante allo stesso tempo.
Sono preoccupato per le aree rosse.
Appaiono quando il prezzo "accelera" in modo che è impossibile ottenere profitto né contro una tendenza né contro una correzione, poiché c'è un
C'è un rumore storico (3000-4000 punti), e non c'è modo di rilevarlo con i metodi abituali.
Mi ci è voluto un mese per ripristinare il primo drawdown fisso (il primo quadrato rosso).
Il robot funziona sempre allo stesso modo, ci sono solo alcuni parametri statistici adattivi e questo è tutto. Il sistema degli ordini è sempre lo stesso.
Rimane solo il MO, dato che tutti i parametri saltano come pazzi con tale rumore.
QUESTO È UN ESEMPIO DI PROBABILITÀ NEGATIVA.
L'ho fatto intenzionalmente nel mio robot di trading per mostrare chiaramente i drawdown.
Ed è così che funziona nella vita reale:
Manipolando la probabilità ho semplicemente evidenziato i punti deboli con il grafico delle azioni...
ecco perché.
Non sei sotto sale, vero? ))
Leha è andato all'estero in un hedge fund, ora non c'è nessuno che ti trolli sull'errore negativo e ZZ, controllano persino i telefoni e i computer di casa, non puoi prenderli in giro sui forum, potresti andare in prigione.
Heh-heh-heh... così ci abbiamo creduto, il tuo Alyosha sta scappando dagli investitori arrabbiati, ma lo troveranno all'estero e lo fotteranno, non c'è dubbio.
Che cazzo è il 100% di precisione?))) Devono aver riso di qualcuno e sbattuto i suoi piselli contro il muro per molto tempo, il 53-55% è sufficiente, le storie sul 70-90% sono stronzate, quante volte ve lo devo dire...
Felice di sbagliarmi, ma IMHO "un altro approccio" non esiste, in questo business, tutto è determinato principalmente dai dati, la loro quantità e qualità...
Questa è una stronzata, demotivazione della comunità forex, e iniziare a parlare di investitori qualificati e i loro trilioni, Harvard e insider.
Non hanno motivo di farlo, non sanno qual è la tendenza del mercato quando è probabile che vada piatto, i canali, le griglie, ecc. funzionano durante il piatto, funzionano durante la tendenza.
PS: dovresti andare... dopo Alyosha da qui...
Fammi un esempio...
Non sei sotto sale, vero? ))
Non vedo quale sia il problema... Non so a quali sali ti riferisci)
Ho già fatto il riconoscimento delle informazioni... matrici oggetto-signature per quanto possibile...
...ho solo una rete neurale con cui lavorare... è solo per divertimento... è solo che quando fai qualcosa da solo ti fai un'idea migliore di come funziona)
Mi sono abituato al fatto che ci sono solo poche persone che possono davvero fare qualcosa... il resto è venuto qui per fare pipì... scusate il francesismo.
PS: se prendi quest'ultima parte sul personale, significa che l'avrai per un motivo;)