L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1167

 
Igor Makanu:

Hm, maggiori dettagli su questo punto, un paio di mesi fa ho cercato su Google Alglib, ci sono solo domande su come usarlo, pochissime informazioni

c'è già una pre-elaborazione - standardizzazione, normalizzazione, sulla macchina... non ho guardato bene come è implementata, perché sto usando soprattutto legni

È scritto nell'aiuto sul sito web

 
Igor Makanu:

OK, è allettante che sia così semplice, dovrò provare i sintetici automatici per imparare NS, cosa se.... )))

se non ci fosse l'overfit, a quest'ora sarebbero tutti d'oro)

 
Maxim Dmitrievsky:

Sembra che tu abbia una comprensione distorta dell'apprendimento automatico, non del campionamento

Che cosa ha a che fare questo con la tendenza di TS, ho paura di chiederlo.

Non abbiate paura, non c'è niente di male a chiedere qualcosa che non capite.

La tendenza TS con il fatto che un buon risultato per lei sarebbe il 35% di entrate redditizie e 65 non redditizie, mentre il 35% di esse sono sia entrate di acquisto che di vendita - abbiamo unità e zeri - un divieto di entrata. Se stimiamo il modello dal valore medio delle risposte corrette, possiamo ottenere il valore di classificazione corretta del 70% e sarà lo stesso 70% nel caso in cui gli zeri siano correttamente classificati al 60% e le unità al 10% così come nel caso in cui le unità siano correttamente classificate al 60% e gli zeri al 10%, la risposta è la stessa ma il fatto è diverso.

 
Aleksey Vyazmikin:

Non c'è bisogno di avere paura, non c'è niente di male a chiedere qualcosa che non si capisce.

Trend TS con il fatto che un buon risultato per lei sarebbe il 35% di entrate redditizie e 65 non redditizie, mentre il 35% sono entrambe le entrate di acquisto e vendita - abbiamo unità, e zeri - un divieto di entrata. Se stimiamo il modello in base al valore medio delle risposte corrette, allora possiamo ottenere il valore di classificazione corretta del 70%, che sarà lo stesso 70% nel caso in cui gli zeri sono correttamente classificati al 60% e le unità al 10%, così come nel caso in cui le unità sono correttamente classificate al 60% e gli zeri al 10%, la risposta è la stessa, ma in realtà il contenuto è diverso.

Significa che dovremmo avere 3 classi: Buy-sell e Neutral. Tutto va bene, non ci saranno distorsioni.

 
Maxim Dmitrievsky:

3 classi, comprare, vendere e neutrale, non c'è bisogno di fare storie. Va bene, non ci sarà nessun pregiudizio

Lo strumento di Yandex non sa come scaricare il modello dei risultati della multiclassificazione da.... quindi devo cercare altre soluzioni.

 
Aleksey Vyazmikin:

L'apparecchio di Yandex non sa come scaricare il modello di risultati multiclassificati.... quindi bisogna cercare altre soluzioni.

2 modelli allora, uno permette il commercio, l'altro dice da che parte

 
Maxim Dmitrievsky:

2 modelli allora, uno permette il commercio, l'altro dice quale lato

Proprio così - la risoluzione degli scambi passa solo attraverso, il lato è determinato da una delle variabili del campione, ma l'albero lo vede raramente, il che mi sorprende persino.

Quindi sto provando diverse metriche con gli stessi dati e mostrerò l'effetto del metodo di selezione del modello (non l'allenamento!).

 
Aleksey Vyazmikin:

Così è - la risoluzione del commercio passa solo, il lato è determinato da una delle variabili del campione, ma l'albero lo vede raramente, il che mi sorprende persino.

Comunque, ora sto provando diverse metriche con gli stessi dati, lancerò alcuni risultati più tardi per mostrare che effetto ha il metodo di selezione del modello (non l'allenamento!).

Metto giù qualche risultato per mostrare l'effetto del metodo di scelta del modello (non l'allenamento!) Ok, ma non molti scrivono, è noioso... ma nessuno legge quello che butto ))

 
Maxim Dmitrievsky:

Beh, buttala dentro, non sono in molti a scrivere, è noioso... e nessuno legge quello che butto dentro ))

Ho letto i tuoi post, così come tutti gli altri, ma non c'è nessun messaggio costruttivo, solo successi - così si può solo gioire e non avere nulla da discutere perché non hanno spiegato i modi per ottenere risultati.

 
Aleksey Vyazmikin:

Ho letto i tuoi post, così come tutti gli altri, ma non c'è nulla di costruttivo, solo risultati - quindi possiamo solo gioire, e non c'è nulla da discutere, perché non si parla del percorso che è stato seguito per raggiungere il risultato.

È esattamente il contrario: nessun risultato, solo note costruttive ed esplicative