L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1157
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Sapendo in anticipo che nessuno farà nessuna delle cose che suggerisco, ma comunque...
1. Tutti sanno che la BP reale e i suoi incrementi sono al 98% come un processo casuale stazionario di moto di Laplace, eccetto per il 2% di outliers anormali nelle code "pesanti".
Quel 2% è la ragione della perdita del 98%) Pensatelo come una versione rinforzata della regola 80/20
Quel 2% è la ragione della perdita del 98%) Pensatelo come una versione rinforzata della regola 80/20
D'accordo.
Quindi questa è la sfida - con tutti i mezzi rimuovere, escludere questo 2% dalla BP. Perché nel puro moto stazionario di Laplace usando la CP di Lyapunov il mio TS ha il positivo più forte.
Sono d'accordo.
Quindi questo è il compito - con tutti i mezzi rimuovere, escludere questo 2% dalla BP. Perché sul puro moto stazionario di Laplace, usando il TSP di Lyapunov, il mio TS dà il più sicuro "+".
Sono d'accordo.
Quindi questo è il compito - con tutti i mezzi rimuovere, escludere questo 2% dalla BP. Per il puro moto stazionario di Laplace, usando il DSP di Lyapunov, il mio TS dà il più sicuro "+".
2%? Si mette in mezzo? Questo viene dal ciclo del cattivo ballerino.
Un livello di rumore del 2% per la maggior parte dei segnali è come nessun rumore.
2%? Si mette in mezzo? Questo è già nel ciclo del cattivo ballerino.
Un livello di rumore del 2% per la maggior parte dei segnali è come nessun rumore.
Yuri, per favore mostraci la BP originale e la BP stazionaria convertita. Puoi lasciare il filtro come segreto. А?
Yuri, per favore mostraci la BP originale e la BP stazionaria convertita. Puoi tenere il filtro segreto. А?
Non lo faccio. E non è nei miei piani).
Questa è una serie artificiale del tipo moto di Laplace con un inizio a 0 e niente di più.
Finora il mio TS sta dando un condizionale di +175,86 pip sulla prima serie di 25 trade (+14/-11). Controllando ulteriormente...
NS può ottenere qualcosa da loro?
Mi dispiace, ma non posso lavorare puramente con i numeri senza logica, e cercare la logica in excel non è interessante per me. Guarderò da fuori.
Mi dispiace, ma non posso lavorare puramente con i numeri senza logica, e non mi interessa cercare la logica in Excel. Guarderò da bordo campo.
Non c'è niente da osservare. Il mio TS dà il profitto più stabile su quelle linee stazionarie, che ho tracciato.
Quindi, per me, il compito principale è quello di convertire la BP reale in una forma stazionaria.
Penso che lo stesso dovrebbe essere al primo posto per i neural networkers. Tutto il resto è un'inezia.
Non c'è niente da vedere qui. Su quelle file fisse che ho postato, il mio TS dà i profitti più sicuri.
Quindi, per me, il compito principale è quello di convertire la BP reale in una forma stazionaria.
Penso che lo stesso dovrebbe essere al primo posto per i neural networkers. Tutto il resto è una sciocchezza.
Non so, non sono un profondo esperto di reti neurali, piuttosto lavoro con gli alberi, ma il mio file per trovare soluzioni sembra un insieme di predittori con un obiettivo.
Qualcuno sta lavorando con qualcosa di diverso da serie temporali/incrementi?
Ho bisogno di aiuto, ho predittori, ho obiettivi, ma non so come ottenere il massimo dai dati - pochissima esperienza di allenamento (modelli diversi mostrano risultati diversi con impostazioni predefinite).
Qualcuno può aiutare su questo problema?