L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1151
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OOOO E sono entrato l'altro giorno non c'è nessun argomento. Penso che non disturberò le menti infiammate, ci stanno lavorando......
E poi, guarda un po', c'è. Sono entrato, ed ecco i borghesi... ugh...... Eh.... hanno venduto la madre Russia..... Vergognati!!!!!!!
Naturalmente questo è uno scherzo!!!!!!!
come scrivere correttamente iCustom per ZigZag per dare i valori degli estremi?
scrivere qui:
https://www.mql5.com/ru/forum/160683
Nonostante la comunanza del vostro approccio al calcolo degli sharps per le attività e i portafogli, non sono disposto a trasferirlo ai singoli TC. Credo che la ST non sia in alcun modo un portafoglio, ma solo una possibile parte di esso.
Non si tratta nemmeno dello sharpe in sé, ma dell'approccio imposto dove invece del mio TS devo considerarne uno oscuro, dove molti trade possono essere artificialmente incollati in uno e nel processo possono essere aggiunti trade nulli inesistenti. Ed è solo perché "deve essere così".
Per me, lo sharpe è una caratteristica della distribuzione dei profitti degli scambi, che mostra la significatività statistica della differenza tra il profitto medio e lo zero. In un caso in cui il numero di trade in un TS può variare così tanto, lo sharpe dovrà essere modificato. Per farlo, dobbiamo sottrarre un valore come k/sqrt(n), dove n è il numero di scambi. Il punto è che con l'aumento del numero di scambi, un intervallo di confidenza per l'aspettativa matematica si restringe e questo può compensare in qualche misura la diminuzione del solito valore di Sharp con l'aumento del numero di scambi. Se il numero di trade non salta così tanto, allora questa correzione non influisce sull'ottimizzazione e quindi si può usare lo Sharpe standard.
Va bene, lo Sharpe Ratio è più per i portafogli che per i TS separati e nessuno obbliga ad usarlo o meno come metrica, ci sono un sacco di altre metriche e potete inventarne di vostre, non sono peggio
Beh, prova...
A proposito, aggiungete altri predittori, penso che i pattern candlestick vi aiuteranno a filtrare, potete anche entrare non immediatamente dal segnale, ma attraverso una candela con qualche tipo di conferma, per esempio
Non credo... Non vedo alcun potere predittivo nella tua serie, ma se la mescoli con altre caratteristiche ottieni qualcosa come la "zuppa d'ascia")
Non così bene finora... Non ho trovato nessun potere predittivo nelle tue righe in sé, e se le mescoli con altre caratteristiche, è come una "zuppa d'ascia"))
Ho guardato i dati che ti ho mandato e non sembra giusto...
Davvero un po' di poltiglia, probabilmente da qualche parte ha fatto un errore quando ha scritto il codice
Ho dato un'occhiata ai dati che ti ho mandato e sembra che ci sia qualcosa che non va...
È davvero un casino, devo aver fatto un errore da qualche parte quando ho scritto il codice.
Sarebbe interessante porre il problema in modo più generale, supponiamo che ci sia qualche matrice di dati, serie vettoriali divise in Lern e test, qualcuno ha scritto qualcosa su Lern e ha scaricato qualche serie sul test, voglio valutare il valore commerciale di questa serie per il mio sistema.
Se qualcuno ha intuito che l'algoritmo ha già prodotto un "mercato di previsione debole", allora dovremmo usarlo nei nostri modelli (sempre che siano utili). Quindi sono interessato a trovare un algoritmo sensato per verificare l'utilità di alcune serie per il trading, una procedura formale chiara e una serie di metriche.
Supponiamo che ci sia una matrice di dati, una serie vettoriale divisa in un lorn e un test, qualcuno scrive qualcosa sul lorn e genera una serie sul test, è necessario stimare il valore di scambio dei dati in questa serie per il vostro sistema.
Se qualcuno ha indovinato che l'algoritmo sarà in grado di stimare il valore dei dati nel proprio sistema, allora questo è un problema di "mercato di previsione debole", perché è difficile stimare il valore dei dati in tempo reale. Quindi sono interessato a trovare un buon algoritmo per verificare l'utilità di alcune serie per il trading, una procedura formale chiara e una serie di metriche.
Non so bene perché... Esistono algoritmi di "selezione del futuro" che risolvono il problema di separare i predittori utili dal rumore