L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1145
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Insegnare sul futuro e testare sul passato si trova solo su questo forum)))
Non c'è differenza, è stato discusso. Nessuna sbirciata nella storia
Mostrami un forum dove c'è una normale discussione sul MO al mercatoDirei che dipende dall'Expert Advisor. Se genera una chiara sequenza di trade, cioè quando una posizione viene aperta e chiusa e il suo volume non cambia tra apertura e chiusura - è meglio contare per trade. Se il volume della posizione cambia dolcemente nel tempo, allora identificare i momenti di un trade è meno significativo e può essere calcolato con il proprio metodo.
Il metodo panturale è migliore per vendere il TS e trovare investitori) Quindi, con il tempo, credo che passeranno ad esso)
Penso che sia troppo un onore riscrivere l'algoritmo di un forum upstart per calcolare lo Sharpe Ratio annuale))
E seriamente, "annuale" e trades non hanno senso come metrica, è impossibile ottimizzarla, perché le strategie saranno diverse ogni volta per numero di trades, così per esempio la strategia che genera 1000 trades avrà tre volte meno Sharpe della strategia con 100 trades, con lo stesso profitto e max drawdown.
Può essere l'equazione dei profitti e delle perdite delle singole operazioni utilizzando l'apprendimento "Q" e l'"equazione di Bellman
Significa che dovrebbe essere preso in futuro considerando i profitti in ogni trade.
Non lo so :)
"Apprendimento "Q" e "equazione di Bellman
Significa che non si deve tener conto dei profitti e delle perdite individuali in ogni commercio.
q-learning è un metodo tabellare, quindi i profitti individuali corretti con Bellman
Approssimo la politica direttamente, stessa cosa ma più veloce
non c'è differenza, è stato discusso.
non c'è differenza, è stato discusso. Nessuna sbirciata nella storia
Non so come fare, ma non sono sicuro di come farlo.Non si tratta di sbirciare, anche se può esserlo in certe condizioni, ma l'OOS dovrebbe essere il più vicino possibile al reale, perché si vuole che il risultato dell'OOS si ripeta + - sul reale, ma se lo si prova sul passato più lontano, sarà vicino al passato, e il mercato durante questo periodo può cambiare più o meno. Il tuo metodo può portare completamente all'assurdo, per esempio se separi l'OOS e il reale per anni)))
I forum sono pochi e lontani tra loro wilmot, quantnet, elite e... Non riesco a pensare ad altro, mql5 è il più liquido, ma non vedo nessuna "prova" di trading "redditizio" con martin o sb sui forum occidentali, forse perché solo gli investitori qualificati fanno trading lì, che non hanno mai "fatto un deposito", stupidi idioti...
C'è una differenza, è stato discusso. qualcuno se l'è lasciata sfuggire.
non c'è assolutamente nessuna differenza
Ho cercato di spiegarglielo di recente, ma ho dimenticato perché la pensa così ))
Se la politica è approssimata da qualche modello (diciamo un modello lineare) allora otteniamo solo una soluzione sui nuovi dati ed è tutto, inserendola nel modello
Quello che stai descrivendo è un processo di ricerca del maggior guadagno.
Il problema principale della non stazionarietà è quando smette di funzionare su nuovi dati. Ci sono dei banditi non stazionari descritti, ma non ci sono ancora arrivato. Bisogna ammettere che non c'è niente che non sappia già, come risulta :) Ma ho bisogno di alcune idee/soluzioni su come dare ricompense in modo correttoMi sopravvaluti) Non sono ancora andato oltre l'introduzione)
Come loro stessi scrivono - è una specie di sottoclasse dei giochi di natura (ambiente). Sono sicuro che quasi tutti i nostri modelli rientrano nel gioco della natura, ma non so quanto siano adatti questi 'banditi'.
Mi piacciono di più i processi di Markov latenti. Lì la non stazionarietà può essere una conseguenza del fatto che non stiamo osservando tutte le variabili. In parole povere, un processo non stazionario per noi sarà derivato da un processo stazionario ma noto solo al market maker.
Non si tratta di sbirciare, anche se può esserlo in certe condizioni, ma l'OOS dovrebbe essere il più vicino possibile al reale, perché si vuole che il risultato dell'OOS si ripeta + o - sul reale, ma se lo si testa sul passato più lontano, sarà vicino al passato, e il mercato durante questo periodo può cambiare più o meno. Il tuo metodo può portare completamente all'assurdo, per esempio se separi OOS e reale per anni)))
I forum sono pochi e lontani tra loro wilmot, quantnet, elite e... non mi viene in mente nient'altro, mql5 è il più liquido, ma non si trovano "prove" di "buon" trading con martin o sb sui forum occidentali, forse perché vi fanno trading solo investitori qualificati che non hanno mai "fatto un deposito", stupidi giovani...
Sì, è una stronzata, sto solo testando quello che ho fatto (generalizzabilità), non lo sto scambiando
è una stronzata, sto solo testando quello che ho fatto (generalizzabilità), non lo commercio
capito, le stronzate sono stronzate))