L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1143
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Guarda, Wikipedia non è un sostituto di WO, Wikipedia non prende in considerazione l'intera gamma di ciò che accade in pratica, che le lunghezze di equity\PnL possono essere qualsiasi lunghezza, e Wikipedia implica che si misura solo su un anno e nessun altro modo dove un numero chiaro di ritorni giornalieri.
Qui http://economic-definition.com/Other_branches_of_mathematics/Koefficient_Sharpa_Sharpe_Ratio__eto.html per esempio leggere.
Infatti chiunque abbia fatto un laboratorio almeno una volta dovrebbe sapere del razionamento di SR
Il punto che questo utente sta facendo può essere visto nel video qui a 4 min 30 sec - https://ru.coursera.org/lecture/portfelnyye-investitsii/vidieo-6-schitaiem-koeffitsiient-sharpa-v-eksielie-WjPm0
È bene che tu sappia come usare un motore di ricerca. https://smart-lab.ru/blog/267416.php
Era solo seduto a guardare il forex, impressionato dai post sopra. In particolare sullo Sharpe Ratio superiore a 3.
Sì, è certamente possibile creare una strategia HFT e ho mostrato la sua redditività da qualche parte in uno dei thread...
MA
Appena appare lo spread, tutto va a rotoli.
D'altra parte, quando si riduce il numero di scambi, risulta anche una buona strategia, ma di nuovo, MA...
Oh, questi forex trend slippage, cioè, quei giocatori che hanno aperto correttamente sono uccisi da Sharpe ratio di nuovo ...
Comunque, non so nemmeno come si possa ottenere un coefficiente così alto...
In realtà, sul tema della relazione tra HFT e l'indice di Sharpe, ho trovato questo vecchio articolo http://www.long-short.pro/post/rajiv-sethi-risk-i-voznagrazhdenie-v-vysokochastotnoy-torgovle-73
Su più di 30.000 conti, secondo l'articolo, solo 31 corrispondono a questa descrizione. Ma questi commercianti dominano il mercato, raccogliendo il 47% del volume totale di scambio e apparendo su uno o entrambi i lati di scambio in quasi il 75% dei contratti venduti/acquistati. E lo fanno con un'azione direzionale minima: il portafoglio medio giornaliero è solo il 2% del volume degli scambi, e il portafoglio overnight del trader HFT medio è sempre zero.
...
I trader HFT ottengono rendimenti superiori alla media per la proporzione di rischio che assumono. Questo è vero in generale e per ogni tipo di trader. In generale, lo Sharpe ratio medio per gli HFT, convertito in un anno è 9,2. Per le sottocategorie: i trader HFT aggressivi (8,46) mostrano i rendimenti corretti per il rischio più bassi, mentre i trader HFT passivi fanno leggermente meglio (8,56) e le imprese miste ottengono i migliori risultati (10,46). Lo spread è grande, con una latitudine interquartile di 2,23 a 13,89 per tutti i commercianti HFT. Tuttavia, anche il più basso rendimento/rischio per gli HFT è sette volte superiore al rapporto di Sharpe per lo S&P 500 (0,31).
ricampionare - come un modo chiaro per falsificare l'algoritmo SR
Cambiamo rapidamente l'algoritmo prima che qualcuno se ne accorga))))
IMHO - ciò che è più buono per un portafoglio può essere meno buono per un TS individuale. Di solito il TS ha momenti ben definiti di "deal closing", in base ai quali viene calcolato lo Sharpe. Nei portafogli e nelle attività non ci sono punti così chiari, quindi possono essere scelti arbitrariamente e non soffrire di questa arbitrarietà.
Potete vedere cosa sta indicando questo utente nel video qui a 4 min 30 sec - https://ru.coursera.org/lecture/portfelnyye-investitsii/vidieo-6-schitaiem-koeffitsiient-sharpa-v-eksielie-WjPm0
Quindi pantural ha ragione, si dovrebbe moltiplicare il rapporto tra profitto e deviazione standard per la radice del numero di giorni in un anno
https://www.quantstart.com/articles/Sharpe-Ratio-for-Algorithmic-Trading-Performance-Measurement
https://www.quora.com/How-should-a-Sharpe-ratio-be-calculated
https://quant.stackexchange.com/questions/9476/how-do-i-calculate-sharpe-ratio-from-pl
Quindi pantural ha ragione, bisogna moltiplicare il rapporto tra profitto e deviazione standard per la radice del numero di giorni in un anno
https://www.quantstart.com/articles/Sharpe-Ratio-for-Algorithmic-Trading-Performance-Measurement
https://www.quora.com/How-should-a-Sharpe-ratio-be-calculated
https://quant.stackexchange.com/questions/9476/how-do-i-calculate-sharpe-ratio-from-pl
Quello di cui stai parlando è più precisamente chiamato "Sharpe annualizzato" e "Sharpe Ratio" conta esattamente come ora in MT.
Per la misurazione della performance della strategia, come standard del settore, lo "Sharpe Ratio" viene solitamente citato come "Sharpe annualizzato" che viene calcolato in base al periodo di trading per il quale vengono misurati i rendimenti.
IMHO - ciò che è più buono per il portafoglio può essere meno buono per il TS individuale. Di solito un TS ha dei momenti di "chiusura dell'affare" chiaramente definiti che sono usati per calcolare Sharpe. I portafogli e le attività non hanno punti così chiari, quindi possono essere scelti arbitrariamente e non soffrire di questa arbitrarietà.
Che portafoglio state calcolando? Si basa su prezzi di mercato speculativi? Bisogna pensare per una volta alle dichiarazioni degli emittenti e confrontare il rapporto tra il patrimonio netto e il numero di azioni (valore contabile) con il valore speculativo del mercato. Quando si calcolano tutti i tipi di rapporti, nessuno per qualche motivo considera il valore contabile delle azioni, mentre è una base per calcolare i rischi - se un prezzo speculativo è scambiato intorno al valore contabile - c'è un potenziale di crescita. Se è sopravvalutato - tali azioni dovrebbero essere scontate, ma di nuovo, guardiamo la dinamica del reporting - se l'emittente guadagna dalle attività ordinarie, non da quelle finanziarie, al diavolo, tale azione può essere tenuta per un po'. Si dovrebbe prendere il prezzo di equilibrio e trovarlo sul grafico di uno strumento di trading - mettere lì una linea orizzontale e decidere sul potenziale di crescita / declino dei prezzi speculativi dello stock. State scavando nella spazzatura (nella storia delle quotazioni speculative, e anche aggiustate per voi dal vostro broker) e volete fare un graal di "g". Sei mesi fa Maxim ha detto che era tutto fasullo - un consigliere per educare alla storia. Hanno concordato che queste stesse aspettative di crescita o declino possono essere previste solo attraverso l'analisi fondamentale della sensibilità degli strumenti di trading a certi indicatori. Sono passati sei mesi, e stanno ancora versando acqua su alcune impalcature e predellini, ma le loro facce stanno ancora cambiando, mentre il carro è ancora a testa in giù nel fiume vicino alla riva dietro l'ansa, con le ruote scambiate... lì. Sono deluso.
Un buon EA ha un solo indicatore: ha guadagnato o perso. Se non fa nessuna delle due cose, è un cattivo EA. Se si apre il grafico, si vede una completa spazzatura, ed è questo che vuoi insegnare al tuo EA? Voglio venire qui e usare i manganelli della polizia per disperdere tutti voi))))).
Dovreste avere una testa per ogni EA. L'ottimizzazione non è mai ridondante.
Quello a cui ti riferisci è più precisamente chiamato "Sharpe annualizzato" e lo "Sharpe Ratio" è esattamente come è ora in MT.
Per la misurazione della performance della strategia, come standard del settore, lo "Sharpe Ratio" viene solitamente citato come "Sharpe annualizzato" che viene calcolato in base al periodo di trading per il quale vengono misurati i rendimenti.
Non direi "esattamente così", la formula è corretta, ma non dovrebbe essere calcolata sulla base degli scambi, ma sui rendimenti giornalieri (orari, ecc.). Altrimenti possiamo paragonare le strategie secondo la performance in base al valore di questo coefficiente, se questo numero è calcolato con l'uso di trade e la loro quantità significativamente diversa, non è importante, per esempio una strategia ha 0,01 Sharpe e un'altra ha 5 Sharpe, non è chiaro, quale di loro è migliore o peggiore, conta solo il segno (Sharpe superiore o inferiore a zero).
Quindi, anche se Pantural non sta esattamente parlando del classico rapporto di Sharpe, ma ha comunque sollevato una questione importante su di esso. Ma non preferisco usare lo Sharpe Ratio, preferisco il rapporto tra il profitto e il drawdown massimo, come misura della performance della strategia.