L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1028
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Un po' sulla meccanica del mercato...
Metto subito qualche foto, e poi man mano che va avanti...
1)
Forex broker "oanda" che trasmette pubblicamente le posizioni aperte dei suoi clienti
Questa è la differenza nelle posizioni aperte nette dei broker acquirenti - venditori
2)
Molto tempo fa, nel 14, quando avevamo la mia ditta di trader, facevo trading con l'indicatore che era costruito sul mullion, costruivo una somma cumulativa di compratori e venditori per un certo tempo e calcolavo il delta che è la differenza tra loro, l'indicatore era costruito in excel, ecco le immagini del mio diario, 2014
3)
Rete neurale addestrata, per due classi da comprare vendere, ma invece di una classe come "11010010" dà la probabilità di una classe, ancora una volta facciamo una somma cumulativa delle probabilità delle classi da comprare e delle classi da vendere e contiamo la differenza, questo è il grafico blu e la rete neurale lavora sui nuovi dati
hai bisogno di disegnare le frecce o vuoi farlo da solo? )))
a proposito, questa è la pagina 40 dello stesso thread
Come potete vedere, fonti diverse, approcci diversi, ma il punto è lo stesso...
Il mercato sale quando si vende e scende quando si compra...
Mi chiedo se qualcuno sa come distinguere un BP generato casualmente da un prezzo reale, spiegare semmai...
Si potrebbe provare ad applicare criteri di bontà dell'adattamento (Kolmogorov-Smirnov, per esempio) tra campioni di incrementi della serie generata e reale. Per esempio, si ritiene che i prezzi reali abbiano code più spesse e un centro più netto della distribuzione gaussiana.
Come potete vedere, fonti diverse, approcci diversi, ma il punto è lo stesso...
Il mercato sale quando si vende e scende quando si compra...
questo è vero.
una piccola e quasi insignificante sfumatura
Come può un robot vendere quando il prezzo sale?
Ops!
Pensaci un po' su, ok?
Ho già scritto sopra perché è così, semmai...
Mi chiedo se qualcuno sa come distinguere la differenza tra BP generata casualmente e BP a prezzo reale, spiegare semmai...
In BP reale si possono osservare aumenti di volatilità ripetitivi (periodo di 24 ore) in certi momenti della giornata associati alle aperture di sessione. Non dovremmo vedere questo in quello casuale.
un piccolo e quasi insignificante dettaglio
come può un robot vendere quando il prezzo sale?
oh!
Non capisco, qual è il problema?
Non capisco, qual è la discrepanza?
........
devi disegnare le frecce o l'hai già fatto tu? )))
A proposito, questa è la pagina 40 dello stesso thread.
Sì, abbiamo bisogno di frecce.
lo stesso identico indie open-source che ho messo nel thread delle previsioni nel 2012. Spero che ci sia ancora.
tutti ridevano perché nessuno capiva ;))))
naturalmente uno specchio del cotier, a seconda della situazione, è l'acquisto o la vendita
e ancora.
Tutto funziona bene, come qualsiasi rete neurale, finché il mercato è piatto.
Ho generato una serie casuale (QUESTO NON È IL PREZZO) con una componente di tendenza e l'ho dipinta con modelli di analisi tecnica per mostrare che l'AT classica post factum può essere descritta anche dal casuale)), e che anche nel casuale questa AT è più o meno lì, ma non è lì, è solo una proprietà delle serie con una componente di tendenza.Qualsiasi inversione può essere descritta dalla figura dell'AT, vedete? sarà sempre un testa e spalle, o un doppio o triplo top, anche in modo casuale, ma allo stesso tempo non dà nessuna proprietà predittiva a queste figure
Mi sembra che il punto non sia se queste cifre ci siano o meno in una passeggiata casuale simmetrica. La domanda più corretta è se c'è una differenza statisticamente significativa (e praticamente utile) nel comportamento di un certo numero di prezzi reali intorno a queste cifre dalla versione generata casualmente. Se vogliamo controllare questo con precisione, allora cominciamo ad avere problemi con la definizione formale delle forme ecc. ecc. Per esempio, le lacune si chiudevano notevolmente più velocemente di quanto avrebbero dovuto con la camminata casuale simmetrica (non che ci fossero soldi da fare su questo).
Le divagazioni casuali simmetriche "disegnano" abbastanza bene le tendenze e i cicli, e lo si può dimostrare con i metodi dei teorici. Ma non si possono fare soldi con questo, ovviamente.
Penso che le passeggiate casuali possano essere utilizzate come storia alternativa per l'ottimizzazione di sistemi di tendenza primitivi che non hanno proprietà predittive, ma sono semplicemente trend following.
Per esempio, posso generare 3000 anni di storia alternativa e ottimizzare un robot di tendenza su questi dati. Mi sembra che il robot si comporterà meglio nel trading reale utilizzando i nuovi dati che se fosse ottimizzato per gli ultimi anni della storia reale.