L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 983
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queste sono strategie scritte con le piume sull'acqua perché non ci sono modelli fondamentali.
L'unica cosa che funziona è imparare sui tick di diversi broker, come l'arbitraggio. Ma addestrare le zecche richiede molte risorse.
Se non avete indagato su questi modelli, non significa che non esistano. Qui almeno una regolarità funziona - le tendenze arrivano sempre alla fine e questo è il motivo per chiudere la posizione perché non si sa cosa succederà dopo.
Non mi interessa il Forex, c'è solo un truffatore lì - mentono e non arrossiscono, fanno di tutto per non far guadagnare la gente - mi rende nervoso.
Se non avete indagato su questi modelli, non significa che non esistano. C'è almeno un modello al lavoro qui - le tendenze finiscono sempre e questo è un motivo per chiudere una posizione, perché non si sa cosa accadrà dopo.
Non mi interessa il Forex, lì c'è solo un truffatore - mentono e non arrossiscono, fanno di tutto per non far guadagnare la gente - mi rende nervoso.
Le tendenze molto spesso (e inaspettatamente per molte persone) finiscono quando si esaurisce un deposito :)
La vera legge è quando c'è una causa e c'è una conseguenza
Le tendenze molto spesso (e inaspettatamente per molti) finiscono quando il deposito si esaurisce :)
Non si può discutere su questo, ma ci sono molti metodi per sopravvivere in circostanze sfavorevoli per Martin.
I veri modelli sono quando c'è una causa e c'è un effetto
Quindi è questa la ragione - la fissazione di posizioni redditizie. E la ragione della fissazione è la ricerca della risposta se è troppo tardi per entrare nella tendenza o no, insieme alla domanda se è presto per entrare nella tendenza o no.
Come sono fatti e come sono fatti quelli redditizi, se non è un segreto?
- Non ho mai visto un'intensità così dilagante di profitto sul reale. Se riesci a guadagnare il 30% al mese, con il massimo prelievo consentito - 20%, allora è fantastico. E ci sarà un grafico di equilibrio costante che va su e giù, tendendo gradualmente verso l'alto. Se il grafico dei profitti va costantemente verso l'alto come in questa immagine - allora è chiaramente una correzione, niente di buono verrà fuori sul conto reale.
- Il test Out of sample (OOS) non può essere utilizzato per la selezione del modello. Sono anche proibiti vari modi di selezione del modello basati su di esso, come l'addestramento con un arresto anticipato.
- Il grafico dell'equità non dovrebbe avere ginocchia e nessun cambiamento brusco nel punto in cui l'allenamento inizia/finisce. La strategia sui nuovi dati dovrebbe comportarsi senza cambiamenti (all'inizio), poi il profitto inizierà lentamente ad esaurirsi, e alla fine si trasformerà in una perdita di spread. Non c'è bisogno di re-imparare il modello molto spesso, la durata di vita del modello non dovrebbe scadere solo dopo un paio d'ore dopo averlo messo nel conto reale.
- Per quanto riguarda il "come fare" - per me è il giusto set di predittori, la giusta funzione di fitness per stimare il modello (sono anche diffidente nell'usare R^2 per la maggior parte dei modelli), la selezione dei parametri del modello.
Cosa c'entra R2? Stai insegnando la regressione lineare
o te l'ha detto Alesha?
Tutto funziona, ma solo se il ciclo del mercato non è cambiato. Questo se i predittori sono della stessa BP. Non voglio indovinare quando il ciclo è finito. Non ho provato altri metodi. Cosa c'entro io con OOS e p2 e tutto il resto? È solo per guardare l'ovvio.
formazione a destra della linea kr., poi lavorare nel passato per un po', e poi andare all'indietro
non si dovrebbe prendere un passaggio in avanti prima del periodo di apprendimento.
non si può prendere un attaccante prima del periodo di formazione.
Come non posso, l'ho preso io, quindi posso.
E' un'inversione di marcia.
è un arretrato.
No, un backtest è un backtest. ok, non un forward ma OOS.
No, nessuno lo proibisce) sii mio ospite )) ma la pratica dimostra che tali OOS possono mostrare il graal dove non è affatto presente.
No, un backtest è un backtest. ok, non un forward ma OOS.
No, nessuno lo proibisce (sei il benvenuto)) ma la pratica dimostra che tale OOS può rivelare il graal dove è assente.
Lo so, anche io ho avuto un approccio in avanti - infatti non cambia nulla se il modello rimane invariato. I dati sono tutti mescolati prima dell'allenamento, cioè l'ordine non ha importanza, si romperà comunque quando il modello finisce
non si può prendere l'attaccante prima del periodo di formazione.
Maxim non vuole ammettere che non ha nessun modello, il che deriva dal grafico: l'apprendimento non ha niente a che fare con i test. Il suo modello non è riqualificato - non ha imparato assolutamente nulla.
L'idea estremamente allettante di sostituire il vettore obiettivo con un qualche tipo di funzione che genera dinamicamente l'obiettivo è ancora da confermare.