L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 822
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Tra una settimana posterò i BP già ridotti al flusso di Erlang di ordine 1. Ma il 2 e il 3 è improbabile che vengano realizzati - non ne ho bisogno.
meglio sotto forma di codice (pseudocodice) per l'indicatore, per favore! allora sarà possibile fare una formazione completa su diversi simboli e guardare
SÌ! Sete!
Ora devo perforare queste righe con il neurone, e poi darle solo ai codificatori.
Non ho tempo adesso. Vi dico che i nostri "partner" in Germania mi stanno obbligando a fare un progetto mentre il Graal è abbandonato. Eccolo - nell'angolo...
Non ce n'è bisogno.
L'importante è non riempirsi la testa di neuroni nel suo caso.
Quello che hai è un grafico statistico di vettori di incrementi, corrotto dall'esponente e non solo.
Torna ai vettori, non hai bisogno di fili.
Bene, qual è la direzione - la somma dei vettori (naturalmente, vale la pena pensare quali)
Questo è tutto
Buona fortuna!
Consigliato per lo studio (da fxsaber, non consiglierà male)
alla questione della stazionarietà dell'influenza sull'obiettivo e sulle caratteristiche "giuste"
https://www.mql5.com/ru/forum/232030/page2#comment_7026700
Non ne hai bisogno lì.
L'importante è non riempirsi la testa di neuroni.
Infatti hai ottenuto un esponente corrotto e non solo, un grafico statico dei vettori incrementali.
Torna ai vettori, non c'è bisogno di alcun flusso
No. E' un colpo o un fallimento. Solo il dilagante setacciamento della BP può portare denaro - rimango della mia opinione.
ritorna con windows e~2 -> 1,2,4,8,16,32, 64.... 10 pezzi, alcuni prendono il più sensato 1,2,5,10,20,30,60,120,300,.... Ma non importa, a scapito della regressione e di altri filtri, si considera anche che non ha alcun effetto, è una questione di gusto, la cosa principale è mantenere i dati sincronizzati e non camminare uno rispetto all'altro quando ci sono molte serie (e ce ne sono sempre), altrimenti tutto si rompe, quindi devo scriverli io, quando ci sono molte fonti, per esempio i rendimenti del passato {-1,-2,-4,-8,-16,-32,-64,-128,-256,-512} e i rendimenti del futuro {+1,+2,+4} come esempio "styli", più cambiamenti di volatilità, ci sono anche cambiamenti di volatilità, delta di tazza, OI, ecc. ma la cosa principale è usare obiettivi con dati NON TRASFERIBILI altrimenti è un falso, che è facile da improvvisare con qualsiasi strumento di peeping come ZZ
E per esempio lasciare 2,16,64 sui prezzi, 1,4,32 sui volumi ecc. (A proposito, la sincronizzazione sarà fuori sincrono qui, perché possono apparire barre diverse).
Provato senza setacciare - il risultato è circa il 50%.
Non ho ancora provato con il setacciamento... se qualcuno l'ha provato - i risultati sono migliori?
ritorna con una finestra esponenziale per esempio, qualsiasi cosa, RSI, macdac, ecc. "SENZA sovrallenamento" naturalmente, sul test, ma poiché il sovrallenamento di ZZ è inerente al modo in cui guarda le caratteristiche, anche su un vagabondaggio casuale si può facilmente ottenere il 90% sul test
O hai fatto un modello senza riqualificazione, dimostrando questo fatto nel test, o hai scoperto la riqualificazione su uno scarico di deposito. Personalmente, scopro la riqualificazione al momento del test. La metodologia è semplice, ma viene accuratamente evitata dai corifei locali.
ZZ non guarda da nessuna parte per definizione: l'ultimo legame non esiste affatto, e il penultimo cambia di volta in volta. ZZ è una rappresentazione visiva delle tendenze con una definizione formale di tendenza: il numero di pip dall'ultimo pivot.
Ma ZZ ha un altro problema, almeno per me: non sono stato in grado di adattarlo con i predittori, cioè posso adattare il modello, ma non posso fare un modello RIFORMATO. E la ragione non è che ZZ sta cercando da qualche parte, ma che non posso scegliere predittori che abbiano sufficiente potere predittivo, cioè i miei predittori per ZZ sono rumore, su cui riesco ad adattare il modello con ottimi risultati (errore inferiore al 10% facilmente), ma se eseguo questo modello fuori dal file training-testing, ottengo errore casuale, che è un indicatore di riqualificazione.
ZZ non sembra da nessuna parte per definizione: non c'è nessun ultimo collegamento e il penultimo cambia di tanto in tanto. ZZ è una rappresentazione visiva delle tendenze con una definizione formale di tendenza: il numero di pip dall'ultimo pivot.
ZZ non guarda avanti quando lavora su un conto reale o nel tester sulla 0a barra, ma se lo visualizzi sulla storia per esempio su barre da 10000m lo farà. La matrice per l'apprendimento è presa dalla storia.
D'altra parte, Alexey dice che non può usare SZ come bersaglio perché sta guardando anche nel passato. E allora? Alimentiamo solo i dati del passato all'input NS.Il fatto che guardi al futuro è anche un bene per l'obiettivo, perché vogliamo prevedere il futuro.
Esattamente! Non si può guardare nel passato per il targeting, proprio come i chip nel futuro, se voi signori non capite perché, fate un esperimento con SB,
Per adattarsi al passato - basta saltare all'uscita qualsiasi ingresso senza alcuna trasformazione.
Per capire PERCHE' - è necessario avere una spiegazione logica, dalle tue parole non è visibile. Potrebbe spiegare, senza fare riferimento ad esperimenti?
Per regolare il passato - basta lasciare che qualsiasi input vada all'output senza alcuna conversione.
Non lo capisco affatto - è un'assurdità.
Esattamente! L'obiettivo non può guardare al passato come al futuro, se voi signori non capite perché, fate un esperimento con SB, ho scritto sopra e hanno scritto prima di me, ripeto:
fare l'esperimento con SB
condurre un esperimento con SB
fare l'esperimento con SB.
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