L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 801
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Ho calcolato la capacità predittiva di 23 predittori per 12 coppie di valute in base alla differenza nelle distribuzioni per l'insegnante, che se previsto correttamente si tradurrebbe in un profitto di più di 50 pips.
I risultati sono i seguenti:
1. La capacità predittiva degli stessi predittori per diverse coppie di valute è diversa.
2. La capacità predittiva di diversi predittori per una coppia di valute può differire di due ordini di grandezza
3. La capacità predittiva cambia quando la finestra si muove. Man mano che la finestra si sposta oltre le 500 barre, la statistica della variabilità della capacità predittiva si stabilizza
4. La pendenza del potere predittivo ottenuto spostando la finestra varia da valori inferiori all'uno per cento a oltre il 100 per cento. Inoltre, i predittori "cattivi" (con alto sko) sono sempre cattivi, e i predittori "buoni" sono sempre buoni.
5. Sono state studiate dodici coppie di valute. Tre di loro sono senza speranza: non ci sono buoni predittori per la mia variabile target tra i 23 usati.
6. Per la stessa coppia di valute il potere predittivo di long e short è radicalmente diverso.
Quali?
Quali?
In linea di principio non importa, perché le coppie elencate qui sotto sono senza speranza per i MIEI predittori e la MIA variabile target. Questi sono H1: EURCAD, GBPJPY, USDCHF
Ci possono essere altri insiemi di predittori su queste coppie che avrebbero un potere predittivo accettabile per una diversa variabile obiettivo.
Ho calcolato la capacità predittiva di 23 predittori per 12 coppie di valute in base alla differenza nelle distribuzioni per l'insegnante, con una previsione corretta il profitto sarebbe di oltre 50 pips.
I risultati sono i seguenti:
1. La capacità predittiva degli stessi predittori per diverse coppie di valute è diversa.
2. La capacità predittiva di diversi predittori per una coppia di valute può differire di due ordini di grandezza
3. La capacità predittiva cambia quando la finestra si muove. Quando la finestra si sposta oltre le 500 barre, la statistica della variabilità della capacità predittiva si stabilizza
4. La pendenza del potere predittivo ottenuto spostando la finestra varia da valori inferiori all'uno per cento a oltre il 100 per cento. Inoltre, i predittori "cattivi" (con grandi sko) sono sempre cattivi, e i predittori "buoni" sono sempre buoni.
5. Sono state studiate dodici coppie di valute. Tre di loro sono senza speranza: non ci sono buoni predittori per la mia variabile target tra i 23 usati.
6. Per la stessa coppia di valute la capacità predittiva di long e short è radicalmente diversa.
Maxim Dmitrievsky Ero interessato ai tuoi post sull'apprendimento per rinforzo. Ho preso appunti per me stesso. Ora finalmente raccoglierò le mie forze e finirò il mio esperimento con la programmazione genetica. E poi vedrò. L'approccio GP per il trading ha qualcosa in comune con l'apprendimento rinforzato in quanto non ci sono variabili target predefinite. Dobbiamo decidere la biblioteca del GP. La cosa principale è avere una documentazione normale per questo e fare un tester di strategia. Non ne ho trovato uno buono. Non voglio esporre il codice. Non posterò il codice e non condividerò tutti gli ins and out, se ce ne sono. Questa non è una buona idea.
sì, ho visto i tuoi post altrove (all'inizio) su GAs, ma poi qualcosa così e così e dimenticato
Quindi ho capito che si tratta di programmazione automatica con GA. L'argomento è effettivamente vicino alla RL, ma quest'ultima ha i suoi vantaggi, ad esempio la convergenza garantita verso un ottimo globale, a differenza della GA, + non è del tutto chiaro come portare in NS
Ad essere onesti, non capisco davvero come differisce dall'ottimizzazione del bot utilizzando GA. Dovrò leggerlo più attentamente.
In linea di principio non importa, poiché le coppie elencate di seguito sono senza speranza per i MIEI predittori e la MIA variabile obiettivo. Questi sono H1: EURCAD, GBPJPY, USDCHF
È del tutto possibile che ci siano altri set di predittori su queste coppie che avrebbero un potere predittivo accettabile per un'altra variabile obiettivo.
Capisco il punto. Capisco, grazie.
Certo che è possibile.
sì, ho visto i tuoi post altrove (inizio) su GAs, ma poi qualcosa così e così e dimenticato
Quindi ho capito che si tratta di programmazione automatica con GA. L'argomento è effettivamente vicino alla RL, ma quest'ultima ha i suoi vantaggi, ad esempio la convergenza garantita verso un ottimo globale, a differenza della GA, + non è del tutto chiaro come portare in NS
Ad essere onesti, non capisco davvero in che modo differisce dall'ottimizzazione del bot utilizzando GA. Dovrò leggerlo più attentamente.
Ho calcolato la capacità predittiva di 23 predittori per 12 coppie di valute in base alla differenza nelle distribuzioni per l'insegnante, che se previsto correttamente si tradurrebbe in un profitto di più di 50 pips.
I risultati sono i seguenti:
1. La capacità predittiva degli stessi predittori per diverse coppie di valute è diversa.
2. La capacità predittiva di diversi predittori per una coppia di valute può differire di due ordini di grandezza
3. La capacità predittiva cambia quando la finestra si muove. Quando la finestra si sposta oltre le 500 barre, la statistica della variabilità della capacità predittiva si stabilizza
4. La pendenza del potere predittivo ottenuto spostando la finestra varia da valori inferiori all'uno per cento a oltre il 100 per cento. Inoltre, i predittori "cattivi" (con grandi sko) sono sempre cattivi, e i predittori "buoni" sono sempre buoni.
5. Sono state studiate dodici coppie di valute. Tre di loro sono senza speranza: non ci sono buoni predittori per la mia variabile target tra i 23 usati.
6. La capacità predittiva di long e short è radicalmente diversa per la stessa coppia di valute.
Per quanto riguarda il punto 1, posso suggerire che ho erroneamente selezionato fattori comuni accettabili per diversi strumenti per i predittori.
Per quanto riguarda il punto 2 segue l'errore del punto 1.
Al punto 3, la struttura dell'onda molto probabilmente non è considerata.
È interessante notare che dal punto 3 possiamo assumere che 500 è il limite inferiore della dimensione del campione di allenamento
Tutte le cifre date da me si riferiscono solo a me - non possono essere generalizzate, anche se 500 per H1 sono un po' meno di una settimana.
E per quanto riguarda il punto 6, che differenza intendi, se per predittori, allora non è chiaro come concorda con il fatto che longs e shorts sono di fatto segnali inversamente proporzionali.
Nemmeno io lo capisco, ma è un fatto.
Ehi ragazzi!
L'AI bot è già pronto?
E come si commercia?
Mi stavo solo chiedendo.
p.s. e dichiari il suo indirizzo di casa...