L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 747
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ho iniziato con il solo salutare, poi con il salutare incrementale, poi con il salutare delta... Ora sto lavorando a qualcosa come un borscht di tacchini )))) per nutrire una fila di ingresso invece di 20 come una volta...
Solo sul borscht ))) tutti i tacchini sono derivati dal prezzo. Per esempio alla chiusura della candela di ieri indyuki ha mostrato alcuni risultati come lo stocastico 14 7 4 (preso a caso) ha mostrato 44.44 e 27.78 - questi 2 numeri descrivono bene la giornata di ieri e i prossimi giorni. Ma non quello di oggi... Quante informazioni ci sono in questi 2 numeri sulla giornata di oggi? 0.0001? ))) Penso che dobbiamo cercare altri valori... Qualcosa che sia più informativo sul futuro.
Credo che la lunghezza del periodo di backtest, e solo essa, possa essere il giudice. Se non c'è un backtesting esplicito delle transazioni per date o sequenze, ma ci sono migliaia o decine di migliaia di transazioni su diversi anni con un aumento regolare, allora non è affatto male
e quali informazioni non sono così importanti.
Non è sufficiente. Non dimentichiamo che persone che predicavano l'ipotesi di un mercato efficiente hanno lavorato con successo per anni, hanno ottenuto nomine e poi sono fallite.
Il backtest è obbligatorio, preferibilmente in un tester, come il più vicino alla realtà.
MA.
Ci dovrebbe essere una giustificazione teorica del successo del backtest.
Con questo sarete in grado di fidarvi del backtest.
Max, nell'idea si vuole insegnare alla macchina a riconoscere le diverse fasi del mercato per selezionare automaticamente gli input che saranno i più efficaci per ogni stato. È come il portafoglio di alcune reti neurali, dove ognuna di esse è addestrata per una certa condizione di mercato...
Sì, qualcosa del genere, ma bisogna introdurre tutti i tipi di meta-stati globali che influenzano gruppi di parametri di TC, e sotto-stati, come quelli markoviani
Solo per il borscht ))) tutti gli indici sono derivati dal prezzo. Per esempio alla chiusura della candela di ieri gli indyuk hanno mostrato alcuni risultati come lo stocastico 14 7 4 (preso a caso) ha mostrato 44.44 e 27.78 - questi 2 numeri descrivono bene la giornata di ieri e i prossimi giorni. Ma non quello di oggi... Quante informazioni ci sono in questi 2 numeri sulla giornata di oggi? 0.0001? ))) Penso che dobbiamo cercare altri valori... qualcosa con più informazioni sul futuro.
Quando un trader guarda il grafico, vede qualcosa e poi ha bisogno di descriverlo secondo una certa regola. vede dove il prezzo è rimasto più a lungo, vede dove sta accelerando... Ma si possono aggiungere indicatori, ed è la parte difficile - come tradurre questa analisi visiva in un'equazione significativa che tenga conto di tutto ciò che si vede.
Ho provato con gli incrementi puri, ma non sono riuscito a tirar fuori niente... Devo aver impostato male l'obiettivo... puoi darmi un suggerimento?
L'input della rete neurale dovrebbe essere la somma di questi incrementi più puri in una data finestra temporale di osservazione.
TUTTI.
L'input della rete neurale deve essere la somma di questi incrementi più puri in una data finestra temporale di osservazione.
TUTTI.
OK, proverò a fare diverse finestre temporali di somme, ma non ho una griglia, ho una foresta, ma non credo che l'algoritmo sia diverso. al contrario, puoi mettere diverse finestre temporali nella foresta contemporaneamente.
Questo non è sufficiente. Non dimentichiamo che le persone che predicavano l'ipotesi del mercato efficiente hanno lavorato con successo per anni, hanno ottenuto la nobiltà e poi sono falliti.
Un backtest è un must, preferibilmente in un tester, come il più vicino alla realtà.
MA.
Ci dovrebbe essere una giustificazione teorica del successo del backtest.
Con questo in mente, il backtest può essere affidabile.
Sì, ma il mio sistema funziona sui concetti di spirito santo e mostro di maccheroni, quindi è molto difficile da spiegare teoricamente
Quando un trader guarda un grafico, vede qualcosa e poi deve descriverlo con una regola. vede dove il prezzo è rimasto più a lungo, vede dove sta accelerando... E questo senza indicatori, ma si possono aggiungere indicatori e la comprensione dell'immagine aumenta molte volte.
Esattamente! Un trader umano non vede numeri, vede modelli più semplici. approssimati, smussati, ma non da una media mobile, ma per esempio dal metodo SSA (qualcosa del genere) - ma non puoi darlo in pasto a una rete neurale...
Sì, ma il mio sistema funziona sui concetti dello spirito santo e del mostro dei maccheroni, quindi è molto difficile da spiegare teoricamente
basta dire che è pigro per provarlo ))) si può vedere che sei un eccellente studente e pigro ))) è più facile costruire che provare ))))))
Proverò a fare diverse finestre temporali di somme, solo che non ho una griglia, ho una foresta, ma non credo che l'algoritmo sia diverso, anzi, si possono mettere diverse finestre temporali nella foresta contemporaneamente.
Per le finestre guarda il mio TS base, c'è sempre una finestra diversa dettata dal mercato stesso e la sua formazione implica un'inversione di mercato. Il momento più normale per l'analisi è il momento dell'inversione anticipata.
E mi aspetto delle scuse da te, Max, per il mio scetticismo sulla mia ST in versi che dovrebbero piacere anche a me.
Il mio mercato è passato da tempo dal rialzo al ribasso e all'indietro, e il TS funziona ancora. E se aveste visto il modello stesso, sareste rimasti sorpresi (è molto piccolo).