L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 728
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E per ricapitolare. È stato osservato un fatto interessante. Entrambi i modelli sono stati addestrati sulla stessa area di 40 record. Tuttavia il modello con alti valori di VF, ha mostrato risultati peggiori rispetto al modello con VF basso, lo collego al fatto che per il secondo modello, dove la VF era piccola, e i risultati di formazione alta per questo modello era quello di aumentare l'intervallo di formazione, per così dire per dare carico al modello, perché proprio in questa zona i dati di input troppo bene descritto l'uscita e il modello ottenuto MOLTO buono. Ora per la filosofia.....
Immaginate una scala lungo l'asse dell'ICS. Questa scala è unica per ogni serie di dati e da qualche parte su questa scala c'è un confine, una linea verticale dove la zona di sovrallenamento è a destra e la zona di sottoallenamento è a sinistra. Il compito di qualsiasi algoritmo di ottimizzazione è quello di avvicinarsi il più possibile a questo confine dal lato della sottoformazione, ma non di saltare oltre questo confine. E più l'algoritmo si avvicina a questa zona, meno sotto-allenato diventa, mentre si trova a sinistra del limite di sovrallenamento. So che è difficile da rappresentare in forma di testo, ma prova...... In realtà ho una teoria su questo argomento, con delle zone. Non è così semplice, ma non è il punto.....
Se non si guarda strettamente a questo confine, allora l'apprendimento dei modelli si riduce all'equilibrio ottimale tra il sottoapprendimento e il sovraapprendimento. Cioè, ci deve essere un certo equilibrio. Tornando al nostro modello. Ha imparato bene i dati di input perché corrispondeva all'output MA non ha permesso al modello di alimentare il feedback perché avrebbe potuto imparare solo un paio di modelli che avrebbero permesso al modello di adattarsi meglio e prodotto risultati di apprendimento peggiori, ma con l'aggiunta di modelli che avrebbero potuto essere decisivi nel feedback.
In altre parole, se il modello ha imparato troppo bene i dati, il periodo di allenamento deve essere aumentato, sovraccaricando così il modello.
Secondo la classificazione di Reshetov.
il primo modello 77-80% (VI 0,86) di generalizzazione, il secondo 88-90% (VI 0,65). Il livello di generalizzazione ottimale è 75-85%.
E per ricapitolare. È stato osservato un fatto interessante. Entrambi i modelli sono stati addestrati sulla stessa area di 40 record. Tuttavia il modello con alto VI, ha mostrato risultati di apprendimento peggiori rispetto al modello con basso VI, I
Cos'è il VI? Tirerò a indovinare. Intervallo di tempo.
Yasha ha detto: editoriamilitare.
Cos'è il VI? Potrei essere in grado di indovinare a prima vista. È un periodo di tempo.
Yasha mi ha dato un indizio: casa editricemilitare.
Informazione reciproca.....
Ancora una volta, per coloro che stanno facendo il tanking: state facendo il curvafitting su intervalli di tempo molto brevi con un numero molto piccolo e non rappresentativo di scambi
Non è nemmeno per l'apprendimento automatico, è per "interessante e umoristico" :)
Continui a portare acqua nel setaccio (scusami, setaccio :)), e poi ti sorprendi onestamente che non c'è profitto nel conto reale.
Beh, fate almeno 1000 scambi e poi chiedetevi perché solo i primi 10 scambi funzionano bene sul CB di tanto in tanto, rattoppate il vostro setaccioAncora una volta, per coloro che stanno facendo il tanking: state facendo il curvafitting su intervalli di tempo molto brevi con un numero molto piccolo e non rappresentativo di scambi
Non è nemmeno per l'apprendimento automatico, è per "interessante e umoristico" :)
Continui a portare acqua nel Setaccio (scusami, setaccio :)), e poi sei onestamente sorpreso che non c'è profitto nel conto reale.
Beh, fate almeno 1000 scambi e poi chiedetevi perché solo i primi 10 affari funzionano bene sul CB di tanto in tanto, sistemate il vostro setaccioAspettiamo e vediamo.... Per quanto riguarda l'indicatore dei 15 minuti, un mese di oltre 70 scambi non è un lasso di tempo breve.
Vediamo come si canta quando il risultato viene trasferito all'account.......
Questo dimostra ancora una volta che quando si dà un attrezzo a un uomo, non è sicuro che sarà in grado di usarlo correttamente, considerandolo un gingillo ......
Aspettiamo e vediamo.... Un mese di lavoro su 15 minuti con più di 70 scambi non è un breve lasso di tempo.
Vediamo come canterà quando il risultato sarà trasferito all'account.......
Dio, perché siete tutti così lenti a rispondere alla vostra esperienza :) Questo programma richiede 10 volte meno tempo per scrivere di quello che state cercando di mettere in posti diversi
Come volete, la cosa principale è che non si riqualifica. In ogni caso generalizza abbastanza bene, ma non ho niente con cui confrontarlo, perché non sono arrivato alle reti in R.
Ho sempre suggerito dei test per confrontare la vostra IA e il modello dell'ottimizzatore di Reshetov. Ma nessuno ha corso il rischio. Probabilmente ha avuto la sensazione che lei perderà....
Come volete, la cosa principale è che non si riqualifica. In ogni caso generalizza abbastanza bene, ma non ho niente con cui confrontarlo, perché non sono arrivato alle reti in R.
Ho sempre suggerito dei test per confrontare la vostra IA e il modello dell'ottimizzatore di Reshetov. Ma nessuno ha corso il rischio. Probabilmente aveva il presentimento che avresti perso....
Dimmi solo che non puoi fare un test per almeno 1000 trade, 10 dei quali ti daranno un profitto sull'OOS sul reale. Ma quello che stai facendo non è nemmeno un backtest, ok? Aumentate il campione, o vi ritroverete a camminare fino alla fine dei tempi.
Va bene, Maximka, smettila di fare l'isterica qui. Fai un respiro profondo.... espirare ed espirare ancora... exhale..... e ora guarda il segnale..... La prova più figa di tutte...