L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 684

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Renat Akhtyamov:
quindi il prezzo non è un valore casuale

E il tempo? Mi sto stancando di ripetere questa parola.

 
Alexander_K2:

E il tempo? Mi sto stancando di dire quella parola.

non ha capito la domanda.

il tempo passa, non puoi fermarlo

 
Mihail Marchukajtes:

Ecco perché la linea temporale non è così interessante....

Rimango della mia opinione - è estremamente importante.

 
Ildottor Trader:

Non ho ancora portato questo modello alla realtà, ecco lo stato del tester finora.

Questo è l'apprendimento su 10 000 barre di eurusd m5, profondità di previsione = 1 barra in avanti. Su ogni nuova barra dopo la previsione o si lascia la vecchia posizione o si apre all'indietro, il tutto senza alcuno stop o stacco.
Sembra triste, la perdita media per scambio è di -0,02 dollari. Ma quando ho fatto trading in modo casuale nel tester ho ottenuto circa -0,04 per scambio. Quindi, con questo Expert Advisor otterrei 0,02 dollari per scambio senza spread e commissioni. Si usa anche in forward looking; ho anche avuto più fortuna che nel backtest per qualche motivo. E anche la percentuale di trade vincenti è >55%. È tutto molto allettante, ma finora ho raggiunto il limite. Speriamo che Neuronka un giorno esca da quel buco.

Neuronka prende gli aumenti di prezzo (open[0]-open[1], open[1]-open[2], ecc.) e la sua previsione passata (totale 6 input), ci sono 100 neuroni nello strato nascosto. Restituisce la previsione dell'aumento di prezzo per ogni nuova barra.
Stima MAE = 0,00019 (la previsione media è sbagliata di 19 pip). Stima R2 = 0,001124151.

È divertente che con gbm si possano ottenere risultati simili anche senza ricorsione.


Che tipo di reti sono così brutte? Una rete normale con 100 neuroni ricorderebbe tutto a memoria e non farebbe alcuna differenza cosa inserire. Non hai alcuna formazione.

Per prima cosa, occupatevi della rete neurale, poi cercate di insegnarle qualcosa.

 
Alexander_K2:

E il tempo? Mi sto stancando di dire quella parola.

Il tempo non gioca alcun ruolo nel trading, non c'è alcun bisogno di affezionarsi ad esso.

 

L'opera di Simeon Denis Poisson"Studi sulla probabilità delle sentenze nelle cause penali e civili", in cui fu introdotta questa distribuzione, fu pubblicata nel 1837....

 
Vizard_:

Pensavo che Doc ti avesse fatto un convertitore.

E lui stesso non lo usa! Sono stupito...

 
Alexander_K2:

Considera questo come una verità che non ha bisogno di prove.

È proprio questo punto che nessuno prende in considerazione, e tutti, esausti e indigenti, crollano sulla schiena per lo sfinimento. Che peccato! Tante persone intelligenti sono povere come topi di chiesa semplicemente perché non sanno come preparare i dati. Cosa vuoi trovare negli archivi? Avete mai guardato il tempo tra le zecche? L'intensità degli scambi? Sono sicuro che non l'hai fatto.

Smettete di cercare di ingannare la vostra testa con espressioni scientifiche altisonanti che non hanno altro che una presunzione ipertrofica. Provi le sue affermazioni con un articolo autorevole suo o di qualcun altro. Altrimenti è solo rumore, e molto sgradevole.

Più modestamente...

 
Mihail Marchukajtes:

Sfortunatamente, non si fanno soldi nel mercato su una scala temporale. Quindi il tempo stesso non gioca alcun ruolo nel mercato. Ciò che conta è il cambiamento della scala dei prezzi, che porta al profitto o alla perdita. Una posizione può essere tenuta per 24 ore e guadagnare centesimi, mentre un'altra può essere tenuta per minuti e guadagnare di più. Pertanto, è meglio omettere il fatto del tempo sul mercato. TC comincia a comportarsi in modo diverso quando il servizio comincia a dargli il profilo dei livelli di volume e delta per l'input. Così, TS comincia a guardare il mercato da un'altra angolazione. E a proposito di tempo c'è un aneddoto molto divertente.

I commercianti estoni hanno investito denaro e hanno iniziato a spingere il mercato lateralmente :-)

Non siamo commercianti estoni, quindi non siamo interessati a spingere il mercato lateralmente. Ecco perché la linea temporale non è così interessante....

Sono quasi d'accordo. Ma c'è una certa correlazione con il tempo.

Il forex, il mercato azionario, i futures e le opzioni sono pressati dal cosiddetto risk free rate.

Se il rapporto rischio/profitto diventa peggiore del tasso privo di rischio, il denaro lascia il mercato.

Il tasso senza rischio è basato sul tempo. Di conseguenza, abbiamo un numero calcolato, più lento del quale le quotazioni non possono muoversi.

Quindi, non possiamo sbarazzarci completamente della dipendenza dal tempo.

 
Vizard_:

Nel frattempo, nel frutteto, Fa cadde in ginocchio per la stanchezza e cominciò a strisciare per terra raccogliendo la frutta...

A terra giacevano patelle avvelenate e buone mele. Se Fa mangiava una mela, gli piaceva,

un lispin - vomitato...)))

https://cs.stanford.edu/people/karpathy/convnetjs/demo/rldemo.html

Ho bisogno di un esempio di codice del cubo delle funzioni e di un link al ns )) non ho voglia di scriverlo da solo

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