L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 688

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elibrario:

La colonna è presa come segue

LearnY<-MatrixLearnY[,i]

Dove i è il numero della colonna. Cioè tutte le righe e la colonna i-esima. E se è così MatrixLearnY[j,] - prende la riga j-esima e tutte le colonne in essa

Sto pensando di scrivere uno script e una domanda, come organizzare un ciclo per essere in grado di eseguire l'intera tabella e confrontarla con l'output? Grazie!

 
y<-Qwe[,78]
per(i in 1:77)
{
x<-Qwe[,i]
z<-mutinformazione(x,y)
Qwe[45,i]<-z

}

Questo è lo script che ho scritto, ma non so come eseguirlo..... È corretto a tutti????

 
Mihail Marchukajtes:

Sto pensando di scrivere uno script e la domanda è: come si organizza un ciclo per poter scorrere tutta la tabella e confrontarla con l'output? Grazie!

Qualcosa del genere

n_targ=ncol(MatrixLearnY);

target<-MatrixLearnY[,n_targ];

n_cols =ncol(MatrixLearnY) - 1; # -1 последний столбец не брать

for(i in 1:n_cols){#перебор - столбцов
        colN<-MatrixLearnY[,i];#выбрать  искомый столбец

# ..... операции со столбцами

}
 
Mihail Marchukajtes:
y<-Qwe[,78]
per(i in 1:77)
{
x<-Qwe[,i]
z<-mutinformazione(x,y)
Qwe[45,i]<-z

}

Questo è lo script che ho scritto, ma non so come eseguirlo..... È corretto a tutti????

Codice come nel mio esempio, solo la mia ultima colonna si trova da sola).
Eseguire direttamente in Rgui.exe o in Rstudio (o in Rterm.exe - quando ci si collega dal terminale)
 
Renat Akhtyamov:

Irrilevante per il tempo

La correlazione, naturalmente irrilevante, c'è sicuramente e lo è:

La gente fa trading nel modo standard - contro la tendenza - con una rete, contro la tendenza - con un ordine (quando sei in più, cioè).

scoperto dopo aver osservato i volumi di trading sul forex al Chicago Foreign Exchange

Il prezzo va rigorosamente allineando i volumi, quindi l'onda

Molto interessante.

 
Hmmm... Come si ottengono solo le prime 40 righe di una colonna invece di tutta la colonna? Diciamo che abbiamo bisogno della colonna numero 10 dalle righe da 1 a 40?
 
Aleksey Terentev:

Sul tema del tempo. IMHO:

Vale la pena considerare l'applicazione del tempo come parametro. Ci sono sicuramente delle correlazioni tra la volatilità e l'ora del giorno, il giorno della settimana, i trimestri e alcune date dell'anno. Queste "anomalie" temporali sono visibili ad un occhio inesperto sui grafici.

A proposito, usando il metodo della finestra, state usando indirettamente un parametro temporale. Usando le derivate ecc, state usando indirettamente il parametro del tempo. Si potrebbe continuare a lungo.

Un'altra domanda: quali conclusioni si possono trarre da quanto sopra? Sì, almeno che in alcuni momenti ci si debba aspettare dei cambiamenti.

Chiaramente, è difficile derivare qualsiasi schema in termini matematici dalle osservazioni di "anomalie" temporali. Ma è per questo che stiamo parlando di apprendimento automatico qui, non per derivare algoritmi complessi, ma per mettere tutto sulle spalle delle risorse computazionali.

Aggiungo anche: il tempo è ciclico, ondulatorio, e anche frattale - minuti in ore, ore in giorni; giorno - notte; attività lunare; numeri di settimane nell'anno; ritmi di nazioni e paesi; tendenze cicliche; la transitorietà degli eventi.
Si può sputare, ma come si può sostenere, senza conoscere la più complessa (o invisibile all'occhio) relazione causa-effetto, che non c'è influenza del tempo sul valore del bene.

Ok, prendiamo un approccio diverso: giovedì alle 11-45 c'è stato un movimento di 50pp sulla coppia in un tempo di 45 minuti. Come si può usare questo giovedì prossimo?

 
Vizard_:

Misha, non fare lo sfacciato)))

x[1:40,10]

Sì, sì... Ho già indovinato che... Tutto sommato, grazie a tutti, sto diventando abbastanza incasinato in R.... L'importante è capire la sintassi....

 
Vizard_:

Non ha guardato i dati. Guardò il numero di linee, sbuffò e chiuse. Ora lo sto guardando... Sto piangendo)))

setwd("E:/1_Modelli")

x <- read.csv2("Qwe.txt", head=T)

boxplot(x)


Explain.....

 

Nella rigida formulazione della legge di causalità che dice: "Se conosciamo con precisione il presente, possiamo calcolare il futuro", non è la seconda parte ma la premessa ad essere falsa. Fondamentalmente non possiamo conoscere il presente in tutti i suoi dettagli.

Credo che Alexander_K2-y debba conoscere questa citazione).

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