L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 673
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Esilarante))) Ancora una volta, l'ultima!) - Prende il giorno precedente su tf inferiore. Costruisce una curva di ridisegno (polinomiale).
Se va secondo il "piano" - fa un trade, se no - lo chiude. Questo è tutto, non ha niente a che fare con il MO
Non ha niente a che vedere con il MO e può essere risolto con mezzi più semplici. Non è chiaro perché ha bisogno di reti lì, cosa fuma e a quale musica ha insegnato MLR senza un insegnante)))
Non so perché si fuma le reti e che musica ha imparato da MLR senza un insegnante. No, ha usato monte carlo e annealing e NS non impara nulla, ma usa anche un mercato e striscia, perché il mercato è casuale per l'osservatore e impossibile prevederlo, più la differenza tra MA
Non seguo più la teoria e la pratica, non sono consapevole di chi cerca cosa)). La parola non-entropia mi dà un'idiosincrasia). Di solito, più termini ci sono, meno senso ha).
Non l'hanno parallelizzato, ma hanno limitato l'ambito di applicazione della NS e semplificato di conseguenza l'addestramento e la NS stessa.
Non un segnale in più, ma un unico segnale: l'entrata in un trade.
Per quanto riguarda il tuo sistema, non posso dire nulla sull'applicabilità del NS nel tuo caso. Penso che sia un po' diverso. Non credo nemmeno che questi sistemi possano avere una metodologia comune. Ma potrei sbagliarmi, lo so solo in termini generali.
L'unico? Questo fa la differenza. Rileggerò di nuovo i tuoi post.
più la differenza tra MA
OK con il resto, le parole sono familiari). Ma da dove viene?
Ma in sostanza, sì. Potresti mettere in giro l'algoritmo del Graal e nessuno ci farebbe caso.
La gente ha perso la fede. Nel Graal. E senza fede nessuna opera andrà bene, anche l'impossibile. Prendo spunto da Yusuf).
Il popolo ha perso la fede. Nel graal. E senza fede nessuna causa avrà successo, anche l'impossibile. Sto prendendo esempio da Yusuf).
Signori! Sto per piangere... Bene, ecco il risultato di oggi:
Profitto +540 pip.
Quando ti rallegrerai?!
Signori! Sto per piangere... Bene, ecco il risultato di oggi:
Profitto +540 pip
Quando ti rallegrerai?!
Signori! Sto per piangere... Bene, ecco il risultato di oggi:
Profitto +540 pip
Quando ti rallegrerai?!
Oh sì Pushkin, oh sì figlio di puttana! (с)
Ma, in generale, un solo accordo non risolve nulla. Almeno 10-20 di fila, senza ritiri).
Io no. Faccio i test con il mio tester, in un ambiente visivo (qualcosa come R). Dopo i test si può calcolare qualsiasi cosa - qualsiasi statistica, qualsiasi grafico, anche quelli tridimensionali.
Ticchettii, sì, no, almeno 1 minuto. Ma non ne abbiamo bisogno; i minuti sono sufficienti anche per le strategie scalper.
Non sto parlando di software scritto in proprio. Sto parlando di scegliere tra quelli già pronti. Il tester e ottimizzatore è un software piuttosto complicato. Quanto tempo ci vorrà per scriverlo? E per aver catturato tutti gli insetti? E chi lo testerà? Più persone lo testano, più è probabile che vengano trovati tutti i bug. E anche il commercio attraverso R? A proposito, non mi piace. Il pitone mi è più vicino in qualche modo. Per qualche ragione le librerie per l'apprendimento automatico sono scritte principalmente per questo. Anche se se ci fossero abbastanza di queste librerie per C# non mi preoccuperei di imparare Python. Ma d'altronde scrivere tutto da soli significa ammazzare un sacco di tempo. E un tester non è sufficiente per un commerciante.
Non c'è dubbio che i test in R (Python) sono molto più convenienti e diversi che nel terminale: ci sono molte caratteristiche che non esisteranno mai nel terminale (crossvalidation, bootstrapping, Monte Carlo....). E questi chip permettono di giustificare il comportamento FUTURO di un EA.
Ma c'è una sfumatura estremamente importante che rende i test nel terminale molto desiderabili: i test nel terminale sono estremamente simili al trading reale, con le meta-quotazioni che cercano costantemente di ridurre le differenze esistenti.