L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 658
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perché il secondo?
ReturnsBuffer[i]=log(pr2);
Mi sbaglio, ho preso il logaritmo due volte, nell'ultima riga se lo togli, è così:
perché il secondo?
Sì, l'ho trovato).
come si fa a insegnare qualcosa su un gioco del genere?
Sì, l'ho trovato).
Allora, come si fa a insegnare qualcosa su un gioco del genere?
non lo so. Ma nel primo caso, con o senza log, i grafici sono identici
sì, nel primo caso solo se avete bisogno di -1 a 1 ingressi in NS e fare un detrend
nel caso della sottrazione non è come il detrend
Maxim Dmitrievsky:
C'è qualcosa di sbagliato nel logaritmo. Quello che vuoi può essere ottenuto con sqrt() invece di log()
sì, nel primo caso solo se avete bisogno di -1 a 1 ingressi in NS e fare un detrend
in caso di sottrazione non sembra un detrend
Posso giocare con il logaritmo, forse un decimale sarà più interessante? O calcolare con un'altra base... 1000 per esempio
C'è qualcosa di sbagliato nel logaritmo. Quello che vuoi può essere ottenuto con sqrt() invece di log()
Non voglio niente da esso )) Voglio solo che il centro sia zero.
Beh, se il log è usato solo per il detrending, allora sì. Pensavo che volessi rimuovere anche le punte...
Possiamo giocare con il logaritmo, forse un decimale sarebbe più interessante? O con una base diversa... 1000 per esempio
Per rimuovere gli outlier, hai bisogno di una scala temporale logaritmica, non di una scala dei prezzi
http://berg.com.ua/graph/logarythmic-scale-trend-lines/Per rimuovere gli outlier hai bisogno di una scala temporale logaritmica, non di una scala dei prezzi