L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 649
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Discussione meravigliosa, come un fico in tasca.
E come hai fatto a mettere insieme queste due coppie per un tale residuo?
Beh, attraverso una rete neurale, ne ho scritto un sacco di volte qui.
Mi hai offerto VAR e simili... Perché abbiamo bisogno della regressione lineare se abbiamo NS?
Come ci si può aspettare, il problema è che i commercianti non hanno alcun effetto sul mercato, cioè io non so cosa fare con loro, e loro non sanno cosa fare. Di regola, non hanno una tale esperienza :) Sto solo facendo trading con le coppie, comprandone una e vendendone un'altra.
Il rumore non ha bisogno di essere previsto ) si discosta dalla media - tornerà presto ... ma se c'è un effetto arco, non è certo che tornerà subito ... e la varianza è variabile ma non importa, vedremo )
Ho risposto alla mia stessa domanda. Prendiamo una maschera semplice, la spostiamo indietro di mezzo periodo (il ritardo di fase della maschera semplice è mezzo periodo), e usiamo le citazioni rumorose per alimentare l'NS per prevedere un nuovo valore della maschera di almeno una barra (può anche essere quella attuale, abbiamo una maschera futura). Usando il metodo caterpillar riempiamo il mezzo periodo mancante, e c'è convergenza alla media, non importa se la media è spostata verso il basso o no. Il mercato tornerà sicuramente in un futuro camion.
Beh, attraverso una rete neurale, ne ho scritto un sacco di volte qui
Sei tu che mi hai proposto il VAR e così via... Perché abbiamo bisogno della regressione lineare se abbiamo NS?
Come ci si può aspettare, il problema è che i commercianti non hanno alcun effetto sul mercato, cioè io non so cosa fare con loro, e loro non sanno cosa fare. Penso di sì. Forse qualcuno ha qualche esperienza, ma sembra di no :) Sto solo facendo trading con le coppie, comprandone una e vendendone un'altra.
Non posso dire nulla sulla NS.
Non posso dire nulla su NS. La cointegrazione è un'area abbastanza grande in termini di modelli e molto ben sviluppata. Non ci vedo nessun NS, perché in questi modelli tutto deve essere provato con dei test, e nel vostro caso è andata così.
Se è possibile utilizzare la tua idea - non lo so, io sono interessato solo in TS, e che dimostro le loro proprietà future nella fase di formazione.
PS.
È stato molto tempo fa, ma a memoria il tuo grafico è molto strano. Dovrebbe essere così: nel caso di una tendenza il grafico sotto è o sopra o sotto l'asse e va avanti e indietro.
Lei ha risposto alla sua stessa domanda. Prendiamo una forma d'onda (semplice), la spostiamo indietro di mezzo periodo (ritardo di fase della forma d'onda semplice di mezzo periodo), e usiamo i quozienti rumorosi per alimentare NS per prevedere un nuovo valore della forma d'onda di almeno una barra. Usando il metodo caterpillar otteniamo il mezzo periodo mancante, e c'è convergenza alla media, non importa se la media è alla deriva o no. Il mercato tornerà sicuramente a una nuova forma d'onda.
Hai chiesto e risposto ))) a volte fa bene chiacchierare
anche se uso solo MAshka, è possibile filtrare qualche effetto Arch minore, cioè
oh per quanto riguarda i bruchi... non farmi pensare e fare qualcosa )
Non posso dire nulla su NS.
La cointegrazione è una tendenza abbastanza grande nei modelli ed è molto ben sviluppata. Non c'è nessun NS lì, perché in questi modelli tutto deve essere provato con dei test, e voi lo avete proprio così.
Se è possibile utilizzare la tua idea - non lo so, io sono interessato solo in TS, e che dimostro le loro proprietà future nella fase di formazione.
PS.
È stato molto tempo fa, ma a memoria il tuo grafico è molto strano. Dovrebbe essere così: se è in tendenza, il grafico sotto è sopra o sotto l'asse, mentre tu hai un grafico che oscilla avanti e indietro.
Quindi farò del mio meglio e mostrerò i risultati sul forex (domani, oggi mi annoio)
Non c'è affatto NS perché **** i coefficienti sono attraverso una regressione lineare, e attraverso modelli non lineari non c'è nessun cervello
Se fosse un modello lineare - sarebbe più basso, va bene, perché non si può adattare un modello lineare così precisamente a tutte le fluttuazioni, ma si può adattare un modello non lineare. Altrimenti il principio è lo stesso del classico trading di coppia.
Maxim, non fare storie! Nei momenti di difficoltà, devi chiedere aiuto allo Stregone!
Sapete perché? Questo misterioso personaggio sa molto sulla distribuzione e sulla NS. In qualche modo tratta i due come una cosa sola.
E non funziona con un numero di incrementi, ma con La somma degli incrementi. per un certo periodo di tempo.
Come ultima risorsa, sto per iniziare una distribuzione gratuita del mio TS. Dà il miglior profitto anche senza NS (per ora sulla demo :))).
Raccomando a tutti di preparare le tasche e svuotarle dalla polvere! Lo spettacolo deve continuare!
Maxim, non fare storie! Nei momenti di difficoltà, devi chiedere aiuto allo Stregone!
Sapete perché? Questo misterioso personaggio sa molto sulla distribuzione e sulla NS. In qualche modo tratta i due come una cosa sola.
E funziona non con una serie di incrementi ma con La somma degli incrementi. per un certo periodo di tempo.
Come ultima risorsa, sto per iniziare una distribuzione gratuita del mio TS. Dà il miglior profitto anche senza NS (per ora sulla demo :))).
Raccomando a tutti di preparare le tasche e svuotarle dalla polvere! Lo spettacolo deve continuare!
Quindi la somma degli incrementi darà la serie iniziale :))) se li ottieni per sottrazione
Prepariamo le nostre tasche, finirò la mia domani ))) ma le distribuzioni e NS sono cose utili, di sicuro. Anch'io sto studiando un po' l'analisi della varianza.
quindi la somma degli incrementi darà la serie iniziale :))) se sono ottenuti per sottrazione
Prepariamo le nostre tasche, finirò la mia domani ))) ma le distribuzioni e NS sono cose utili, di sicuro. Anch'io sto studiando l'analisi della varianza in piccolo adesso.
Che cosa! Riconosco il vecchio Maxim!
Prima o poi Koldun dirà la sua parola - devi solo essere in grado di capire i suoi suggerimenti.
È passato un po' di tempo da quando qualcuno ha postato un resoconto - ecco il mio avanti.
Addestrato 22.01.2018 su EURUSD H1, per il test di generazione del codice, quasi tutta la storia disponibile da MetaQuotes - enorme overfitting e le dimensioni di EA, non può nemmeno allegare (chiunque sia interessato scaricare dal link) e qui lo eseguo, sembra funzionare... http://hlaiman.com/download/ea_eurusd_h1.ex4
È passato un po' di tempo da quando qualcuno ha postato un resoconto - ecco il mio avanti.
Addestrato il 22.01.2018 su EURUSD H1, per il test di generazione del codice, su quasi tutta la storia disponibile da MetaQuotes - enorme overfitting e dimensione dell'EA, non posso nemmeno allegarlo (chiunque sia interessato scarichi dal link) e qui funziona, sembra funzionare... http://hlaiman.com/download/ea_eurusd_h1.ex4
scusa mt4 è un anacronismo, non ce l'ho nemmeno installato :D passa a mt5