L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 557
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L'esercizio con garch mi ha dato un modello incredibile.
Non ho idea di quale sia il timeframe. può essere dovuto alle sessioni commerciali o alla dipendenza dai giorni feriali... o sono fluttuanti e non legati al tempo commerciale
cioè, il prezzo non è cambiato, cioè non voglio commerciare con loro).
e quale timeframe è? dobbiamo vedere cosa l'ha causato - forse sono le sessioni di trading, o la dipendenza del giorno ... o galleggiano e non sono legati al tempo di scambio
cioè risulta che arima dovrebbe funzionare con tali quotazioni se il trend è sottratto... e il trend dovrebbe essere definito separatamente usando МАшка 6)
Questo è H1.
Qui ci sono solo gli incrementi. Gli intervalli sono il fine settimana. Questo è il modo in cui xts disegna e questi valori non sono nel file
Ecco i valori assoluti degli incrementi, cioè ingranditi, presi dal grafico superiore
PS.
arima non funzionerà perché:
Di conseguenza il test con H0: l'assenza dell'effetto ARCH sarà rifiutato
si scopre che la semplice NS oltre i limiti del campione di allenamento funziona piuttosto male (va ad una costante iperb. tangente)... nel caso della regressione, cioè non molto meglio di RF
articolo molto illustrativo
https://habrahabr.ru/post/322438/
Soprattutto per Maksim ho esaminato le opere di Richard Feynman.
Questo è ciò che ha scritto negli anni '60:
Ha esortato tutti, vecchi e piccoli, intelligenti e stupidi, insomma tutti in fila - a lavorare con le funzioni di probabilità del prezzo, non con il prezzo stesso. :)))
Soprattutto per Maxim, ho cercato gli scritti di Richard Feynman.
Questo è ciò che ha scritto negli anni '60:
E ha esortato tutti, vecchi e piccoli, intelligenti e stupidi, insomma tutti in fila - a lavorare con le funzioni di probabilità del prezzo, non con il prezzo stesso. :)))
Ha senso :) La mia situazione attuale è così: un NS sta imparando a prevedere l'evento più probabile (non esiste una previsione al 100%), mentre l'altro sta imparando a fare trading su queste probabilità.
Il problema è probabilmente nel numero di accordi... Vorrei farne di più, ma la qualità comincia a soffrire
Voglio di più, ma la qualità comincia a soffrire.
Ha senso :) la mia situazione attuale è così: un NS sta imparando a prevedere l'evento più probabile (non esiste il 100% di probabilità), mentre l'altro sta imparando a fare trading su queste probabilità
Penso che il problema sia nel numero di scambi. voglio di più, ma la qualità sta cominciando a soffrire
О! Questo è quello che sembra andare nella giusta direzione!
Sto soffrendo per la mancanza di accordi nel mio modello - beh, sono annoiato a morte.
Ma se riuscite a combinare la quantità e la qualità degli affari - sarò il primo ad iscriversi al vostro segnale, perché lavorare con le probabilità è la strada giusta da percorrere. Buona fortuna!
О! Questa sembra una buona direzione!
Attualmente sto soffrendo per la mancanza di scambi nel mio modello - beh, sono annoiato a morte.
Ma, se riuscite a combinare quantità e qualità delle offerte - sarò il primo a sottoscrivere il vostro segnale, perché lavorare con le probabilità è la strada giusta da percorrere. Buona fortuna!
Teoricamente sembra essere impossibile senza una sorta di suggerimenti da insider o una ricerca di condizioni di mercato specifiche (distribuzioni?) che esistono al momento, come mi ha mostrato SanSanych
ma vediamo, grazie :)
R. Feynman, nei suoi calcoli delle ampiezze delle probabilità di transizione dallo stato A allo stato B, usava come input la seguente quantità:
S=(X(t)-X(t-1))/deltaT,
dove
X(t) è il valore attuale,
X(t-1) - valore precedente
deltaT - tempo tra X(t) e X(t-1).
Forse proprio questi dati dovrebbero essere usati in NS?
R. Feynman, nei suoi calcoli delle ampiezze delle probabilità di transizione dallo stato A allo stato B, usava come input la seguente quantità:
S=(X(t)-X(t-1))/deltaT,
dove
X(t) è il valore attuale,
X(t-1) - valore precedente
deltaT - tempo tra X(t) e X(t-1).
Forse questi sono i dati da infilare nel NS?
ma si può provare, di solito si usa il log(x(t)/x(t-n))
ma ho anche altri predittori con periodi diversi (lag)
si può prendere il tempo esponenziale naturalmente... come hai detto tu, ma ha bisogno di un sacco di storia
ma si potrebbe provare, di solito si usa il log(x(t)/x(t-n))
ma ho anche altri predittori con periodi diversi (lag)
si può prendere il tempo esponenziale naturalmente... come hai detto tu, ma questo richiede molta storia.
Feynman lavorava con i quanti e il deltaT-->0. Nel nostro caso questo è il tempo tra i tick.
Qualcosa mi ha fatto interessare anche a NS... Non va bene... Potrei ricominciare a lavorare su qualche teoria :))))
Feynman lavorava con i quanti e il deltaT-->0. Nel nostro caso questo è il tempo tra i tick.
Anche io mi sto interessando a NS... Non va bene... Ho intenzione di sviluppare di nuovo qualche teoria :))))
Beh, se c'è qualcosa da insegnare, perché no :)