L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 516
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Controllato e impalcatura - molto più veloce di NS (4 min.), e il risultato è circa lo stesso. E la cosa interessante è che la regressione lineare conta ancora più velocemente, con gli stessi risultati.
Come qualcuno ha scritto qui - è tutta una questione di caratteristiche.
Beh, questa è la cosa principale, e il gioco con diversi modelli e borse non darà un grande aumento :)
Lì, per quanto ho capito, si possono impostare 1-2 epoche, perché converge quasi sempre la prima volta... forse è stata un'omissione? anche se non lo uso da molto tempo, potrei essere confuso.
Non ho visto un limite da nessuna parte in epoche
funzione mlptrainlm
Beh, questa è la cosa principale, e giocare con diversi modelli e borse non ti darà una grande spinta :)
Ce ne sono 2 nell'ultimo articolo di Vladimir.
La regressione lineare al contrario peggiorerà.
funzione mlptrainlm
Penso che il vantaggio di NS sia quello di trovare dipendenze non lineari e usarle.
L'ultimo articolo di Vladimir ne ha 2.
La regressione lineare sarà, al contrario, degradata da loro.
Lo scaffolding è anche usato esclusivamente per i modelli non lineari in anticipo, non funziona su quelli lineari
Questo è solo un valore consigliato, nessuno ti impedisce di mettere 1000, ma ci vorrà molto tempo... Ho guardato nel codice - c'è solo un ciclo sul numero di epoche (ho anche usato 2, a proposito).
Lo scaffolding è anche usato esclusivamente per i modelli non lineari in anticipo, non funziona su quelli lineari
Se qualcuno vuole giocare, l'impalcatura impara a incrementi e prevede 1 barra avanti. Nelle impostazioni, impostate la profondità di apprendimento, il ritardo per gli incrementi e il numero di voci (ogni nuova voce è uno spostamento di 1 barra indietro). Poi il valore previsto viene dedotto dai prezzi correnti. L'istogramma è disegnato solo per ogni nuova barra, l'ho visto nel visualizzatore.
Forse è per questo che la foresta nella trama di convalida è migliore dello 0,4% rispetto alla regressione lineare)). Tempo di apprendimento 36 e 3 min rispettivamente (a 265 ingressi). Comincia a piacermi la regressione lineare.
Ho anche confrontato - ho fatto l'autoregressione BP e ho fatto lo stesso attraverso la foresta - le differenze sono minime :) In sostanza questo significa che non c'è uno schema normale lì o lì vicino