L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 483
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Capisco :) quindi, in ogni caso, la probabilità di assegnazione della classe in uscita non ha niente a che vedere con la probabilità di incrementi... vedi che anche qui alcune persone si confondono, per i principianti questo è un punto ambiguo... D'altra parte, se una rete neurale emette delle probabilità (per esempio lo strato softmax), allora a cosa ci servono se l'appartenenza alla classe sarà determinata da una probabilità superiore a 0,5? E poi si può davvero provare a utilizzare il modello di regressione e sbarazzarsi di tutta la normalizzazione dei valori di uscita ... a proposito, sto usando una foresta casuale dove la normalizzazione degli ingressi non è necessaria
Cazzo, gli sto facendo un disegno qui))))
x = incrementi (prima differenza)
obiettivo = x > 0
obiettivo = f(x)
obiettivo = x > 0
lloss=0
probabilità=1
Sì, grazie, non so davvero se questo conferma o smentisce la mia ipotesi, molto probabilmente sì :)
Probabilità, guarda nel codice delle tue foreste, è solo la percentuale di alberi che ha votato per una classe o per un'altra.
è così che si fa :)
Sì, grazie, non so davvero se questo conferma o smentisce la mia ipotesi, molto probabilmente sì :)
Ho usato questi .
Non capire nemmeno il codice
48 parrallel ha visto quello che ho trovato. Non mi ricordo, ho appena battuto Arima con i dati che ho usato e poi ho aggiunto di nuovo il tempo e i giorni della settimana.
Ora sto sperimentando per passare al MO puro, senza le vecchie abitudini del forex. Nessun grafico dei profitti per valutare il modello, niente salviette e altri indicatori. Invece la regressione (guadagni per barra avanti), crossvalidazioni complesse e modelli speciali. Sono riuscito su eurusd m5 ad addestrare il modello su 10000 barre di storia, ottenere un r^2 di circa 0,001, o quasi il 52% di precisione, e rimanere con il risultato non deteriorabile in futuro. A zero spread sembra buono, anche uno spread di 2 punti a cinque cifre porterebbe un profitto. Ma questo non basta.
E c'è anche una forte paura che i centri dealing abbiano iniziato seriamente a distruggere gli EA funzionanti e tutta questa ricerca del graal universale non ha senso. C'è una casa di commercio che ha distrutto EAs funzionanti per un paio d'anni e anche se l'EA ha portato profitto per mesi, tutti hanno perso il saldo entro una settimana. Ora ci sono sempre più commercianti strani, e me ne è rimasto solo uno redditizio, di cui mi fido. Stanno arrivando tempi difficili.
E c'è anche un forte timore che i centri di spaccio siano seriamente impegnati a distruggere gli EA funzionanti e tutta questa ricerca del graal universale non ha senso. Ho una casa di commercio che ha distrutto EAs funzionanti già da un paio d'anni e anche se l'EA ha portato profitto per mesi, tutti hanno perso il loro bilancio in una settimana. Ora ci sono sempre più commercianti strani, e me ne è rimasto solo uno redditizio, di cui mi fido. Stanno arrivando tempi difficili.
Lo sono sempre stati e lo saranno, rovinano il commercio, segnano... Se il sistema non può essere battuto con lo slittamento, tirano lo spillo, è successo tante volte.
Ma c'è uno scambio.
Ora sto sperimentando per passare al MO puro, senza le vecchie abitudini del forex. Nessun grafico dei profitti per valutare il modello, niente salviette e altri indicatori. Invece la regressione (guadagni per barra avanti), crossvalidazioni complesse e modelli speciali. Sono riuscito su eurusd m5 ad addestrare il modello su 10000 barre di storia, ottenere un r^2 di circa 0,001, o quasi il 52% di precisione, e rimanere con il risultato non deteriorabile in futuro. A zero spread sembra buono, anche uno spread di 2 punti a cinque cifre porterebbe un profitto. Ma questo non basta.
E c'è anche un forte timore che i centri dealing siano seriamente impegnati nella distruzione dei consulenti esperti e tutta questa ricerca del graal universale non ha senso. C'è una casa di commercio che ha distrutto EAs funzionanti per un paio d'anni e anche se l'EA ha portato profitto per mesi, tutti hanno perso il saldo entro una settimana. Ora ci sono sempre più commercianti strani, e me ne è rimasto solo uno redditizio, di cui mi fido. Questi sono tempi difficili per venire.
Non sono arrivato agli esperimenti con TS, ma i risultati di NS addestrati su campioni casuali sono impressionanti. Solo un tasso di fallimento di classificazione del 6% di -(0,1). Credo che in questo thread prima ho dato delle cifre esatte.
Ma ci vuole molto tempo e dolore per imparare - 23 ore di tempo puro, senza contare i controlli-impostazioni intermedi. Per 3 mesi di formazione lavorativa è sufficiente, oltre non si controlla.
Imho, MLP è abbastanza.
Non sono arrivato agli esperimenti di TC, ma i risultati di NS addestrati su campioni casuali sono impressionanti. Solo il 6% di fallimento della classificazione -(0,1). Credo di aver dato cifre esatte in questo thread prima.
Ma ci vuole molto tempo e dolore per imparare - 23 ore di tempo puro, senza contare i controlli intermedi, le regolazioni. Per 3 mesi di formazione lavorativa è sufficiente, oltre non si controlla.
Imho, MLP è abbastanza.
Quanti strati/neuroni ci sono nei back-up? Ecco perché sono passato all'impalcatura, perché il NS classico è lento
Stai imparando da backprop? Quanti strati/neuroni? Ecco perché sono passato allo scaffolding, perché il NS classico è lento.
51 neuroni. Configuration -15,20,15,10,5,1. Sì, allenamento BP con annealing simulato.
Avete sicuramente visto i risultati prima. Posso ripetere, se qualcuno ha il desiderio di vedere.
In generale, se anche una volta ogni 3 mesi per allenarsi, poi 23 ore - bleah, rispetto a grattare le rape con il solito TC sulla logica.
Ho anche un computer lento, su uno moderno sarà almeno 2 volte più veloce.
Vedo che il lavoro va a gonfie vele... Ben fatto!!!
Vizard, un sacco di complimenti per il video dedicato a me!!!! Non capisco davvero a cosa servano, ma sta facendo del suo meglio e non lo ringrazierò mai abbastanza :-)
Sono tornato con il problema della conversione a MT5. Ho due domande all'ordine del giorno.
1. Se voglio usare l'indicatore per mt5, proverò ad usarlo come riferimento e vedrò anche i risultati.
2. Come fare il calcolo dell'indicatore dopo l'aggiornamento di tutti gli indicatori adiacenti? O almeno ritardare il calcolo di 30 secondi....
Non capisco questa funzione OnTimer.
Grazie!