L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 480
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Di nuovo, questo dipende da come viene costruita la classificazione. Nell'esempio precedente, la classificazione era basata sulla distanza dalla linea centrale (confine) senza tener conto del valore assoluto dell'incremento. Se si introducesse il valore assoluto dell'incremento, la classificazione sarebbe diversa in linea di principio. Anche la sua scala sarà diversa.
Ci sono 2 uscite, comprare e vendere, e la loro somma è sempre uguale a 1.
Noi insegniamo il principio:
10 punti per comprare - abbiamo messo 0,6; 0,4.
20 punti - 0,7; 0,3
30 punti - 0,8; 0,2
Il contrario è vero per le vendite. Sarà corretto allenarsi in questo modo e questi valori indicheranno in seguito che più probabile è la classe più forte sarà l'incremento? :)
O è necessario fare non 2 ma N classi, ognuna sarà responsabile dell'incremento %, diciamo 10 classi, ogni classe successiva sarà 10 punti in più
Quindi il problema è: usare sempre 2 classi o fare di più se vogliamo prevedere non solo l'appartenenza all'acquisto/vendita ma anche il grado di cambiamento del prezzo
ci sono 2 uscite, per comprare e per vendere, la loro somma è sempre 1.
Insegnare il principio:
10 punti per comprare - 0,6; 0,4.
20 punti - 0,7; 0,3
30 punti - 0,8; 0,2
Il contrario è vero per le vendite. Sarebbe corretto allenarsi in questo modo e questi valori indicherebbero poi che più probabile è la classe più forte è l'incremento? :)
O è necessario fare non 2 ma N classi, ognuna sarà responsabile dell'incremento %, diciamo 10 classi, ogni classe successiva sarà 10 punti in più
Quindi il problema è: usare sempre 2 classi o fare di più se si vuole prevedere non solo l'adesione all'acquisto/vendita ma anche il grado di cambiamento del prezzo
Questo è l'approccio sbagliato.
In primo luogo, ci devono essere almeno tre stati: comprare, vendere, fermare.
In secondo luogo, si arriva alla necessità e all'utilità di introdurre una distinzione per i diversi stati di movimento (buy-increase, buy-brake e sell-increase, sell-brake).
E soprattutto, bisogna distinguere tra "stato" e "azione". A questo scopo non è sufficiente considerare solo il numero di punti passati.
Questo è l'approccio sbagliato.
In primo luogo, ci devono essere almeno tre stati: comprare, vendere, fermare.
In secondo luogo, si arriva alla necessità e all'utilità di introdurre distinzioni per diversi stati di movimento (comprare-aumento, comprare-diminuire e vendere-aumento, vendere-diminuire).
E soprattutto, bisogna distinguere tra "stato" e "azione". Non è affatto sufficiente prendere in considerazione solo il numero di punti spostati.
È comprensibile che si possano aggiungere altri stati. Ma comunque, non sarebbero derivati dalle probabilità di appartenere all'una o all'altra classe (di 2)?
Laprobabilità è il grado (misura relativa, quantificazione) della possibilità che un certoevento si verifichi. Quando le basi perché un possibile evento si verifichi nella realtà superano le basi opposte, l'evento è dettoprobabile, altrimenti è dettoimprobabile oimprobabile. La preponderanza delle ragioni positive su quelle negative, e viceversa, può essere di vario grado, rendendo laprobabilità(e l'improbabilità)maggiore ominore[1]. Pertanto, la probabilità è spesso valutata a livello qualitativo, soprattutto nei casi in cui una quantificazione più o meno precisa è impossibile o estremamente difficile. Sono possibili diverse gradazioni di "livelli" di probabilità[2].
Nel nostro caso il classificatore darà le probabilità di assegnare l'obiettivo a 1 di 2 classi, il che significa che più alta è la probabilità di acquisto più forte è il segnale, se diminuisce o aumenta allora è inibizione, amplificazione e quello che volete, quindi di nuovo può essere sufficiente solo 2 classi, e poi interpretare i loro risultati, o no? :)
http://radikal.ru/video/u5ibCyXdqGF
Dolce uomo, puoi consigliarmi sulla mia domanda? Sono confuso :)
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page479#comment_5807576
È comprensibile che si possano aggiungere altri stati. Ma comunque, non sarebbero derivati dalle probabilità di appartenere a una classe o a un'altra (di 2)?
Laprobabilità è il grado (misura relativa, quantificazione) della possibilità che un certoevento si verifichi. Quando le basi perché un possibile evento si verifichi nella realtà superano le basi opposte, l'evento è dettoprobabile, altrimenti è dettoimprobabile oimprobabile. La preponderanza delle ragioni positive su quelle negative, e viceversa, può essere di vario grado, rendendo laprobabilità(e l'improbabilità)maggiore ominore[1]. Pertanto, la probabilità è spesso valutata a livello qualitativo, soprattutto nei casi in cui una quantificazione più o meno precisa è impossibile o estremamente difficile. Sono possibili diverse gradazioni di "livelli" di probabilità[2].
Nel nostro caso il classificatore darà le probabilità di assegnare l'obiettivo a 1 di 2 classi, il che significa che più alta è la probabilità di acquistare più forte è il segnale, se diminuisce o aumenta allora è inibizione, amplificazione e quello che volete, quindi di nuovo può essere sufficiente solo 2 classi, e poi interpretare i loro risultati, o no? :)
Sei in vena di discutere o sei ancora in vena di riflettere? Non vuoi allontanarti dalle 2 classi di classificazione. Dare un senso a tutto questo.
Sei in vena di discutere o sei ancora in vena di riflettere? Non vuoi lasciare le due classi di classificazione. Riflettere.
Riflettendo ovviamente, sì, 2 classi sono una zona di comfort :) solo che non ho ancora comprato... se gli incrementi di prezzo possono essere presi come probabilità (maggiore è l'incremento maggiore è la probabilità dell'evento), allora le probabilità di 2 uscite possono essere interpretate in modo simile ... perché non può essere fatto per me non è ancora ovvio
riflettendo naturalmente, sì, 2 classi è una zona di comfort :) solo che non ci sono ancora entrato... Se gli incrementi di prezzo possono essere presi come probabilità (più grande è l'incremento più alta è la probabilità dell'evento), allora anche le probabilità di 2 uscite possono essere interpretate in modo simile... perché questo non può essere fatto non è ancora ovvio per me
Errore grossolano. Quindi come puoi prendere gli incrementi come probabilità? Hai dato una definizione di probabilità, ma la capisci tu stesso?
Per dargli un senso: qual è la gamma di incrementi possibili? Quale degli incrementi nell'intervallo è il più frequente?
Quando avrete capito questa parte, potrete andare avanti.
Errore grossolano. Come si può prendere l'incremento come probabilità? Hai dato una definizione di probabilità, ma la capisci?
Per dargli un senso: qual è la gamma di incrementi possibili? Quale degli incrementi nell'intervallo è il più frequente?
Quando avrete capito questa parte, allora potrete andare avanti.
Io la vedo così:
Gli incrementi vicini allo zero ci dicono una probabilità di 50-50, cioè daremmo alle 2 classi una probabilità di 0,5 ciascuna (incertezza, né comprare né vendere)
rispettivamente, potremmo normalizzare l'incremento da 0 a 1, dove 0,5 sarebbe incertezza, >0,5 comprare, < vendere. Più il valore è vicino agli estremi, più alta è la probabilità dell'evento (maggiore variazione di prezzo).
Una volta che il modello è addestrato dà gli stessi valori da 0 a 1, che possono essere interpretati come la probabilità di un evento (più alta è la probabilità più forte sarà il cambiamento in valori assoluti)
La questione è se sia corretto interpretare la probabilità di appartenenza all'obiettivo come la probabilità di cambiamenti di prezzo in valori assoluti (più alta è la probabilità di uscita, più forte ci si aspetta che il cambiamento sia).
Il mio modo di vedere la cosa è questo:
Gli incrementi vicini allo zero dicono una probabilità di 50-50, cioè daremmo 2 classi di probabilità di 0,5 ciascuna (incertezza, né comprare né vendere)
rispettivamente, potremmo normalizzare l'incremento da 0 a 1, dove 0,5 sarebbe incertezza, vicino a 1 è comprare, vicino a 0 è vendere. Più il valore è vicino agli estremi, più alta è la probabilità dell'evento.
Una volta che il modello è stato addestrato, dà gli stessi valori da 0 a 1, che possono essere interpretati come la probabilità che qualcosa accada (più alta è la probabilità, più forte è il cambiamento dei valori assoluti)
Gli incrementi e le probabilità NON sono la stessa cosa.
In generale, è necessario iniziare con un libro di testo di teoria della probabilità.
Gli incrementi e le probabilità NON sono la stessa cosa.
In generale, bisogna iniziare con un libro di testo di teoria della probabilità.
Più gli incrementi sono positivi, più è probabile che venga assegnato a una classe di sottoprodotto. Più grande è l'incremento positivo, più è probabile che appartenga alla classe bye, è chiaro? E poiché qualsiasi cosa sopra lo 0,5 è già una classe di acquisto, con l'aumento della probabilità aumenta anche l'incremento assoluto