L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 443
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Ho provato a leggere un libro sull'apprendimento automatico, nemmeno per padroneggiarlo, ma solo per iniziare a leggerlo - non ci sono riuscito, è molto complicato e mi rendo conto che probabilmente ci vorrebbe una vita per studiare davvero bene l'argomento.
Non è una buona giornata oggi.... Se TC ha davvero torto, lo sta facendo alla grande. Una sorta di retribuzione per i ritorni extra. Ma non vorrei iniziare con questa particolare area :-(
O questa è la risposta, che il TS ha smesso di funzionare, fatene un altro. MA per una settimana vedrò ancora..... O si tratta di un intoppo temporaneo che sarà più che ripagato in futuro. La cosa importante è quello che succede dopo, giusto? :-)
Beh, il tuo n è riqualificare significa adattarsi alla storia. Hai bisogno di un sacco di test per capire se guadagnerà o no :)
Il mio ha dato 30+% la settimana scorsa, tutto era perfetto. La settimana scorsa era -7%, la volatilità era assurda e non c'è stato alcun movimento direzionale sul nonfarm. Si riallenerà di nuovo lunedì :) Mi alleno tra 2 mesi su 15 minuti.
Ho trovato il principale: cicli di mercato di 3 mesi. Ecco perché ci insegno in 2 mesi. Ogni 3 mesi circa il mercato cambia e smette di funzionare, è perfettamente visibile nel tester.
Inoltre è utile per visualizzare lo stato di tutti i predittori durante il trading. Per esempio, ho trovato una regolarità - in condizioni piatte i segnali NS cambiano frequentemente da comprare a vendere e viceversa. Quindi, sarebbe bene introdurre alcune condizioni aggiuntive.
Non sono ancora riuscito a trovare un Ns che fornisca un buon profitto entro un anno mentre si allena per un paio di mesi. La conclusione è ovvia: cicli trimestrali. Ci sono idee ora su come superare questo, vedremo.
L'attaccante è nel video?
Quello nel video è un attaccante?
Metà indietro metà avanti
Non fa differenza, se il ciclo a medio termine cambia, smette di guadagnare in ogni caso, avanti o non avanti. Dovrei riaddestrarli più spesso. Come farlo funzionare senza ri-addestramento - questo è un problema :) Sistema Scalper, non impara sulle tendenze globali.
La conclusione è ovvia: cicli trimestrali.
Se prendiamo log(prezzo_0/prezzo_-1) allora l'ACF di questo incremento mostra molto bene i cicli, se ce ne sono. Il problema è che il periodo è variabile e non trimestrale.
Se si prende log(prezzo_0/prezzo_-1) allora l'ACF di questo incremento mostra molto bene i cicli, se ce ne sono. Il problema è che il periodo è variabile, non trimestrale.
Sì, è variabile, cioè circa 3 mesi (beh, i contratti futures scadono + la stagionalità), in più non si sa mai quando questi cicli si incontreranno... Volevo sperimentare con i cicli di Hearst, ma sono molto complessi: come fissare qualcosa e cosa fare con tutto ciò)
Inoltre sì, con l'autocorrelazione sarebbe interessante anche provare.
http://radikal.ru/video/Rv6hGGmBVSZ
Non è un grosso problema, non siamo in una botte di ferro e non è un problema fare un modello di questa qualità. Per esempio. Dal 05.01 OOS.
Ed ecco il lavoro dal 05.01 al 06.19 (cambio di liquidità) I parametri non sono così buoni naturalmente, ma questo TS guadagna SOLO su 0.00100 pips meglio del segnale su ordini pendenti.
Beh, il tuo Ns si sta riqualificando, quindi si sta adattando alla storia. Ci vuole un sacco di test per vedere se farà soldi o no :)
Il mio ha dato 30+% la settimana scorsa, tutto era perfetto. La settimana scorsa era -7%, la volatilità era assurda e non c'è stato alcun movimento direzionale sul nonfarm. Si riallenerà di nuovo lunedì :) Mi sono allenato per 2 mesi su 15 minuti.
Ho trovato il principale: cicli di mercato di 3 mesi. Ecco perché ci insegno in 2 mesi. Ogni 3 mesi circa il mercato cambia e smette di funzionare, è facilmente visibile nel tester.
Inoltre è utile per visualizzare lo stato di tutti i predittori durante il trading. Per esempio, ho trovato una regolarità - in condizioni piatte i segnali NS cambiano frequentemente da comprare a vendere e viceversa. Quindi sarebbe bene introdurre alcune condizioni aggiuntive.
Ns che darebbe buoni profitti in un anno, quando insegnato in un paio di mesi non ha ancora funzionato. La conclusione è ovvia: cicli trimestrali. Ci sono idee ora su come superare questo, vedremo.
Molto probabilmente il contratto futures viene scambiato per 3 mesi e poi la liquidità passa al contratto successivo. Nel processo di flusso, le regole del gioco sono suscettibili di cambiare....
Volevo sperimentare i cicli Hearst, ma sono un labirinto di cosa avvitare e come farlo funzionare)
Nessun problema con Hearst.
Il pacchetto rugarch::ARFIMA. La differenziazione frazionata è Hearst. Estremamente raro. Puoi sputare. Non c'è bisogno di differenziazione frazionaria per l'incremento specificato.
Molto probabilmente il contratto futures viene scambiato per 3 mesi, poi la liquidità passa al contratto successivo. Nel processo di flusso, le regole del gioco sono suscettibili di cambiare....
Esatto, i futures sono scambiati per gli ultimi 3 mesi - appena prima e dopo la scadenza del precedente. È inutile guardare prima e cercare di farci qualcosa.
Maxim (o il suo sistema) ha notato l'ovvio.