L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 443

 
Albinochka6:

Ho provato a leggere un libro sull'apprendimento automatico, nemmeno per padroneggiarlo, ma solo per iniziare a leggerlo - non ci sono riuscito, è molto complicato e mi rendo conto che probabilmente ci vorrebbe una vita per studiare davvero bene l'argomento.

E cercate di iniziare con gli articoli sulle reti neurali qui sul sito, basta digitare reti neurali nella ricerca. Sono difficili da capire senza esempi pratici. Ho imparato così: teoria, esempi, teoria, esempi, teoria, esempi, teoria, esempi. Per esempio, si può semplicemente leggere come è costruito un perseptron, e poi per analogia sarà più facile.
 
Mihail Marchukajtes:

Non è una buona giornata oggi.... Se TC ha davvero torto, lo sta facendo alla grande. Una sorta di retribuzione per i ritorni extra. Ma non vorrei iniziare con questa particolare area :-(

O questa è la risposta, che il TS ha smesso di funzionare, fatene un altro. MA per una settimana vedrò ancora..... O si tratta di un intoppo temporaneo che sarà più che ripagato in futuro. La cosa importante è quello che succede dopo, giusto? :-)


Beh, il tuo n è riqualificare significa adattarsi alla storia. Hai bisogno di un sacco di test per capire se guadagnerà o no :)

Il mio ha dato 30+% la settimana scorsa, tutto era perfetto. La settimana scorsa era -7%, la volatilità era assurda e non c'è stato alcun movimento direzionale sul nonfarm. Si riallenerà di nuovo lunedì :) Mi alleno tra 2 mesi su 15 minuti.

Ho trovato il principale: cicli di mercato di 3 mesi. Ecco perché ci insegno in 2 mesi. Ogni 3 mesi circa il mercato cambia e smette di funzionare, è perfettamente visibile nel tester.

Inoltre è utile per visualizzare lo stato di tutti i predittori durante il trading. Per esempio, ho trovato una regolarità - in condizioni piatte i segnali NS cambiano frequentemente da comprare a vendere e viceversa. Quindi, sarebbe bene introdurre alcune condizioni aggiuntive.

Non sono ancora riuscito a trovare un Ns che fornisca un buon profitto entro un anno mentre si allena per un paio di mesi. La conclusione è ovvia: cicli trimestrali. Ci sono idee ora su come superare questo, vedremo.

 
Maxim Dmitrievsky:

L'attaccante è nel video?

 
Graal:

Quello nel video è un attaccante?

Metà indietro metà avanti

Non fa differenza, se il ciclo a medio termine cambia, smette di guadagnare in ogni caso, avanti o non avanti. Dovrei riaddestrarli più spesso. Come farlo funzionare senza ri-addestramento - questo è un problema :) Sistema Scalper, non impara sulle tendenze globali.

 
Maxim Dmitrievsky:

La conclusione è ovvia: cicli trimestrali.


Se prendiamo log(prezzo_0/prezzo_-1) allora l'ACF di questo incremento mostra molto bene i cicli, se ce ne sono. Il problema è che il periodo è variabile e non trimestrale.

 
SanSanych Fomenko:

Se si prende log(prezzo_0/prezzo_-1) allora l'ACF di questo incremento mostra molto bene i cicli, se ce ne sono. Il problema è che il periodo è variabile, non trimestrale.


Sì, è variabile, cioè circa 3 mesi (beh, i contratti futures scadono + la stagionalità), in più non si sa mai quando questi cicli si incontreranno... Volevo sperimentare con i cicli di Hearst, ma sono molto complessi: come fissare qualcosa e cosa fare con tutto ciò)

Inoltre sì, con l'autocorrelazione sarebbe interessante anche provare.

 

Non è un grosso problema, non siamo in una botte di ferro e non è un problema fare un modello di questa qualità. Per esempio. Dal 05.01 OOS.

* Sensitivity of generalization abiliy: 93.54838709677419%
* Specificity of generalization ability: 96.55172413793103%
* Generalization ability: 95.0%
* TruePositives: 58
* FalsePositives: 4
* TrueNegatives: 56
* FalseNegatives: 2
* Total patterns in out of samples with statistics: 120

Ed ecco il lavoro dal 05.01 al 06.19 (cambio di liquidità) I parametri non sono così buoni naturalmente, ma questo TS guadagna SOLO su 0.00100 pips meglio del segnale su ordini pendenti.


 
Maxim Dmitrievsky:

Beh, il tuo Ns si sta riqualificando, quindi si sta adattando alla storia. Ci vuole un sacco di test per vedere se farà soldi o no :)

Il mio ha dato 30+% la settimana scorsa, tutto era perfetto. La settimana scorsa era -7%, la volatilità era assurda e non c'è stato alcun movimento direzionale sul nonfarm. Si riallenerà di nuovo lunedì :) Mi sono allenato per 2 mesi su 15 minuti.

Ho trovato il principale: cicli di mercato di 3 mesi. Ecco perché ci insegno in 2 mesi. Ogni 3 mesi circa il mercato cambia e smette di funzionare, è facilmente visibile nel tester.

Inoltre è utile per visualizzare lo stato di tutti i predittori durante il trading. Per esempio, ho trovato una regolarità - in condizioni piatte i segnali NS cambiano frequentemente da comprare a vendere e viceversa. Quindi sarebbe bene introdurre alcune condizioni aggiuntive.

Ns che darebbe buoni profitti in un anno, quando insegnato in un paio di mesi non ha ancora funzionato. La conclusione è ovvia: cicli trimestrali. Ci sono idee ora su come superare questo, vedremo.


Molto probabilmente il contratto futures viene scambiato per 3 mesi e poi la liquidità passa al contratto successivo. Nel processo di flusso, le regole del gioco sono suscettibili di cambiare....

 
Maxim Dmitrievsky:


Volevo sperimentare i cicli Hearst, ma sono un labirinto di cosa avvitare e come farlo funzionare)

Nessun problema con Hearst.

Il pacchetto rugarch::ARFIMA. La differenziazione frazionata è Hearst. Estremamente raro. Puoi sputare. Non c'è bisogno di differenziazione frazionaria per l'incremento specificato.

 
Mihail Marchukajtes:

Molto probabilmente il contratto futures viene scambiato per 3 mesi, poi la liquidità passa al contratto successivo. Nel processo di flusso, le regole del gioco sono suscettibili di cambiare....

Esatto, i futures sono scambiati per gli ultimi 3 mesi - appena prima e dopo la scadenza del precedente. È inutile guardare prima e cercare di farci qualcosa.

Maxim (o il suo sistema) ha notato l'ovvio.