L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 424
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Fammi un esempio di un tale obiettivo, sono solo curioso.
target = (Close[t+k] - Open[t+1]) / Open[t+1]
feature_n = (Close[t-n] - Open[t]) / Open[t]
1) l'uscita dovrebbe essere costruita con una visuale
2) tutte le entrate devono essere senza sbirciare in avanti
No.
L'uscita deve essere costruita SOLO su barre (ticks, quotazioni, eventi) PER IL FUTURO (t>0), per esempio (Open[t+1], High[t+2], Low[t+10], Close[t+1000], Volume[t+1000000])
L'entrata dovrebbe essere costruita SOLO su barre (ticks, quotazioni, eventi) del passato (t<=0), per esempio (Open[t], High[t-1], Low[t-10], Close[t-1000], Volume[t-10000])
Molti indicatori hanno dei calcoli complessi con un orizzonte di barra non ovvio, in particolare ZigZag e altri indicatori "ridisegnanti", essi "vedono" sia il passato che il futuro e non sono adatti per essere usati come un fissaggio o come un obiettivo.
No.
L'uscita deve essere disegnata SOLO su barre (ticks, quotazioni, eventi) DAL FUTURO (t>0), per esempio (Open[t+1], High[t+2], Low[t+10], Close[t+1000], Volume[t+1000000])
L'entrata dovrebbe essere costruita SOLO su barre (ticks, quotazioni, eventi) del passato (t<=0), per esempio (Open[t], High[t-1], Low[t-10], Close[t-1000], Volume[t-10000])
E qual è la discrepanza? Il "peek-ahead" non corrisponde al tuo "DAL FUTURO" e il "senza peek-ahead" al tuo "DAL PASSATO"?
"Sbirciare in avanti" non è un'affermazione rigorosa, è importante che il passato non si intersechi in alcun modo con il futuro (per le caratteristiche) e il futuro con il passato (per i tag)
Quindi, non è solo"DAL FUTURO" ma"SOLO DAL FUTURO" e non solo"DAL PASSATO" ma"SOLO DAL PASSATO".
Una barra è sufficiente (dal passato al futuro e viceversa) per ottenere un graal a caso."Sbirciare" non è un'affermazione rigorosa, è importante che il passato non si intersechi in alcun modo con il futuro (per le caratteristiche) e il futuro con il passato (per i tag)
Quindi, non è solo"DAL FUTURO" ma"SOLO DAL FUTURO" e non solo"DAL PASSATO" ma"SOLO DAL PASSATO".
Questa è una discussione sul nulla.... sia la tua che la mia formulazione hanno lo stesso significato. Anche se sono d'accordo che il tuo è più inequivocabile.
Una barra è sufficiente (dal passato al futuro e viceversa) per ottenere un graal a caso.
Non credo che nessuno si porrebbe un compito del genere. Perché abbiamo bisogno di una barra del passato nel futuro e perché prevederlo? È già noto. E viceversa il futuro non può essere conosciuto nel passato ed è illogico darlo come dato di ingresso.
Non credo che nessuno si porrebbe un compito del genere. Perché abbiamo bisogno di una barra del passato nel futuro e perché prevederlo? È già noto. Al contrario, il futuro non può in alcun modo essere conosciuto nel passato ed è illogico darlo come input.
Non stai prestando attenzione:
Molti indicatori hanno calcoli complessi senza un ovvio orizzonte di intervallo di barre, in particolare ZigZag e altri indicatori "ridisegnanti", essi "vedono" sia il passato che il futuro e non sono adatti ad essere usati come un fissaggio o come un obiettivo.
target = (Close[t+k] - Open[t+1]) / Open[t+1]
feature_n = (Close[t-n] - Open[t]) / Open[t]
Non stai prestando attenzione:
Molti indicatori hanno calcoli complessi senza un ovvio orizzonte di intervallo di barre, in particolare ZigZag e altri indicatori "ridisegnanti", essi "vedono" sia il passato che il futuro e non sono adatti ad essere usati sia come caratteristiche che come obiettivi.
Per esempio, prendiamo i segnali a zigzag, li elaboriamo e li salviamo come singoli segnali di inversione. Comunque, l'addestramento viene eseguito su un set di dati pronto, quindi nessuno guarderà al "futuro". Dobbiamo semplicemente rivedere l'architettura dell'EA e i momenti del suo riapprendimento. Che tra l'altro è un grande argomento a parte.