L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 299
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Perché pensi che sia una sciocchezza? Se la previsione sarà confermata nella maggior parte dei casi sulla stessa storia
È per la ragione che è confermato che sarà trovato il modello più cool, non il contrario. Sarà una scocciatura per l'attaccante.
Il trading per modelli è un mito.
È per la ragione che è confermato che sarà trovato il modello più cool, non il contrario. Sarà una scocciatura per l'attaccante.
Il pattern trading è un mito.
Se non sai cosa fare con questo tipo di disegni, potresti avere ragione, sto lavorando a un sistema basato su un modello, quando avrò i risultati scriverò un articolo sul forum, ma ha un approccio non standard. E il più grande equivoco che ho affrontato è proprio la ricerca di modelli attraverso la correlazione, il 50% della qualità di previsione è già andato in questa fase, ecco perché ho menzionato la visione artificiale
tali conclusioni richiedono prove )
È impossibile fornirli, perché non importa quanto scrupolose e complesse siano le prove, si può sempre obiettare con lo standard "cercare i modelli nel modo sbagliato".
Naturalmente è possibile confutare la mia affermazione con una contro-argomentazione - robusta TC sui modelli. Ma secondo me è ancora meno probabile della persuasione nella mitologia.
È impossibile fornirli, perché non importa quanto scrupolose e complesse siano le prove, si può sempre obiettare con l'argomento standard "cerca schemi sbagliati".
Naturalmente è possibile confutare la mia affermazione con una contro-argomentazione - robusta TC sui modelli. Ma penso che sia ancora meno probabile che convincermi della mitologia.
Cercherò di confutare sotto forma di un TS :) anche solo per il mio interesse personale
Quindi, sostenendo che non c'è alcuna possibilità di un TS sui pattern, neghiamo qualsiasi TS intelligibile sull'apprendimento automatico, e questo argomento potrebbe essere chiuso del tutto :)
In altre parole, affermando che non c'è possibilità di un ts sui pattern, neghiamo qualsiasi ts intelligibile sull'apprendimento automatico, e questo argomento potrebbe essere chiuso del tutto :)
Sì.
Troppo forte e non supportato.
Prendiamo l'algoritmo di apprendimento automatico "foresta casuale" - randomforest. Eseguilo su un campione di 5000 barre e cerca di trovare 500 alberi - che sono i tuoi modelli.
Risultato.
Dopo un centinaio di alberi l'errore diminuisce molto poco. E l'aumento multiplo del campione non comporta un aumento degli alberi. Quindi possiamo assumere che questo algoritmo trova meno di 100 pattern (alberi) e gli alberi aggiuntivi hanno poco effetto sul risultato
Questo è quello che sembra
Troppo forte e non supportato.
Prendiamo l'algoritmo di apprendimento automatico "foresta casuale" - randomforest. Eseguilo su un campione di 5000 barre e cerca di trovare 500 alberi - che sono i tuoi modelli.
Risultato.
Dopo un centinaio di alberi l'errore diminuisce molto poco. E l'aumento multiplo del campione non comporta un aumento degli alberi. Quindi possiamo assumere che questo algoritmo trova meno di 100 pattern (alberi) e gli alberi aggiuntivi hanno poco effetto sul risultato
Questo è quello che sembra
Fate lo stesso per un BP a caso.
Maxim Dmitrievsky:
Cercherò di confutare in forma di TS :) anche puramente per me stesso è interessante
Cioè, affermando che non c'è possibilità di un ts basato sulle tracce, neghiamo qualsiasi ts coerente sull'apprendimento automatico, e questo argomento potrebbe essere chiuso del tutto :)
fxsaber:
Sì.
Come fai a commerciare allora? Per congetture?
Gli indicatori sono anche MO, non regressione parametrica, primitiva ma MO...
E senza un vantaggio statistico nella previsione non ha senso fare trading, come sapete. Ma alcune persone fanno trading, fanno milioni di scambi e sono costantemente in profitto, come è possibile? Non è un insider, dato che i trade durano un paio di secondi, un minuto e ce ne sono migliaia al giorno. Si scopre che questi ragazzi prevedono in qualche modo, e non c'è niente di meglio di un sofisticato MO per questo scopo.
Questa è la prova del lavoro di MO nei mercati, il fatto stesso che gli uffici HFT fanno alfa stabile con Sharpe a due cifre.
Allora come si fa a fare trading? Per congetture?
Gli indicatori sono anche MO, non regressione parametrica, primitiva ma MO...
E senza un vantaggio statistico nella previsione, non ha senso fare trading, come sapete. Ma alcune persone fanno trading, fanno milioni di scambi e sono costantemente in profitto, come è possibile? Non è un insider, dato che i trade durano un paio di secondi, un minuto e ce ne sono migliaia al giorno. Si scopre che questi ragazzi prevedono in qualche modo, e non c'è niente di meglio di un sofisticato MO per questo scopo.
Questa è la prova del lavoro di MO nei mercati, il fatto stesso che gli uffici HFT fanno un alfa stabile con Sharpe a due cifre
Indovinando sì, a volte divertente, a volte triste... Stavo solo dicendo che la previsione dei mercati basata sui modelli è possibile, ma tutti hanno bisogno di prove, non se ne può fare a meno. Inoltre, penso che tutto può essere previsto, e presto l'umanità farà incredibili conquiste in esso, fino a prevedere e mappare l'intera vita dell'umanità in generale, e poi farà hara-kiri a se stessa ad un certo giorno.
Se chiedete a un filosofo o a un esoterista, vi dirà che non esiste il tempo e che il presente, il futuro e il passato sono un'illusione, maya, e il risultato di una percezione imperfetta. Quindi basta guardare il passato e conoscere il futuro senza troppe difficoltà, perché tutto è uno.
Questa è la prova del lavoro di MO sui mercati, il fatto stesso che le imprese HFT fanno un alfa stabile con Sharpe a due cifre