L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 300
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L'insider tecnico e il MO non devono essere confusi.
Cos'è questo "insider tecnico"? I proverbiali "ordini lampo", qualcosa di cospiratorio?
Non stai solo trasmettendo ai clienti della cucina forex, ci sono quelli che hanno letto HFT A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems più di una volta e hanno anche capito tutto))) Naturalmente c'è molto di "tecnico" nell'HFT, ma senza l'analitica avanzata, che è MO (modelli econometrici alla vecchia maniera), se non sai dove/come si muove il prezzo nel prossimo tick/secondo/minuto/ora, venderai comunque e in caso di HFT molto velocemente. L'HFT non è solo "ultra", stupido MM al nano-secondo, che non è molto interessante e sempre meno redditizio, l'HFT è anche un intraday, a patto di non lasciarlo per la notte. In realtà, la differenza tra HFT e algotrading è abbastanza ampia.
Pensate che Renaissance e Tesa facciano i loro profitti soprattutto con l'ultra-HFT ? Vi assicuro di no! E anche gliultra-HFT usano il MO dato che bisogna trovare gli algoritmi ottimali per calcolare un prezzo " giusto" per un dato strumento in funzione di migliaia di altri, è stupido e inefficiente cercare questi algoritmi manualmente, naturalmente hanno algoritmi più semplici a causa delle note limitazioni tecniche, ma comunque.
Al giorno d'oggi, non si può fare a meno del MO. Ma il MO non è semplice, più complicato di maghi e martin.
Cos'è questo "insider tecnico"? I proverbiali "ordini lampo", qualcosa di cospiratorio?
Non stai solo trasmettendo ai clienti della cucina forex, ci sono quelli che hanno letto HFT A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems più di una volta e hanno anche capito tutto))) Naturalmente c'è molto di "tecnico" nell'HFT, ma senza alcuna analisi avanzata, che è in MO, se non sai inche modo/come si muove il prezzo nel prossimo tick/secondo/minuto/ora, venderai comunque molto rapidamente in caso di HFT. L'HFT non è solo "ultra", stupida MM al nano-secondo, che non è molto interessante e sempre meno redditizia, l'HFT è anche un intraday, se non altro per non lasciare accordi per la notte.
Pensate che Renaissance e Tesa facciano i loro profitti principalmente sull'ultra-hFT ? Vi assicuro di no! E anche l'ultra-HFT usa il MO poiché dobbiamo trovare gli algoritmi ottimali per calcolare il prezzo " giusto" dello strumento, dipendendo da migliaia di altri, è stupido e inefficiente cercare questi algoritmi manualmente, naturalmente gli algoritmi sono più semplici in termini di limiti tecnici noti, ma comunque.
Al giorno d'oggi, non si può fare a meno del MO. Ma MO non è facile, è più complicato di mash-up e martin.
Beh, questi sono modelli probabilistici, non MO. Parlando con gli stessi LPI ad alta frequenza, non c'è nessun modus operandi. Ci sono modelli probabilistici sotto forma di moto proprie.
Per qualche motivo ora è diventato di moda chiamare tutto MO. Tuttavia, l'HFT ha funzionato anche prima che il termine fosse coniato.
HFT è anche un intraday, a patto di non lasciare i trade durante la notte, ma il confine tra HFT e algotrading è abbastanza ampio.
Quindi possiamo essere d'accordo che lo scalping è un hft. Come per me hft è qualsiasi commercio i cui rischi principali sono la qualità e la velocità di esecuzione. tutto il resto è pipsing.
L'hft è un trade pipsqueak, e possiamo concordare che pipsqueak è hft. L'hft è qualsiasi commercio i cui rischi principali sono la qualità e la velocità di esecuzione. tutto il resto è pipsing.
Sì, "pipsqueak" è hft, ma "pipsqueak" è un termine da cucina-forex, è associato a "a nessuno piace pipsqueak", a stop battuti dei clienti, a regressioni, affiliazioni e altre cose assurde, quindi è meglio non usarlo, scalping è meglio, algo-sculpting è hft))
In generale, non discuterò la definizione, per quanto ne so qualche commissione di regolamentazione negli Stati per 2 anni pensato e non è nato una definizione di HFT, nei libri intelligenti si riferisce a HFT tutto ciò che non lascia posizioni durante la notte.
Mi sembra che se un algoritmo digerisce un registro degli ordini o un nastro/stack per prendere decisioni di trading, è HFT.
Beh, questi sono modelli probabilistici, non MO. Parlate con gli stessi LFI, non c'è nessun modus operandi. Sono modelli probabilistici in forma di biciclette.
Per qualche motivo ora è diventato di moda chiamare tutto MO. Tuttavia, l'HFT ha funzionato anche prima che il termine fosse coniato.
Di nuovo la discussione sulle definizioni...
Che i "modelli probabilistici", ARMA, GARCH... Qualcuno ha mostrato un video sulla previsione e il tizio alla fine ha detto onestamente che tutta questa vecchia roba econometrica è raramente usata da chiunque tranne che dagli studenti perché è inferiore al MO.
https://youtu.be/U5kIdtMJGc8
Il guru ha detto: "In realtà stavamo facendo apprendimento automatico tutto il tempo" Non si può discutere con un guru))
Il guru ha detto: "Fondamentalmente, abbiamo sempre fatto machine learning" E non si può discutere con il guru))
Beh, naturalmente, se hai usato una calcolatrice, allora MO immediatamente!
Cos'è questo "insider tecnico"? I proverbiali "ordini lampo", qualcosa di cospiratorio?
Non stai solo trasmettendo ai clienti della cucina forex, ci sono quelli che hanno letto HFT A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems più di una volta e hanno anche capito tutto))) Naturalmente c'è molto di "tecnico" nell'HFT, ma senza l'analitica avanzata, che è MO (modelli econometrici alla vecchia maniera), se non sai dove/come si muove il prezzo nel prossimo tick/secondo/minuto/ora, venderai comunque e in caso di HFT molto velocemente. L'HFT non è solo "ultra", stupido MM al nano-secondo, che non è molto interessante e sempre meno redditizio, l'HFT è anche un intraday, a patto di non lasciarlo per la notte. In realtà, la differenza tra HFT e algotrading è abbastanza ampia.
Pensate che Renaissance e Tesa guadagnino i loro profitti principalmente sull'ultra-HFT ? Vi assicuro di no! E anche gliultra-HFT usano il MO dato che bisogna trovare gli algoritmi ottimali per calcolare un prezzo " giusto" per un dato strumento in funzione di migliaia di altri, è stupido e inefficiente cercare questi algoritmi manualmente, naturalmente hanno algoritmi più semplici a causa delle note limitazioni tecniche, ma comunque.
Al giorno d'oggi, non si può fare a meno del MO. Ma MO non è semplice, è più complicato di mash-up e martin.
dov'è la roba che devi leggere lì dentro? cartelle vuote. posso prendere un messaggio?
Fate lo stesso per la BP casuale.
Il mio insegnante è ZZ, cioè si selezionano i modelli che sono redditizi, non i modelli in generale.
Che tipo di insegnante ha quello casuale? Che senso avranno i modelli selezionati?
Che tipo di insegnante ha quello casuale? Che senso avrebbero i modelli selezionati?
Il mio insegnante è ZZ, cioè si selezionano i modelli che sono redditizi, non i modelli in generale.
Che tipo di insegnante ha quello casuale? Che senso avrebbero i modelli selezionati?