L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 296
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Per favore, aiutatemi a trovare gli R-analoghi.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategia
Librerie: libreria multipiattaforma di funzioni matematiche originali
Automated-Trading, 2017.03.27 11:39
Unalibreria multipiattaformadi funzioni matematiche originali:
Autore: fxsaber
Per favore, aiutatemi a trovare l'R-analogico.
Cosa c'è di sbagliato in R?
Nella descrizione della funzione, c'è un trattino dove deve essere specificato l'R-analogico. Dubito che non esista una tale funzione stat in R. Per rimuovere il trattino, hai bisogno di un nome.
cor(x, y, metodo = 'pearson')
cor(x, y, metodo = 'pearson')
Questo è completamente diverso. Non c'è uno schema
boolMathCorrelationPearson(constint&array1[],constint&array2[],double&r)
boolMathCorrelationSpearman(constdouble&array1[],constdouble&array2[],double&r)
boolMathCorrelationSpearman(constint&array1[],constint&array2[],double&r)
boolMathCorrelationKendall(constdouble&array1[],constdouble&array2[],double&tau)
boolMathCorrelationKendall(constint&array1[],constint&array2[],double&tau)
Per favore, aiutatemi a trovare un R-analogico.
"analogico" - è multiforme, infatti, dalla banale correlazione di Pearson, cioè il prodotto scalare normalizzato di due vettori come metrica di prossimità, al resto dell'arsenale dell'apprendimento automatico, con ricerca di caratteristiche rappresentative e classificazione non lineare.
IMHO ciò che non è così buono per i fan di R(r-astes), matlab, "maths", ecc, è che diventa assuefacente e dipendente da funzioni complesse di alto livello con un'interfaccia semplice e crea una comprensione errata di ciò che fanno, o piuttosto ciò che possono fare se si ha accesso a tutti i parametri e le budella, con una comprensione di cosa e come, non solo ciò che viene visualizzato nell'interfaccia e un articolo sulla hubra che tale merda esiste.
Io chiamo questo processo DE-ORTOGONALIZZAZIONE, o "coscienza a mosaico", quando si è costretti a riempirsi la testa non con l'essenza degli algoritmi, ma con migliaia di nomi di funzioni e parametri di alcune librerie. Ma considerando che né 100k né un cantiere di funzioni di alto livello non risolveranno tutti i problemi dei veri compiti di ingegneria, poiché ci sarà sempre qualcosa che deve essere modificato con un saldatore, questo modo di sviluppo è rischioso.
"analogico" - la cosa è sfaccettata, infatti, dalla banale correlazione di Pearson, cioè il prodotto scalare normalizzato di due vettori, come metrica di prossimità
Non è affatto la stessa cosa. Non c'è uno schema.
...
apply(embed(pattern, length(signal)), 1, cor, y = signal, method = 'pearson')